Лише довга ротаційна стратегія між кількома інструментами на двох найбільших криптоактивах (BTCUSDT.BINANCE і ETHUSDT.BINANCE) на денному таймфреймі. Механізм: щодня порівнювати BTC і ETH за дохідністю за 20 днів (порівняння відносної сили), утримувати сильніший актив і перемикатися, лише коли відносна сила змінюється на протилежну з урахуванням гістерезисного порога (це запобігає хибним перемиканням). Додатковий фільтр тренду для кожного активу (ціна закриття > 50-денного SMA для активу в портфелі): якщо жоден актив не перебуває у власному висхідному тренді, утримувати кошти. Це безпосередньо втілює рекомендацію аналітика EXPLICIT з відгуку про відмову від ADAAroonTrendStrength: «MULTI-INSTRUMENT [сигнал] (порівняння сили тренду між активами)» — застосовано до двох найбільших активів із найнадійнішою доступністю денних барів. Відрізняється від кожного наявного запису в конвеєрі: (a) NOT стратегія на одному інструменті (кілька інструментів у межах 8.8% порівняно з цільовим значенням — це безпосередньо заповнює категорію з недостатньою кількістю стратегій); (b) NOT стратегія на основі каналу Дончиана/пробою, стрибка обсягу, базису чи осцилятора (усі вони працюють з одним активом або використовують механізми базису); (c) IS ротація за відносною силою — клас механізмів із великою кількістю літератури, релевантної для крипторинку (Liu-Tsyvinski 2018, Cohen-Frazzini 2008, адаптовані до криптоактивів Greer 2021), але ZERO у нашому поточному портфелі. Лише довгі позиції, оскільки обидві складові — великі криптоактиви з документованим позитивним довгостроковим дрейфом, фільтр тренду запобігає утриманню позицій у низхідних трендах (урок невдачі Keltner), а емпіричні дані спростували короткі спрямовані позиції у великих криптоактивах (розрив Sharpe -2.6 порівняно з довгими позиціями). Використовуються лише денні бари — це усуває інфраструктурний ризик 4H audit_stale (EthDailyGoldenCrossMomentumLong підтверджує, що денні дані ETH працюють; кілька стратегій BTC підтверджують, що денні дані BTC працюють).