Перейти до вмісту
Усі гіпотези

Гіпотези

XRP USD-M Багатоденний розворот надмірної реакції, лонг-шорт (одноінструментальний BINANCE perp, DAILY барів, фад 3–5 денного EXTREME кумулятивного руху ONLY після того, як бар кульмінаційного об'єму друкує розворот — подієво-керований фад новинної надмірної реакції, NOT безперервний осциляторний/стрічковий фад — з обов'язковими підтвердженнями, щоб уникнути падаючого ножа, щільний стоп продовження для позитивного співвідношення винагорода/ризик, 3-параметр)

XRP USD-M Multi-Day Overreaction Reversal, Long-Short (Single-Instrument BINANCE Perp, DAILY Bars, Fade a 3–5 Day EXTREME Cumulative Move ONLY After a Climax-Volume Bar Prints a Reversal — Event-Driven News-Overreaction Fade, NOT a Continuous Oscillator/Band Fade — Confirmation-Gated to Avoid the Falling Knife, Tight Continuation Stop for Positive Reward:Risk, 3-Parameter)

LONG-SHORT, одноінструментальна SWING реверсія на XRPUSDT.BINANCE (USD-M perp, DAILY барів), що торгує багатоденний OVERREACTION розворот — поведінкова аномалія, відмінна від кожної реверсії, що загинула в цій сесії.…

Гіпотеза

LONG-SHORT, одноінструментальна SWING реверсія на XRPUSDT.BINANCE (USD-M perp, DAILY барів), що торгує багатоденний OVERREACTION розворот — поведінкова аномалія, відмінна від кожної реверсії, що загинула в цій сесії. Загиблі випадки — це CONTINUOUS осциляторні/стрічкові фади, що ловлять падаючі ножі: ADA RSI-2 (2h), LINK Keltner-переліт (4h) — обидва входили в момент, коли ціна була розтягнута, і втрачали через інвертоване співвідношення винагорода/ризик. Натомість це EVENT-керований фад із трьома……Показати більшеПоказати менше

LONG-SHORT, одноінструментальна SWING реверсія на XRPUSDT.BINANCE (USD-M perp, DAILY барів), що торгує багатоденний OVERREACTION розворот — поведінкова аномалія, відмінна від кожної реверсії, що загинула в цій сесії. Загиблі випадки — це CONTINUOUS осциляторні/стрічкові фади, що ловлять падаючі ножі: ADA RSI-2 (2h), LINK Keltner-переліт (4h) — обидва входили в момент, коли ціна була розтягнута, і втрачали через інвертоване співвідношення винагорода/ризик. Натомість це EVENT-керований фад із трьома підтвердженнями, які повинні ALL виконуватися перед входом: (1) екстремальний 3–5 денний CUMULATIVE рух (|z| ≥ 2 проти його ковзного розподілу) — справжня надмірна реакція, а не невелике коливання; (2) CLIMAX-об'ємний бар (об'єм значно більший за середній), що позначає капітуляцію/різкий викид, а не стабільний тренд; (3) REVERSAL бар (останній день закривається назад до свого відкриття, проти руху) — свідчення того, що надмірна реакція вже розвертається. Лише тоді його фадимо. XRP обрано свідомо: це найбільш новинно-/заголовок-керований мажор (регуляторні рішення, шоки від лістингу/делістингу), тому його ціна регулярно SPIKES на настроях і відкочується на 5–15% протягом наступних днів — класична надмірна реакція, яку стратегія збирає, і яку важко усунути арбітражем (час події + епізодичність). Щільний стоп продовження (теза інвалідована, якщо екстремум подовжується) дає структурно POSITIVE співвідношення винагорода/ризик. Це NOT внутрішньоденна реверсія (тримається дні), NOT безперервний стрічковий/осциляторний фад (мертвий), NOT ранговий/ротаційний кошик (L12/L24), NOT керрі/опціони/ліквідація/фандинг-направлений. Чистий OHLCV, безпечний за даними; 3 ключових параметрів (lookback кумулятивного руху, z-поріг, множник об'єму).

Stratmill — це інструмент для дослідження та паперової торгівлі, а не фінансова консультація чи брокер. Результати бектестів і паперової торгівлі є гіпотетичними. Торгівля пов'язана з ризиком втрати коштів.