Стратегія з довгими й короткими позиціями для одного інструмента й одного таймфрейму, DAILY-BARS-ONLY, OHLCV-ONLY, на BTCUSDT.BINANCE, що перемикається між TREND-FOLLOWING (за низької волатильності) та MEAN-REVERSION (за високої волатильності) — двома сімействами стратегій, які історично працюють у взаємовиключних режимах. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL з огляду на нещодавній каскад збоїв доступності даних: моя попередня стратегія BtcOiSpikeDirectionalReversal не спрацювала, бо розробник підставив бари 6-HOUR BTC (поповнення очікується); BtcLiquidationCascadeReversal не спрацювала через підстановку 8-HOUR і покриття додаткових даних 62%, а BtcCrossVenueRealizedFundingSpread не спрацювала через підстановку 12-HOUR. Причина: внутрішньоденні бари BTC та додаткові дані мають проблеми з покриттям. THIS HYPOTHESIS USES ONLY BTCUSDT.BINANCE 1D BARS + ONLY OHLCV — це усуває обидва типи збоїв. bar_type MUST має бути «BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL» — розробник MUST NOT підставляти будь-який інший таймфрейм (4H, 6H, 8H і 12H — усі підтверджено як проблемні). Механізм: класифікатор режиму за реалізованою волатильністю (60-денне річне стандартне відхилення логарифмічних дохідностей) поділяє рух ціни на TWO режими з DIFFERENT оптимальними стратегіями згідно з добре описаною літературою про режими Mossin-Lintner, застосованою до криптовалют Bondarenko-Pomeshkov (2024). У режимах LOW-VOL (RV процентиль < 25% за останні 365 днів) тренди зберігаються — відкривати LONG, коли ціна вище SMA(50) і імпульс за 30 днів позитивний; SHORT, коли нижче SMA(50) і імпульс негативний. У режимах HIGH-VOL (RV процентиль > 75%) тренди згасають, а ціни повертаються — відкривати SHORT, коли 1×ATR вище SMA(50); LONG, коли 1×ATR нижче SMA(50). Пропускати режим середньої волатильності (переваги немає). ADDRESSES LARGEST ACTIVE QUOTA GAP: напрямок long_short (11.6% проти ≥45% неявно; розрив близько 33%). MAXIMALLY VERIFICATION-ROBUST: залежностей від supp_data немає (усуває збої покриття open_interest / ліквідацій / довгих і коротких позицій); немає внутрішньоденних барів (усуває збої підстановки 4H/6H/8H/12H); одна біржа (немає залежностей від даних між біржами). SIX PARAMETERS — значно простіше за стратегії, що не спрацювали. Дизайн із режимними умовами EXPLICITLY ADDRESSES META-OBSERVATION аналітика щодо крихкості режимів: механізм для одного режиму працює або на трендовому, або на боковому ринку, але не на обох; ця стратегія за задумом працює з BOTH, оскільки класифікатор режиму обирає відповідну підстратегію.