Лише довга одноприладна стратегія SHORT-TERM MEAN-REVERSION на безстрокових ф'ючерсах ETHUSDT з використанням денних барів та лише даних OHLCV, з фільтром бичачого режиму 200-SMA. Тригером є STRUCTURALLY NOVEL у портфоліо: вона підраховує CONSECUTIVE DOWN DAYS (дискретний підрахунок подій, а не безперервна статистика), що робить її механістично ортогональною до кожної існуючої стратегії. Існуючі стратегії повернення до середнього спрацьовують на екстремумах безперервної статистики: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong на відстані стандартного відхилення, BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong на швидкості, згладженій за Уайлдером, BtcFourHourVwapDistanceMeanReversionLong на зваженій за обсягом відстані, та стратегії накопичення просідання на % від N-денного максимуму. Жодна не використовує механізм дискретного підрахунку подій. Патерн N-послідовних-збиткових-днів-поспіль був детально задокументований Ларрі Коннорсом (Short-Term Trading Strategies That Work, 2008) і залишався надійним короткостроковим тригером повернення до середнього між класами активів протягом ~17 років. Він фіксує інший режим мікроструктури, ніж екстремуми осциляторів: стійкий багатоденний тиск продажу, що вичерпується, коли систематичні продавці завершують свій потік, а не різка капітуляція на одному барі (RSI(2)) або позиція-відносно-середнього (BB). Денний таймфрейм обраний тому, що (а) ETH шлях денних ф'ючерсних даних є емпірично надійним (доведено EthDailyGoldenCrossMomentumLong, що вже в конвеєрі), (б) ETH 4H послідовно не працює з інфраструктурою Layer 3 (4 ітерацій), (в) патерни послідовних збиткових днів є статистично значущими лише на денному розрізі — на 4H вони стають шумом. ETH обраний конкретно тому, що (а) ETH є найменш використовуваним активом у портфоліо (лише 1 стратегія, незважаючи на надійний шлях даних), (б) ETH має добре задокументовану короткострокову динаміку відкату-з-наступним-відновленням у бичачих режимах (інституційні потоки повернення до середнього найбільші на ETH через його екосистему деривативів/стейкінгу), (в) існуючий EthDailyGoldenCrossMomentumLong спрацьовує на RARE довгострокових режимних подіях, тоді як цей спрацьовує на FREQUENT короткострокових відкатах — справді ортогональна синхронізація сигналів на тому самому активі. Лише 4 параметрів (поріг підрахунку збиткових днів, період режиму SMA, період виходу, відсоток стоп-лосс), усі економічно значущі та стабільні.