Стратегія LONG-ONLY CALENDAR-EFFECT на споті BTCUSDT: BUY BTC у понеділок о 08:00 UTC за ціною відкриття, HOLD протягом робочих днів, SELL у п’ятницю о 22:00 UTC за ціною закриття. RATIONALE: ця пропозиція є EXPLICIT MIRROR IMAGE нещодавно спростованої стратегії утримання на вихідних BTC (з п’ятниці до понеділка HOLD, що дала коефіцієнт Шарпа -2.02 за 7/7 років). У власній діагностиці аналітика причину провалу стратегії утримання на вихідних було сформульовано прямо: «ETF припливи коштів зумовлюють позитивний дрейф у будні, через що чиста дохідність від закриття в п’ятницю до закриття в понеділок на вихідних є дещо негативною: після щотижневих інституційних купівель актив видихається». Якщо ця діагностика правильна, то LOGICAL CONSEQUENCE полягає в тому, що стратегія MIRROR (BUY у понеділок, SELL у п’ятницю — щоб скористатися WEEKDAY позитивним дрейфом) має мати POSITIVE математичне сподівання. Ця пропозиція безпосередньо TESTS цю діагностику. KEY STRUCTURAL DIFFERENCES серед усіх 20+ стратегій, що зазнали невдачі: (а) FRAMEWORK-COMPATIBLE — має 52 завершених циклів купівлі та продажу на рік, генерує денну дохідність; у вікнах walk-forward і відкладеної вибірки є завершені угоди для оцінювання (UNLIKE накопичувач DCA, який не пройшов оцінювання з погляду придатності до перевірки за методологією); (б) SIMPLEST можлива циклічна стратегія — лише 2 параметри (час входу, час виходу), FIXED на календарних межах; (в) DIRECT INVERSE нещодавно спростованої стратегії — емпіричні докази на користь стратегії THIS IS діагностику аналітика, яка пояснила причину провалу стратегії OPPOSITE; (г) BTC SPOT майданчик (CASH рахунок) — без кредитного плеча й ризику ліквідації; (ґ) враховує інституційні потоки в будні епохи ETF, зафіксовані у звіті про провал стратегії утримання на вихідних. PRE-COMMITTED ABANDONMENT RULES (на знак поваги до похвали аналітика за цю практику — єдиного його відгуку, підтвердженого емпірично цього сеансу): (1) Якщо коефіцієнт Шарпа до оптимізації < 0.3, негайно відмовитися — без повторних ітерацій. Діагностика аналітика про те, що «позитивний дрейф у будні існує», має бути підтверджена емпірично позитивним базовим результатом стратегії THIS; інакше діагностика була хибною. (2) Якщо сукупна дохідність епохи 2024-2026 ETF є від’ємною після вирахування витрат, відмовитися — теза про потоки коштів у будні під впливом ETF не справдилася. (3) Якщо максимальна DD > 30%, відмовитися — це означає, що ширший ринковий режим BTC змінився. (4) Значення PF має бути >= 1.10 — математичне сподівання стратегії після комісій має бути позитивним. CRITICAL HONEST ACKNOWLEDGEMENT: кожну попередню рекомендацію цього сеансу було спростовано емпірично. Втім, ця гіпотеза має UNIQUE EPISTEMOLOGICAL ADVANTAGE: її основна теза (позитивний дрейф у будні) була ITSELF DERIVED FROM емпіричним провалом протилежної стратегії. Якщо діагностика аналітика правильно пояснила провал утримання на вихідних, то стратегія THIS за своєю конструкцією має мати позитивне математичне сподівання. Якщо стратегія THIS ALSO зазнає невдачі, діагностика була хибною, а вся оповідь про потоки коштів епохи ETF є недійсною — це теж цінний висновок цього сеансу.