DIRECT ANALYST-PRESCRIBED RESUBMISSION стратегії AdaVolumeAbsorptionBreakout із параметрами HARD-LOCKED на значеннях за замовчуванням до оптимізації в ітерації -2. Етап оптимізації під час подання PRIOR фактично зруйнував стратегію, яка справді працювала: коефіцієнт Шарпа до оптимізації 1.73 / PF 1.28 / максимум DD 7.57% / позитивні результати у 5 з -7 років у сучасному режимі INCLUDING (2024 без змін, 2025 +3.73%, 2026 +2.39% YTD) — стратегія ONLY ADA 4H цього сеансу з позитивною дохідністю 2025+2026. Після оптимізації коефіцієнт Шарпа на контрольній вибірці впав до -3.84. Пряма вказівка аналітика (дослівно із запису про типову помилку): «подайте цю гіпотезу повторно з параметрами HARD-LOCKED на стандартних значеннях ітерації -2... Повністю пропустіть етап оптимізації. Стандартні значення до оптимізації ARE є конфігурацією для розгортання. Налаштовані вручну стандартні значення іноді кращі за байєсівську оптимізацію, коли кількість угод нижча за поріг, визначений квадратом кількості параметрів, для стабільного оцінювання». THIS HYPOTHESIS FORMALIZES THAT DIRECTIVE. Механізм: виявляти бари 4H з високим відносним обсягом (обсяг > 1.5× ковзного середнього за 20 барів) AND малим тілом (|закриття-відкриття|/діапазон < 0.35) — це «бари поглинання», у яких агресивний потік ордерів поглинула пасивна ліквідність. Коли наступний бар закривається ABOVE максимуму бару поглинання AND ціна вища за SMA(50), відкривається позиція LONG. Вихід — за цільовим прибутком 7%, стоп-лосом 3.5% або коли сигнал поглинання застаріває. ALL PARAMETERS ARE FIXED — без оптимізації Optuna і без добору параметрів walk-forward. Стратегія MUST використовує саме ці значення: volume_mult=1.5, body_ratio_max=0.35, trend_sma_window=50, volume_window=20, absorption_max_age=5, stop_loss_pct=0.035, take_profit_pct=0.07. Це конфігурація для розгортання, підтверджена аналітиком. THE DEVELOPER MUST IMPLEMENT WITH ZERO PARAMETER RANGES IN THE OPTIMIZATION SEARCH SPACE (або, як альтернатива, встановіть min==max для кожного параметра, щоб Optuna не мала простору для пошуку). Це рідкісний випадок, коли «просто використати стандартні значення» — правильне рішення; його підтверджує бектест за 6.3 років із коефіцієнтом Шарпа 1.73 та позитивними результатами в недавньому режимі — найякісніший результат усієї серії спроб ADA 4H (1 з -9). Стратегія доповнює портфель із кредитним плечем поряд із моїми попередніми стратегіями на криптонативних сигналах (BtcLiquidationCascadeReversal, BtcOiSpikeDirectionalReversal, BtcSmartMoneyRetailDivergence, BtcPremiumIndexExtremeReversal) — додає компонент потоку обсягу альткоїнів до портфеля, де переважає BTC.