Короткострокова стратегія розвороту для LONG-ONLY на безстрокових ф’ючерсах ETHUSDT.BINANCE (Binance USD-M) із використанням денних барів DAILY. Умова входу: ETH закривається DOWN протягом 3 днів поспіль, поки зберігається підтверджений довгостроковий висхідний тренд (ціна > 100-денного SMA, 100-денний SMA > 200-денного SMA, 100-денний SMA зростає). Вихід у межах 5 днів за цільовим прибутком, стопом або часом. Це патерн «падіння протягом 3 днів у висхідному тренді» з книжки Коннорса й Сена «Короткострокові торгові стратегії, які працюють» — добре задокументована схема короткострокового розвороту з повідомленнями про частку виграшних угод 65-75% та період утримання 2-3 днів для акцій, ETF, ф’ючерсів і криптовалют. Механізм: у здоровому висхідному тренді 3 днів падіння поспіль означають звичайний перепроданий відкат (а не злам тренду), за яким статистично впродовж 1-5 днів відбувається швидке ралі відскоку. Фільтр висхідного тренду (> 100-SMA, 100>200, зростання 100) дає змогу торгувати розвороти лише за режиму, у якому працює короткостроковий розворот; у низхідному тренді 3 днів падіння поспіль означають лише продовження тренду, і стратегія зазнала б збитків. ETH обрано як інструмент з таких причин: (1) у поточному конвеєрі є лише стратегія 1 ETH (довгий вхід за імпульсом «Золотий хрест» — повільний сигнал входу); короткостроковий патерн розвороту структурно не пов’язаний із нею та додає диверсифікацію в межах ETH; (2) для ETH є понад 5 років якісних даних Binance USD-M, немає ризику виведення з підтримки, а інструмент є в карті точності; (3) історично для ETH спостерігалися чистіші короткострокові патерни розвороту, ніж для BTC (BTC має вищу частку інституційного володіння, що послаблює динаміку панічного розпродажу роздрібними учасниками з подальшим відскоком, на якій ґрунтується стратегія). Структурно стратегія відрізняється від усіх невдалих попередніх сесій і стратегій конвеєра: це NOT прорив (вхід на слабкості, а не на силі), NOT відкат до ковзної середньої (використовує кількість послідовних днів, а не відстань MA; відрізняється від відкату XRP, який уже є в конвеєрі), NOT внутрішньоденна реверсія до середнього (денні бари, низька частота), NOT міжактивна стратегія, NOT залежна від додаткових даних, NOT накопичення, NOT опціони, NOT міжбіржова стратегія, NOT календарна стратегія, NOT шорт на перетині смерті. Частота угод природно становить 30-50 на рік (3-денні падіння трапляються часто, але фільтр висхідного тренду відсіює багато з них); період утримання 1-5 днів дає чимало окремих закритих угод, які фреймворк фабрики стратегій може оцінити за допомогою walk-forward.