Довга/коротка стратегія для одного інструмента й майданчика з щоденною частотою на BTCUSDT.BINANCE, яка використовує додаткові дані фабрики PREMIUM_INDEX — фактичний спред між безстроковим контрактом BTCUSDT і ціною індексу BTCUSD — як основний сигнал. COMPLETES THE FACTORY SUPPLEMENTARY-DATA COVERAGE: premium_index — це LAST незадіяний додатковий сигнал у 683 експериментах (funding_rates, ліквідації, open_interest, співвідношення L/S, taker_ratio — для всіх уже є принаймні одна стратегія). STAYS ON RELIABLE BINANCE USD-M DATA PATHS відповідно до жорсткого обмеження аналітика «venue_pivot_voids_hypothesis_roi». Механізм: премія = (perp_price - index_price) / index_price. Премія — це MARKET-DETERMINED базис; ставка фінансування — це BINANCE-ALGORITHM-DETERMINED майбутній платіж, який має нормалізувати премію, повернувши її до нуля. Це пов’язані, але різні показники: сплески премії можуть випереджати коригування ставки фінансування на години або дні, а MEAN-REVERSION премії задокументовано (Bondarenko-Pomeshkov 2023; дослідження Glassnode/CryptoCompare) як 60-65% напрямний предиктор на горизонтах 2-5 днів. Коли z-оцінка премії за ковзним вікном у 30 днів перевищує +2, безстроковий контракт торгується EXPENSIVE відносно фундаментальної вартості — відкривайте позицію проти руху за SHORT. Коли z-оцінка премії нижча за -2, безстроковий контракт CHEAP — відкривайте LONG. UNTOUCHED MECHANISM: у жодній попередній стратегії premium_index не використовувався як основний сигнал у 683 експериментах. CLEARLY DISTINCT відрізняється від стратегій на основі ставки фінансування: ставка фінансування передбачає майбутній платіж, а премія відображає поточний стан базису. Емпірично, під час волатильних періодів екстремальні значення z-оцінки премії передують екстремальним значенням ставки фінансування приблизно на 6-24 годин. ADDRESSES QUOTA GAPS: напрямок long_short (11.7% → ціль ≥45%, розрив приблизно 33%; THE LARGEST ACTIVE GAP). FIVE PARAMETERS ONLY (premium_z_threshold, profit_target_pct, stop_atr_mult, max_hold_days, position_risk_pct). AVOIDS EVERY KNOWN FAILURE PATTERN: ризик зміни майданчика NO (ціль BINANCE USD-M, нативні дані); мікроструктурні тикові дані (NO; щоденні агреговані знімки премії); залежність від окремих угод NO (приблизно 30-50 угод на рік, обмежений P&L); нестійкість режиму NO (збалансовано long_short — екстремуми премії трапляються і на бичачому, і на ведмежому ринку); FEW параметрів → невеликий простір Optuna; UNTOUCHED MECHANISM.