Перейти до вмісту
Усі гіпотези

Гіпотези

BTC 4H Смуга Боллінджера: Лонг на перепроданнях за нижньою смугою з поверненням до середнього та денним фільтром бичачого режиму

BTC 4H Bollinger Band Lower-Band Oversold Mean-Reversion Long with Daily Bull Regime Filter

Довга-виключно одноінструментальна STATISTICAL-DISTANCE MEAN-REVERSION стратегія на BTCUSDT безстрокових ф'ючерсах з використанням 4-годинних барів та OHLCV-виключно даних, з фільтром бичачого режиму на денних барах.…

Гіпотеза

Довга-виключно одноінструментальна STATISTICAL-DISTANCE MEAN-REVERSION стратегія на BTCUSDT безстрокових ф'ючерсах з використанням 4-годинних барів та OHLCV-виключно даних, з фільтром бичачого режиму на денних барах. Це COMPLEMENTARY механізм повернення до середнього до щойно доданого BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong: RSI(2) вимірює VELOCITY нещодавнього зниження (згладжена за Вайлдером 2-періодна швидкість); Смуги Боллінджера вимірюють DISTANCE FROM MEAN (відстань у стандартних відхиленнях від 20-періодного……Показати більшеПоказати менше

Довга-виключно одноінструментальна STATISTICAL-DISTANCE MEAN-REVERSION стратегія на BTCUSDT безстрокових ф'ючерсах з використанням 4-годинних барів та OHLCV-виключно даних, з фільтром бичачого режиму на денних барах. Це COMPLEMENTARY механізм повернення до середнього до щойно доданого BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong: RSI(2) вимірює VELOCITY нещодавнього зниження (згладжена за Вайлдером 2-періодна швидкість); Смуги Боллінджера вимірюють DISTANCE FROM MEAN (відстань у стандартних відхиленнях від 20-періодного SMA). Дві статистичні основи є фундаментально різними і спрацьовують на частково перекриваючих, але відмінних умовах барів: RSI(2) спрацьовує після швидких 2-барних падінь незалежно від початкового рівня; BB спрацьовує, коли поточна ціна значно нижча за 20-періодне середнє, незалежно від нещодавньої швидкості. Повільне багатобарне зниження може активувати BB без активації RSI(2); різке 2-барне падіння з високого рівня може активувати RSI(2) без падіння нижче BB. Разом вони забезпечують надійне покриття повернення до середнього як для швидких (RSI), так і для повільних (BB) умов перепроданості на тому самому активі+таймфреймі. Ця пропозиція є DOUBLY FILTERED проти задокументованих патернів відмови: (1) AVOIDS патерн 'altcoin_daily_minimum_param_trend' — BTC є криптовалютою топ-рівня (явно виключена), використовує 4H, а не денний (висока щільність сигналів), використовує повернення до середнього, а не слідування за трендом; (2) AVOIDS патерн 'гіпотеза визначає клас інструментів, непідтримуваний FactoryStrategy' — використовує LINEAR FUTURES (BTCUSDT.BINANCE безстроковий, повністю підтримується), без опціонів або багатоногих деривативів. Механізм Смуг Боллінджера був задокументований Джоном Боллінджером ('Bollinger on Bollinger Bands', 2002) і має 40+ років емпіричної валідації. BTC 4H зокрема має найбільш кешований шлях даних у системі (BtcFourHourVolumeBreakoutLong у паперовій торгівлі з коефіцієнтом Шарпа 3.74). Економічний механізм: коли BTC 4H ціна закриття падає нижче 20-періодної нижньої Смуги Боллінджера (більш ніж на 2 стандартних відхилень нижче 20-періодного середнього), це представляє екстремум статистичної відстані. На BTC зокрема це підсилюється (а) інституційними потоками купівлі на просіданнях, які систематично реагують на мульти-сигма розширення, (б) ETF ребалансуванням, яке купує на мінімумах розширення, (в) систематичними алгоритмами повернення до середнього, які націлені на 20-періодне SMA. Частота угод: 30-50/рік, значно вище порогу хвостової залежності. Лише 4 явних параметрів (BB період, BB множник стандартного відхилення, SMA період режиму, stop pct).

Stratmill — це інструмент для дослідження та паперової торгівлі, а не фінансова консультація чи брокер. Результати бектестів і паперової торгівлі є гіпотетичними. Торгівля пов'язана з ризиком втрати коштів.