Слідування за денним трендом LTC з визначенням розміру позиції за волатильністю ATR

Гіпотеза

Проста стратегія слідування за трендом на денному таймфреймі на ф'ючерсах LTCUSDT. LTC є одним із найстаріших і найбільш ліквідних альткоїнів з сильними характеристиками імпульсу під час змін режиму (халвінги, фази кореляції з BTC). Стратегія використовує один безперервний сигнал: положення денного закриття в межах 50-денного цінового каналу, нормалізоване до [-1, +1]. Коли сигнал перетинає вгору +0.6 (ціна біля 50-денного максимуму), відкриваємо довгу позицію. Коли нижче -0.6, відкриваємо коротку. Розмір позиції скоригований за волатильністю з використанням 14-денного ATR, тому ризик на угоду залишається сталим у різних режимах волатильності. Денні бари означають лише ~50-100 угод на рік, що робить вплив комісій мінімальним (~0.10% RT проти типових 5-15% денних цільових рухів). Це дозволяє уникнути проблеми замороженого сигналу, оскільки сигнал положення в каналі є безперервним і змінюється кожен бар — умови входу/виходу є простими перетинами порогів, а не AND-ланцюгами фільтрів.