Стратегія лише для довгих позицій на одному інструменті CALENDAR-ANOMALY на безстрокових ф’ючерсах BNBUSDT, що використовує денні бари й лише дані OHLCV, із фільтром бичачого режиму 200-SMA. Тригером є класичний ефект переходу між місяцями («Turn-of-Month», TOM), уперше описаний Lakonishok & Smidt («Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety-Year Perspective», 1988) та Ariel («A Monthly Effect in Stock Returns», 1987): активи систематично дають прибутковість вище середньої у вікні, що охоплює останні кілька торгових днів місяця та перші кілька торгових днів наступного. За механізмом ця стратегія NOVEL у межах портфеля: кожна наявна стратегія використовує тригери PRICE-BASED (геометрію тіла свічки, розширення діапазону, фрактали точок розвороту, позиційну перевагу, пробої, крайні значення осцилятора). NONE використовують чистий календарний/часовий сигнал. TOM принципово відрізняється: тригером є сам календарний день, а умови входу обмежує лише структурний фільтр режиму. Економічний механізм у криптовалютах: (а) щомісячні потоки пенсійних внесків (401 тис., внески IRA, що надходять за графіком зарплат) спрямовуються в криптовалюти через прямі активи або ETF, які ребалансують портфель у BTC; це створює додатковий купівельний попит і на інші провідні активи, зокрема BNB; (б) інституційні фонди зазвичай ребалансують портфелі наприкінці місяця, а нові потоки надходять на початку наступного; (в) випуск і погашення стейблкоїнів мають місячну циклічність (цикли карбування/спалювання USDT/USDC), що створює тиск попиту на спотовому ринку; (г) маркетингові кампанії Binance «Last Price» та події спалювання BNB часто приурочені до кінця місяця. BNB обрано саме тому, що (а) BNB тепер є найUNDERUTILIZED активом у портфелі (після невдачі Morning Star залишилася лише BnbFourHourVolumeBreakoutLong — стратегія 1 проти 2-3 для кожного іншого активу, що відстежується); (б) для BNB характерна специфічна для Binance щомісячна циклічність (BNB — квартальні події спалювання, частково прив’язані до кінця місяця); (в) шлях до денних ф’ючерсних даних BNB уже емпірично перевіряли (Morning Star не пройшла лише через інфраструктуру аудитора, а не через відсутність даних). Фільтр бичачого режиму 200-SMA запобігає основному сценарію невдачі TOM: входам за календарною аномалією під час структурних ведмежих ринків, коли спад тренду нівелює кожен сигнал входу. Лише 3 явні параметри (період режиму SMA, день входу в місяці, день виходу в місяці) — ця стратегія має найменше параметрів серед усіх у портфелі.