Стратегія DOLLAR-NEUTRAL CROSS-ASSET RELATIVE-VALUE PAIR: одночасно LONG BNBUSDT та SHORT ETHUSDT з однаковим номіналом у доларах; сигналом є екстремальні NEGATIVE z-оцінки співвідношення BNB/ETH. RATIONALE зумовлена висновками сесії, яка тепер є DEFINITIVE (8+ стратегій проаналізовано; кожна лонгова OHLCV стратегія слідування за трендом на альткоїн-перпетуалах не пройшла перевірку після оптимізації — навіть раніше схвалений Supertrend DOT було відхилено після того, як walk-forward виявив зосереджену перевагу в окремому часовому вікні): загальносесійне TIER 1 (слідування за трендом, залежне від траєкторії) тепер емпірично EMPTY, TIER 2 (пробої каналу) втратили ефективність через зміну режиму, а TIER 3 (осцилятори) не має переваги. Аналітик прямо рекомендує спрямувати генерацію гіпотез PIVOT на: «(1) повернення до середнього на коротших таймфреймах, (2) нейтральну до дельти торгівлю на основі опціонів, (3) пари відносної вартості між активами (наприклад, лонг-шорт BTC/ETH) або (4) очікування». Пари між активами мають найкраще підтвердження серед цих варіантів, оскільки в конвеєрі вже є пара 1 (ETH/BTC); додавання SECOND незалежної пари забезпечує диверсифікацію в межах WITHIN класу, схваленого аналітиком. BNB/ETH обрано другою парою з таких причин: (а) і BNB, і ETH мають понад 5 років глибоких даних Binance USD-M перпетуалів; (б) співвідношення BNB/ETH історично було одним із більш RANGE-BOUND співвідношень серед активів із великою капіталізацією (BNB становить приблизно 5-15% від ціни ETH у різних режимах — воно набагато стаціонарніше за SOL/ETH або LINK/ETH, для яких спостерігалися сильні тренди); (в) обидва активи мають велику капіталізацію, глибокі книги заявок і мінімальне прослизання; (г) чинники переваги BNB (потоки в екосистемі Binance, активність Chain DeFi BNB) LARGELY UNCORRELATED із чинниками переваги ETH (загальний DeFi, домінування L1, дохідність стейкінгу ETH), тож співвідношення відображає справжній потік відносної вартості, а не спрямовану бета-експозицію до крипторинку. DESIGN CHOICES, що ELIMINATE кожен режим невдачі, виявлений у сесії: (а) нейтральність до долара закладена в конструкцію (усуває бета-експозицію до крипторинку, через яку провалилися всі спрямовані стратегії на альткоїн-перпетуалах у 2025-2026); (б) MR на основі STATIONARY SPREAD, а не абсолютної ціни — саме це не спрацювало для XRP/ETH; (в) ZERO залежності від додаткових даних; (г) NOT контртрендового шорту одного інструмента (не спрацювало через фінансування BTC); (ґ) NOT входу за осцилятором (не спрацьовувало 3 разів); (д) NOT слідування за трендом на альткоїн-перпетуалах (не спрацьовувало понад 8 разів); (е) MAXIMALLY SIMPLE — лише 2 параметри рішення (період розрахунку z-оцінки, поріг входу).