Торгова стратегія лише з довгими позиціями на одному інструменті, що використовує календарний ефект і денні бари (1D) для безстрокових ф’ючерсів SOLUSDT. Використовує добре задокументовану аномалію «на межі місяців» (TOM), коли потоки капіталу інституційних і роздрібних інвесторів концентруються під час переходу від одного місяця до наступного. На традиційних фінансових ринках (Ariel 1987, Lakonishok-Smidt 1988) останні 4 торгових днів і перші 3 кожного місяця забезпечують непропорційно велику частку місячної дохідності акцій через пенсійні внески, розподіл зарплат і час надходження потоків 401k. У криптовалютах діє подібний механізм: щомісячні програми DCA (регулярні покупки Coinbase, Binance Auto-Invest, Strike), ребалансування фондів на кшталт Grayscale, щомісячне ребалансування індексів альткоїнів (продукти CoinShares, Bitwise) і депозити роздрібних інвесторів у гаманці «першого числа» створюють передбачуваний тиск покупців поблизу межі місяців. SOL обрано з таких причин: (а) дуже високе проникнення серед роздрібних користувачів завдяки гаманцю Phantom та екосистемі мемкоїнів Solana; (б) актив є провідною складовою більшості криптоіндексів, які ребалансують наприкінці місяця; (в) висока бета посилює ефект TOM більше, ніж для BTC; (г) SOL — це NOT у наборі невдалих стратегій або поточному конвеєрі. Стратегія повністю детермінована: вхід і вихід визначаються лише позицією календарного дня, без індикаторів, порогів чи фільтрів режиму. Це зменшує кількість параметрів, які можуть спричинити перенавчання, і пришвидшує перевірку.