Перейти до вмісту
Усі гіпотези

Гіпотези

SOL Spot 4H: довга позиція на негативній реалізованій асиметрії з поверненням до середнього та фільтром тренду

SOL Spot 4H Negative Realized-Skewness Mean-Reversion Long with Trend Filter

Стратегія лише з довгою позицією в одному інструменті BINANCE_SPOT на барах SOLUSDT 4H використовує статистичний сигнал вищого моменту: реалізовану асиметрію логарифмічних доходностей за останні 20 барів. Коли третій…

Гіпотеза

Стратегія лише з довгою позицією в одному інструменті BINANCE_SPOT на барах SOLUSDT 4H використовує статистичний сигнал вищого моменту: реалізовану асиметрію логарифмічних доходностей за останні 20 барів. Коли третій момент доходностей стає різко негативним (у недавньому вікні переважають бари зі значною просадкою) AND ширший тренд зберігається (закриття > sma_100), стратегія відкриває довгу позицію, очікуючи повернення асиметрії до нейтрального рівня зі зниженням волатильності. Це принципово інший клас……Показати більшеПоказати менше

Стратегія лише з довгою позицією в одному інструменті BINANCE_SPOT на барах SOLUSDT 4H використовує статистичний сигнал вищого моменту: реалізовану асиметрію логарифмічних доходностей за останні 20 барів. Коли третій момент доходностей стає різко негативним (у недавньому вікні переважають бари зі значною просадкою) AND ширший тренд зберігається (закриття > sma_100), стратегія відкриває довгу позицію, очікуючи повернення асиметрії до нейтрального рівня зі зниженням волатильності. Це принципово інший клас механізмів порівняно з усім, що зараз є в конвеєрі: (a) класичні індикатори першого моменту (MACD, OBV, SAR, RSI, Heikin-Ashi) використовують лише інформацію про рівень ціни або згладжену ціну — їх емпірично спростовано на ADA 4H; (b) механізми обсягу та діапазону барів (ADAVolumeSpikeMeanReversionLong, ETHSpotNR4BreakoutLong, ADAHammerReclaimAbsorptionLong) використовують обсяг або геометрію діапазону; (c) механізми Donchian, пробою та продовження тренду (більшість записів конвеєра) використовують імпульс першого моменту. Реалізована асиметрія — це третій стандартизований момент, ортогональний до всіх цих механізмів. Обрано спотовий майданчик, оскільки BINANCE_SPOT критично не добирає квоту: 6.3% проти цілі 15%. SOL саме спотовий ринок, бо в конвеєрі немає спотових стратегій SOL (поточні спотові записи — лише BTC і ETH), що додає різноманіття інструментів у межах майданчика. Лише довгі позиції, тому що (i) стратегія торгує спотовим інструментом на рахунку CASH; (ii) згідно з дослідженнями ефекту кредитного плеча на крипторинку, механізм повернення асиметрії до середнього має найсильніше емпіричне підтвердження для висхідного руху; (iii) спрямовані стратегії лише з короткою позицією на основних криптоактивах емпірично спростовано.

Stratmill — це інструмент для дослідження та паперової торгівлі, а не фінансова консультація чи брокер. Результати бектестів і паперової торгівлі є гіпотетичними. Торгівля пов'язана з ризиком втрати коштів.