Перейти до вмісту
Усі гіпотези

Гіпотези

ADA USD-M RSI-2 Короткострокове повернення, лонг-шорт (один інструмент, безстроковий контракт BINANCE, бари 2h, згасання екстремумів перепроданості/перекупленості RSI(2) до середнього ONLY у боковому режимі — навмисно висока кількість угод, фільтр тренду, стоп ATR, мало параметрів 3)

ADA USD-M RSI-2 Short-Term Reversion, Long-Short (Single-Instrument BINANCE Perp, 2h Bars, Fade RSI(2) Oversold/Overbought Extremes Back Toward the Mean ONLY in Ranging Regimes — High Trade Count by Design, Trend-Gated, ATR-Stopped, 3-Parameter)

LONG-SHORT на одному інструменті: короткострокова стратегія повернення до середнього для ADAUSDT.BINANCE (USD-M безстроковий контракт, свічки 2 год) із задокументованим механізмом Connors RSI-2 — DIFFERENT, усталений…

Гіпотеза

LONG-SHORT на одному інструменті: короткострокова стратегія повернення до середнього для ADAUSDT.BINANCE (USD-M безстроковий контракт, свічки 2 год) із задокументованим механізмом Connors RSI-2 — DIFFERENT, усталений сигнал повернення до середнього, відмінний від стратегій на основі VWAP-z-оцінки (очікує SOL 15 хв), азійської сесії (очікує DOGE 30 хв) та виходу за межі Keltner (очікує LINK 4 год), на новому інструменті. Механізм: обчислюється швидкий RSI(2); за глибокої перепроданості (< low_thresh, типово 10)……Показати більшеПоказати менше

LONG-SHORT на одному інструменті: короткострокова стратегія повернення до середнього для ADAUSDT.BINANCE (USD-M безстроковий контракт, свічки 2 год) із задокументованим механізмом Connors RSI-2 — DIFFERENT, усталений сигнал повернення до середнього, відмінний від стратегій на основі VWAP-z-оцінки (очікує SOL 15 хв), азійської сесії (очікує DOGE 30 хв) та виходу за межі Keltner (очікує LINK 4 год), на новому інструменті. Механізм: обчислюється швидкий RSI(2); за глибокої перепроданості (< low_thresh, типово 10) відкривається LONG, за глибокої перекупленості (> high_thresh, типово 90) — SHORT, у розрахунку на швидке повернення до короткого EMA. Стратегія враховує критичні сценарії провалу цього дослідження: (1) TRADE COUNT — пороги RSI навмисно широкі (10/90, а не класичні 5/95), щоб стратегія спрацьовувала ≳50 разів на рік і безпосередньо усунути дві причини провалу споріднених стратегій smart-money divergence (16 угод/рік) і spot-200SMA (0 угод), які не досягли мінімального рівня вимірюваності в пісочниці; (2) FEE VIABILITY — на високоволатильному мейджорі з інтервалом 2 год екстремальне повернення за RSI(2) захоплює рухи ~0.6–1.5%, що в рази перевищує витрати ~0.10% USD-M за повний цикл угоди, на відміну від стратегій згасання руху на 15 хв/1 год, які не покривають комісії (потік тейкерів −0.025%); (3) REGIME — фільтр TREND GATE (згасання руху лише за плаского або бокового нахилу повільного EMA) усуває трендовий режим, у якому стратегії згасання RSI зазнають збитків, — цього бракувало стратегіям згасання AVAX/BNB/XRP без фільтра. Це NOT кошик (один інструмент, 2 виконання за повний цикл угоди → оминає бар'єр комісій L12), NOT опціони (немає бар'єра за кількістю угод, L23), NOT перенесення позиції/сигнал фінансування (L13 вичерпано), NOT тренд (повернення до середнього в різних режимах), NOT низькочастотна денна стратегія (за 2 год спрацьовує часто → долає бар'єр кількості угод у пісочниці) і NOT дубль ротації (L24). Суто OHLCV на мейджорі з великою глибиною історичних даних → без бар'єра даних. 3 мало параметрів (RSI пороги як одна пара, EMA/період зворотного огляду виходу, період зворотного огляду трендового фільтра) знижують ризик перенавчання.

Stratmill — це інструмент для дослідження та паперової торгівлі, а не фінансова консультація чи брокер. Результати бектестів і паперової торгівлі є гіпотетичними. Торгівля пов'язана з ризиком втрати коштів.