Портфель моментуму часових рядів із кількох інструментів NET-DIRECTIONAL на трьох безстрокових контрактах Hyperliquid із найдовшою історією (BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD). Кожен актив незалежно утримується в позиції LONG, коли його власний тренд за період близько 50 днів висхідний, і SHORT, коли він низхідний; ваги рівні, тож експозиція портфеля NET змінюється залежно від кількості активів із трендом (чиста довга позиція під час широкого зростання ринку, чиста SHORT під час падіння — захист від обвалу, який аналітик неодноразово називає відмінністю між стратегіями, що виживають, і стратегіями, залежними від бичачого ринку). Ця стратегія навмисно переносить перевірену на ONE стратегію, що вижила, — кошик моментуму NET-DIRECTIONAL (абсолютний 1.36, подвійний 1.61) — і явно AVOIDS стратегії, які цього сеансу визнано нежиттєздатними: це не NOT трендова стратегія BTC для одного активу (згасання 2024-26 у тестах фінансування/ER/Дончіана), не тренд, підтверджений фінансуванням (NOT) (специфічний для ETH, не спрацював на SOL/BNB/BTC), не NOT доларово-нейтральний/відносний моментум або пари між активами/коінтеграція MR (згасли/закриті — усі SOL/AVAX, LTC/BCH, ETH/BTC зазнали катастрофічних збитків), не опціони NOT (блокування рушія Deribit), не спот NOT CASH (помилка надмірного виконання), не безперервне націлювання на волатильність кожного бару NOT (артефакт інфляції) і не мікроструктура сирих тіків NOT (обмеження даних у 2 днів). Стратегія заповнює найбільшу прогалину серед майданчиків (HYPERLIQUID 7.6% проти >= 20%), а також охоплює категорії кількох масштабів і long_short, використовуючи ONLY BTC/ETH/SOL, чиї одноактивні TSM уже досягли HL risk_review (що доводить: історії HL достатньо для перевірки та дає змогу оминути обмеження даних HL, яке занапастило денні стратегії з короткою історією). Безпечна для рушія за своєю конструкцією: дискретне закриття позицій і повторне відкриття до цільового рівня WEEKLY (чисте виправлення розміру позицій, відзначене аналітиком) разом із жорстким лімітом номіналу для кожного активу унеможливлюють надмірне розростання позиції в переможному активі та інфляцію від безперервного ребалансування. Два основні параметри (період огляду тренду, періодичність ребалансування) мають протидіяти перенавчанню.