Мультифреймова стратегія LONG-ONLY на безстрокових ф’ючерсних контрактах DOGEUSDT.BINANCE (Binance USD-M), що використовує бари BOTH WEEKLY (фільтр тренду) та бари DAILY (момент входу). Її механізм — «Triple Screen Trading System» Александра Елдера (Elder 1993 «Trading for a Living», удосконалена в «New Trading for a Living» 2014): старший таймфрейм визначає режим, молодший обирає момент входу. Конкретно: відкривати довгу позицію DOGE на денному барі, коли (а) тренд WEEKLY підтверджено UP (тижневе закриття > тижневої 10-періодної SMA, тижнева 10-SMA > тижневої 40-SMA), AND (б) сьогоднішнє закриття DAILY опустилося нижче денної 20-SMA (короткострокова перепроданість у межах довгострокового висхідного тренду). Вихід — коли денна ціна повертається вище 20-SMA, за стопом на основі ATR або часовим стопом через 10 днів. Ця структура відрізняється від усіх стратегій конвеєра та всіх механізмів, що зазнали невдачі в сесії: (1) стратегії конвеєра ALL 12 використовують таймфрейм SINGLE — це перша мультифреймова стратегія; (2) DOGE має ZERO експозицію в конвеєрі (диверсифікація інструментів); (3) комбінований сигнал тренду й відкату принципово відрізняється від чистого слідування за трендом (рівень 1 зазнав невдачі 4x), чистих пробоїв (рівень 2 зазнав невдачі 3x), чистої торгівлі на поверненні до середнього (внутрішньоденна MR зазнала невдачі) та відкату XRP 20-SMA (використовує лише денні дані, без тижневого фільтра тренду). DOGE обрано як інструмент, тому що: (1) він котирується на Binance USD-M з липня 2020 (багаторічні дані за понад 5 років); (2) NOT застарів — DOGE є одним із найбільш активно торгованих великих криптоактивів і також доступний у Binance Options (BTC/ETH/BNB/SOL/XRP/DOGE згідно зі специфікацією інфраструктури даних); (3) DOGE має особливу мікроструктуру вибухових циклів (рухи під впливом твітів Ілона Маска та мемів), що дає особливо чіткі тижневі тренди, коли вони виникають; (4) вища волатильність DOGE (~80-120% у річному вимірі проти ~60% у BTC) означає, що значущі цінові рухи величиною 5-10% можуть виникнути протягом періоду утримання 10 днів і з запасом перекрити комісії. Фільтр із двох таймфреймів є структурною відповіддю на типову для сесії закономірність невдач механізмів: вимога TWO незалежних підтверджень (тижневий тренд і денний відкат) перед входом природно відсіює хибні розвороти в боковому режимі, які знищили стратегії чистого слідування за трендом на одному таймфреймі.