Притаманна крипторинку стратегія розвороту LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT на безстрокових ф’ючерсах ETHUSD.HYPERLIQUID, із барами 1–HOUR, підтверджена зміною CONFIRMED BY OPEN-INTEREST (ряд OI). Вона свідомо NOT є стратегією чистого OHLCV: увесь сигнал залежить від зв’язку між напрямком ціни та напрямком OI, якого не бачать стратегії лише на основі OHLCV (побратими з пробоєм / стисканням / діапазоном відкриття HL, що неодноразово провалювалися). Вона одразу закриває дві найбільші прогалини портфеля — майданчик HYPERLIQUID (5.9% проти цілі >=20%) і напрямок long_short (14.5% проти надмірної концентрації лише в лонгах 85.5%) — та уникає всіх задокументованих сімейств невдач (без опціонів / тестового середовища Deribit, без крос-секційного керрі фінансування зі спадною дисперсією, без пробою OHLCV, без відскоку від смуг Боллінджера; також відрізняється від щойно створеної стратегії гри проти каскаду ліквідацій). Механізм торгує чотирма канонічними станами ціни / OI, але ACTS лише у двох станах EXHAUSTION, коли OI є CONTRACTING: сильне ралі на тлі FALLING OI означає закриття шортів без переконливих нових покупок (зростання порожнє -> гра проти SHORT), а різкий розпродаж на тлі FALLING OI означає примусову ліквідацію лонгів / капітуляцію (продавці виснажуються -> гра проти LONG). Коли OI RISING разом із рухом (нові гроші входять у напрямку угоди), ми лишаємося осторонь — це здоровий тренд, проти якого не слід грати. Свідомо мало параметрів (~4 основних налаштувань: oi_window, price_move_thr, oi_drop_thr, плюс одна геометрія виходу) з огляду на повторювані невдачі через перенавчання; геометрія виходу явно обертає співвідношення NON (ціль тейк-профіту >= відстані стопа), щоб уникнути пастки виплат із малими прибутками й великими збитками, яка зруйнувала стратегію Боллінджера COIN-M. RISK PROFILE: базовий ризик 1.5% капіталу на угоду; стоп на основі волатильності за екстремумом коливання руху виснаження (там теза про розворот втрачає чинність); тейк-профіт на рівні >= 1.0x відстані стопа, щоб avg_win структурно не був меншим за avg_loss; розмір позиції масштабується силою розбіжності (більший рух ціни + сильніше скорочення OI => ризик до 3%, незначна розбіжність => 1%); максимальна експозиція однієї позиції 20% капіталу; жорсткий часовий стоп 36 годин (якщо повернення до середнього не почалося, розбіжність була шумом — вихід без прибутку чи збитку); плече 1.0.