Перейти до вмісту
Усі гіпотези

Гіпотези

Binance USD-M: поперечний моментум із відносною силою, кошик із нейтральною позицією щодо долара (лише усталені мейджори, рейтинг із відніманням ринкового середнього, щотижневе перебалансування, довгі та короткі позиції)

Binance USD-M Cross-Sectional Relative-Strength Momentum Dollar-Neutral Basket (Established Majors Only, Market-Demeaned Rank, Weekly Rebalance, Long-Short)

Кошик моментуму CROSS-SECTIONAL із нейтральною позицією щодо долара для ~10 ESTABLISHED, мейджорів Binance USD-M із підтвердженою повною історією (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Під час кожного…

Гіпотеза

Кошик моментуму CROSS-SECTIONAL із нейтральною позицією щодо долара для ~10 ESTABLISHED, мейджорів Binance USD-M із підтвердженою повною історією (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Під час кожного перебалансування мейджори ранжуються за дохідністю з поправкою на ризик за попередній період відносно середнього показника для всіх інструментів; відкриваються довгі позиції у LONG найкращих відносних активів і короткі — у SHORT найгірших, із рівною номінальною сумою в доларах. Це варіант широких……Показати більшеПоказати менше

Кошик моментуму CROSS-SECTIONAL із нейтральною позицією щодо долара для ~10 ESTABLISHED, мейджорів Binance USD-M із підтвердженою повною історією (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Під час кожного перебалансування мейджори ранжуються за дохідністю з поправкою на ризик за попередній період відносно середнього показника для всіх інструментів; відкриваються довгі позиції у LONG найкращих відносних активів і короткі — у SHORT найгірших, із рівною номінальною сумою в доларах. Це варіант широких кошиків альткоїнів із поперечним моментумом і подвійним моментумом, збережений завдяки надійності даних: вони зазнали невдачі лише через data_unavailable (бракує денних барів ATOM/APT/ARB). Обмеження всесвіту інструментів мейджорами, які рекламований кошик довів як надійно придатні для бектестингу, усуває саме цю причину невдачі, зберігаючи логіку. Це справді окремий фактор від рекламованого фабрикою кошика моментуму TIME-SERIES (абсолютного): поперечний моментум є ALWAYS нейтральним до долара (довга позиція в найсильніших відносно інших і коротка — у найслабших), незалежно від напряму широкого ринку. Тож за синхронного зростання він залишається ринково нейтральним, тоді як кошик абсолютного моментуму переходить у чисту довгу позицію. Це доповнювальна позиція з низькою кореляцією, а не дублікат. Стратегія уникає всіх спростованих класів: немає базису чи співвідношення MR, фінансування чи керрі, внутрішньоденних пробоїв або опціонів. Вона також оминає всі заблоковані напрями: прогалини в альтернативних даних, Hyperliquid, COIN-M, Deribit, ліквідації та фінансування з кількох складових — використовуючи лише денні дані мейджорів OHLCV. Ринково нейтральна конструкція поліпшує найперекошеніший вимір портфеля (87% лише довгі позиції), а багаті інструментами стратегії представлені недостатньо порівняно з одноінструментними (72.6%). Щотижневе перебалансування знижує комісії. Невелика кількість параметрів допомагає протистояти перенавчанню.

Stratmill — це інструмент для дослідження та паперової торгівлі, а не фінансова консультація чи брокер. Результати бектестів і паперової торгівлі є гіпотетичними. Торгівля пов'язана з ризиком втрати коштів.