Перейти до вмісту
Усі гіпотези

Гіпотези

BTC Спот 200-Денна SMA Лонг/Флет Таймінг Тренд-Режиму (BINANCE_SPOT, Денні Бари, Утримувати BTC Вище за Його 200-Денну SMA / Перейти в Готівку Нижче — Бета зі Зниженим Хвостовим Ризиком, Без Кредитного Плеча, Без Шорту, Чистий OHLCV, 1-Основний-Параметр)

BTC Spot 200-Day SMA Long/Flat Trend-Regime Timing (BINANCE_SPOT, Daily Bars, Hold BTC Above Its 200-Day SMA / Move to Cash Below — Tail-Risk-Reduced Beta, No Leverage, No Shorting, Pure OHLCV, 1-Core-Parameter)

LONG-ONLY, однозінструментна SPOT стратегія таймінгу тренд-режиму на BTCUSDT.BINANCE_SPOT (денні бари). Правило: утримувати повну BTC позицію, коли денне закриття вище за його 200-денну просту ковзну середню; тримати…

Гіпотеза

LONG-ONLY, однозінструментна SPOT стратегія таймінгу тренд-режиму на BTCUSDT.BINANCE_SPOT (денні бари). Правило: утримувати повну BTC позицію, коли денне закриття вище за його 200-денну просту ковзну середню; тримати 100% готівкою, коли закриття на/нижче за неї. Це повторна спроба раніше відкинутої гіпотези, відмова від якої була ENGINE BUG (пошкоджений коефіцієнт Шарпа денної прибутковості за датою закриття, виправлено в коміті 2026-07-24 59c8a73 — Шарп/волатильність тепер з на-барного MTM капіталу), а не……Показати більшеПоказати менше

LONG-ONLY, однозінструментна SPOT стратегія таймінгу тренд-режиму на BTCUSDT.BINANCE_SPOT (денні бари). Правило: утримувати повну BTC позицію, коли денне закриття вище за його 200-денну просту ковзну середню; тримати 100% готівкою, коли закриття на/нижче за неї. Це повторна спроба раніше відкинутої гіпотези, відмова від якої була ENGINE BUG (пошкоджений коефіцієнт Шарпа денної прибутковості за датою закриття, виправлено в коміті 2026-07-24 59c8a73 — Шарп/волатильність тепер з на-барного MTM капіталу), а не вердикт щодо стратегії. Вона свідомо й суттєво відрізняється від лонг-SHORT 200-MA perp і лонг-шорт Donchian «побратимів», які загинули в цій сесії через overfit/PBO/одно-режим: (1) це LONG/FLAT, а не лонг/шорт — хибний ведмежий сигнал коштує лише пропущеного зростання (сидіти в готівці), ніколи симетричної короткої втрати при різкому розвороті, що є саме механізмом, який роздув PBO і OOS нестабільність побратимів; (2) це UNLEVERED SPOT — без маржі, без другої ноги, без фінансування, тому не може бути відхиленим за ризиком через неймовірну прибутковість або створювати неінформативні артефакти високої волатильності; (3) це 1 CORE PARAMETER (200-денне вікно), максимально стійке до overfit, у сім'ях low_parameter / no_supplementary_data з найкращими шансами; (4) чистий денний OHLCV на інструменті з найглибшою історією в каталозі — не може створити «стіну даних», як ліквідаційні/опціонні побратими. Її ціннісна пропозиція — NOT сирий прибуток, але HIGHER Шарп і суттєво LOWER максимальне просідання порівняно з BTC «купи-тримай», досягнуті пропусканням тривалих ведмежих режимів. Ризик: повний BTC на сигнал (розмір = get_account_equity() за спот, кредитне плече 1.0), без стопу на угоду (200-SMA перетин IS вихід), макс. експозиція 100% капіталу за дизайном (одиничний не кредитний спот-актив).

Stratmill — це інструмент для дослідження та паперової торгівлі, а не фінансова консультація чи брокер. Результати бектестів і паперової торгівлі є гіпотетичними. Торгівля пов'язана з ризиком втрати коштів.