Перейти до вмісту
Усі гіпотези

Гіпотези

Мультиактивний кошик cash-and-carry з екстремальним фандингом (однобіржові Binance Spot + USD-M Perp, з гейтом екстремального фандингу на актив, ринково-нейтральний)

Multi-Asset Extreme-Funding Cash-and-Carry Basket (Same-Venue Binance Spot + USD-M Perp, Per-Asset Extreme-Funding Gated, Market-Neutral)

Єдина стратегія, що запускає VALIDATED однобіржовий (same-venue) арбітраж cash-and-carry з екстремальним фандингом через BASKET ліквідних активів Binance замість одного. Для кожного активу з {BTC, ETH, SOL, BNB, XRP},…

Гіпотеза

Єдина стратегія, що запускає VALIDATED однобіржовий (same-venue) арбітраж cash-and-carry з екстремальним фандингом через BASKET ліквідних активів Binance замість одного. Для кожного активу з {BTC, ETH, SOL, BNB, XRP}, коли OWN 8h ставка фандингу безстрокового ф'ючерса цього активу є екстремальною (>= ~0.05%/8h), відкривайте дельта-нейтральний cash-and-carry: лонг спот (BINANCE_SPOT) і шорт рівного USD-номінального USD-M perp (BINANCE), збираючи щедрий фандинг кожен 8h цикл, поки обидві ноги захеджовані за ціною.……Показати більшеПоказати менше

Єдина стратегія, що запускає VALIDATED однобіржовий (same-venue) арбітраж cash-and-carry з екстремальним фандингом через BASKET ліквідних активів Binance замість одного. Для кожного активу з {BTC, ETH, SOL, BNB, XRP}, коли OWN 8h ставка фандингу безстрокового ф'ючерса цього активу є екстремальною (>= ~0.05%/8h), відкривайте дельта-нейтральний cash-and-carry: лонг спот (BINANCE_SPOT) і шорт рівного USD-номінального USD-M perp (BINANCE), збираючи щедрий фандинг кожен 8h цикл, поки обидві ноги захеджовані за ціною. Позиції незалежні для кожного активу і утримуються лише поки фандинг цього активу залишається підвищеним. Це явне переформулювання, ескальоване аналітиком через п'ять покинутих одноактивних/крос-біржових аналогів: однобіржовий гейт екстремального фандингу є єдиним механізмом фандингу в усій сесії, який, як показано, CLEAR комісії (аналог BTC: 184 угод, Sharpe 7.84, PF 1.15, справді нейтральна книга). Одноактивна версія зазнала невдачі ONLY, оскільки BTC епізоди екстремального фандингу кластеризуються в 2020-2021, залишаючи нещодавні позавибіркові віконні періоди без угод. Розподіл SAME гейту через 5 активів означає, що деякий актив майже завжди знаходиться в режимі екстремального фандингу, забезпечуючи безперервну торгівлю, яку можна валідувати (ненульова OOS/позавибірковий), зберігаючи точний гейт екстремального фандингу, що очищає комісії. Що важливо, це NOT крос-біржовий фандинг-диференціал carry (тонкий спред, що домінується комісіями) і NOT маржинальний carry з тонким фандингом (витік комісій) — це однобіржовий, з однією ногою фандингу на актив COLLECTION, обмежений екстремальними рівнями, що перевищують вартість кругового переходу протягом багатоциклового утримання.

Stratmill — це інструмент для дослідження та паперової торгівлі, а не фінансова консультація чи брокер. Результати бектестів і паперової торгівлі є гіпотетичними. Торгівля пов'язана з ризиком втрати коштів.