Внутрішньобіржовий арбітраж фінансування SOL між спотом і безстроковим контрактом Binance, завжди активний і нейтральний за дельтою (довга позиція спот SOL / коротка позиція безстроковий контракт SOLUSDT USD-M, з фільтром за фінансуванням, чистий хедж базису на одній біржі, низька частота торгів завдяки гістерезису)

Стратегія фінансового арбітражу на фінансуванні MARKET-NEUTRAL, CROSS-VENUE-SCOPE (два суфікси торгових майданчиків на біржі SAME), яка отримує дохід від фінансування безстрокових контрактів Binance, зберігаючи нейтральність за дельтою. Вона утримує SOL на спотовому ринку Binance (BTCUSDT.BINANCE_SPOT-стиль: SOLUSDT.BINANCE_SPOT) і водночас відкриває коротку позицію в безстроковому контракті SOLUSDT.BINANCE USD-M на таку саму номінальну суму. Коротка позиція в безстроковому контракті отримує виплати фінансування, коли ставка фінансування додатна (контракт торгується з премією). Це навмисно саме та форма SINGLE-EXCHANGE, яку прямо рекомендував попередній аналіз невдачі арбітражу між майданчиками (спот Binance / безстроковий контракт Hyperliquid): хеджування використовує CLEAN базис усередині Binance (безстроковий контракт механічно прив'язаний до спотової ціни через механізм фінансування), тож міжмайданчиковий шум базису практично відсутній — саме цей структурний недолік і призвів до краху версії з різних бірж. SOL обрано замість BTC, оскільки фінансування його безстрокового контракту структурно вище й триваліше залишається додатним, ніж сильно арбітражована ставка фінансування BTC, що забезпечує реальний запас для покриття комісій. Портфель утримується NEAR-ALWAYS-ON, із застосуванням гістерезисного фільтра для амортизації витрат на повний цикл туди й назад близько 0.30% (спот 0.10%x2 + безстроковий контракт 0.05%x2) протягом тижнів накопичення фінансування, замість частого відкриття й закриття позицій. Частота сигналів — на барах 1H + реальний потік funding_rate Binance.