AVAX Слідування за трендом після стискання волатильності

Гіпотеза

Використовує добре задокументоване явище кластеризації волатильності в криптовалютах середньої капіталізації. AVAX на Hyperliquid демонструє періоди екстремального стиснення волатильності (вимірюється за відсотковим значенням ширини смуг Боллінджера за 100 барів на 4-годинному таймфреймі), після яких слідують вибухові спрямовані рухи. На відміну від стратегій пробою діапазону/Келтнера, які вже знаходяться в роботі, ця стратегія використовує виявлення режиму волатильності як основний сигнал — вона не торгує пробої рівнів ціни, а радше ідентифікує *фазу стиснення* та використовує подальше розширення. Вхід ініціюється лише коли ширина BB падає нижче свого 15-го відсоткового значення AND 4-годинний бар закривається за верхньою/нижньою смугою з обсягом вище середнього, що підтверджує спрямовану рішучість. Цілі — багатоденні тренди (2-7 днів утримання), де очікувані рухи 3-8% значно перевищують комісію 0.09% RT на Hyperliquid.