Стратегія лише в довгу для одного інструмента й таймфрейму на барах ADAUSDT.BINANCE 4H (тип барів, що найнадійніше оновлюється згідно з постійним патерном audit_stale). Реалізує NEW MECHANISM CLASS, ще не випробуваний у портфелі: RETURNS-AUTOCORRELATION SIGN-FLIP як основний сигнал зміни режиму. Механізм: обчислити автокореляцію логарифмічної дохідності з лагом -1 за останні 30 барів. Коли ця автокореляція FLIPS з від’ємної (режим повернення до середнього / бокового руху) на додатну (трендовий режим), AND поточний бар закривається зростанням і AND ціна перебуває вище фільтра довгострокового тренду, відкрити довгу позицію. Сигнал фіксує точний момент переходу ринку від бокового руху до тренду — раніше за будь-яке перетинання ковзних середніх (яке запізнюється на половину періоду SMA) і структурно відрізняється від будь-якої стратегії пробою (якій потрібен вихід ціни за рівень). Механізм критично відрізняється від усіх наявних механізмів конвеєра для ADA 4H: (а) NOT пробою каналу Дончиана (використовує статистичну автокореляцію, а не пробій каналу); (б) NOT сигналу обсягу (використовує кореляцію дохідності, а не обсяг торгів); (в) NOT геометрії форми бару (використовує статистику послідовності дохідності за 30 барів); (г) NOT Z-оцінки (використовує CORRELATION, а не стандартизовану величину); (ґ) NOT розширення ширини каналу (використовує часову залежність дохідності, а не геометрію діапазону). Механізм має академічне підґрунтя у фінансовій економетриці: додатна автокореляція дохідності свідчить про трендові режими (LeBaron 1992 «Стійкість індексу Dow Jones»; тести відношення дисперсій Lo–MacKinlay 1988); до криптовалют його застосував Urquhart 2016 у праці «Неефективність Bitcoin», де задокументовано чергування режимів автокореляції на крипторинках.