Перейти до вмісту
Усі гіпотези

Гіпотези

SOL-AVAX Смарт-Контракт L1 Парний Спред Повернення до Середнього

SOL-AVAX Smart-Contract L1 Pairs Spread Mean Reversion

Ринково-нейтральна (доларово-нейтральна) парна торгова стратегія на двох високо корельованих смарт-контрактних шар-1 ф'ючерсах на альткоїни: SOLUSDT та AVAXUSDT на Binance USD-M. Обидва є незалежними…

Гіпотеза

Ринково-нейтральна (доларово-нейтральна) парна торгова стратегія на двох високо корельованих смарт-контрактних шар-1 ф'ючерсах на альткоїни: SOLUSDT та AVAXUSDT на Binance USD-M. Обидва є незалежними високопродуктивними L1 ланцюгами, що конкурують в одній ніші (Solana ~65k TPS, Avalanche ~4.5k TPS агреговані по підмережі), підтримують подібні наративи (DeFi, NFT, RWA) і демонструють 90-денну ковзну кореляцію, як правило, вище 0.80. Їхнє цінове співвідношення (SOL-оцінене-в-AVAX) коливається в межах режимів — коли……Показати більшеПоказати менше

Ринково-нейтральна (доларово-нейтральна) парна торгова стратегія на двох високо корельованих смарт-контрактних шар-1 ф'ючерсах на альткоїни: SOLUSDT та AVAXUSDT на Binance USD-M. Обидва є незалежними високопродуктивними L1 ланцюгами, що конкурують в одній ніші (Solana ~65k TPS, Avalanche ~4.5k TPS агреговані по підмережі), підтримують подібні наративи (DeFi, NFT, RWA) і демонструють 90-денну ковзну кореляцію, як правило, вище 0.80. Їхнє цінове співвідношення (SOL-оцінене-в-AVAX) коливається в межах режимів — коли один ланцюг має ідіосинкратичний каталізатор (сезон мемкоїнів Solana, AVAX запуск підмережі), співвідношення різко розходиться, а потім повертається до середнього в міру нормалізації фундаментальних показників/потоків. Стратегія наслідує перевірену модель успішних спред-трейдів за співвідношенням ADA-DOT і ETH-BTC, уже наявних у портфоліо: обчислюється z-оцінка логарифмічного співвідношення на 4-годинному таймфреймі, гра проти екстремальних значень (|z|>2.0), вихід при поверненні z-оцінки до ±0.3. Купівля відстаючої ноги, продаж випереджаючої ноги в рівних доларових сумах. Захоплює відносну альфа-прибутковість, некорельовану із загальним крипто-бета — диверсифікуючи портфоліо від експозиції в напрямку BTC.

Stratmill — це інструмент для дослідження та паперової торгівлі, а не фінансова консультація чи брокер. Результати бектестів і паперової торгівлі є гіпотетичними. Торгівля пов'язана з ризиком втрати коштів.