Стратегія EXPANDED DOLLAR-NEUTRAL CROSS-SECTIONAL MOMENTUM на крипторинку з 12 активами з різних секторів (мажори L1, інфраструктура оракулів, токени бірж, платежі, мемкоїни/роздрібні активи). Після закриття кожного тижня ранжувати всі 12 активи за дохідністю за попередні 4 тижні; LONG найкращі-3 активи й SHORT найгірші-3, із рівними вагами та нульовою чистою доларовою експозицією. Щотижневе ребалансування. RATIONALE зумовлено висновком сесії DECISIVE та конкретною рекомендацією аналітика: попередня стратегія крос-секційного моментуму з 5 монетами L1 зазнала невдачі BECAUSE «Розширення кошика допомогло б (10+ альткоїнів із більшою дисперсією), але виходить за межі підходу, орієнтованого на основні L1». Ця пропозиція EXPLICITLY перевіряє розширену версію — 12 активів із різних секторів, щоб максимізувати дисперсію дохідності, яка створює перевагу крос-секційного моментуму. KEY DIFFERENTIATION від невдалого кошика з 5 монетами L1: (а) 12 активів проти 5 — більш ніж DOUBLES від попереднього розміру всесвіту; (б) кілька секторів: L1 (BTC/ETH/SOL/BNB/ADA/AVAX), оракули (LINK), платежі (LTC, XRP), DeFi/меми (DOT/DOGE/ATOM) — значно більша дисперсія CROSS-SECTOR, ніж у ранжуванні лише в межах L1; (в) Топ--3 проти Топ--2 — 3 позицій з кожного боку дають кожному активу більшу відмінність у вазі; (г) та сама частота ребалансування (щотижня), але 6 позицій (3 у лонг + 3 у шорт) замість 4 — трохи більший оборот, але більше диверсифікації з кожного боку. Академічні праці про крос-секційний моментум (Jegadeesh-Titman 1993; Asness-Moskowitz-Pedersen 2013) вказують на потребу в достатній дисперсії між активами, щоб визначати стійких лідерів і аутсайдерів. Для криптовсесвіту з 12 активів задокументовано діапазон кореляцій 0.4-0.9 (залежно від режиму); активи поза L1 часто DECOUPLING від мажорів L1 під час ротації секторів — це джерело переваги. KEY STRUCTURAL DIFFERENCES від усіх 24+ невдалих стратегій: (а) це не напрямне слідування за трендом альткоїнів на безстрокових ф'ючерсах; (б) це не парна торгівля між активами MR (багатоногий кошик розмиває ознаку дрейфу співвідношення); (в) це не MR із частотою нижче добової; (г) це не надбудова з таргетуванням волатильності; (д) NEW: розширений всесвіт спрямований на виявлену причину невдачі кошика L1, встановлену в діагнозі SPECIFIC. MAXIMALLY SIMPLE — параметри 2 (період ранжування у тижнях=4, k для верхньої/нижньої групи=3). ZERO додаткова залежність від даних.