Стратегії

LINK: денний сплеск обсягу, бичачий бар, лише довгі позиції з трендовим фільтром (BINANCE USD-M Futures, денні дані, лише OHLCV)

Результат: Відхилено

LinkDailyVolumeSurgeBullishBarTrendFilterLong

Підсумок результатів

Ця стратегія перенесла успішний механізм продовження руху після денного сплеску обсягу та бичачого бару BTC на денні ф’ючерси LINKUSDT.BINANCE; довга позиція відкривалася лише тоді, коли збігалися сплеск обсягу, бичаче закриття та висхідний тренд за 100 днями. Детектор працював чітко: 32 входів у довгу позицію за встановленими умовами, без відкидань через розмір чи номінал. Але перевага не перенеслася: частка виграшних 12.5%, 20 збитків поспіль, від’ємний очікуваний результат -$416.79/угоду, фактор прибутку 0.84 і просадка 52.3%; єдиний позитивний на вигляд показник — нереалізований результат за ринковою вартістю, що приховував реалізований збиток близько -13.3%. На етапі перевірки бектесту аналітик відмовився від стратегії, визнавши невдачу структурною, а не такою, що піддається налаштуванню, і вирішив не витрачати час на оптимізацію під три дні-викиди. Роботу завершено після однієї ітерації; стратегія не дійшла до оптимізації, підсумкового аналізу чи перевірки ризиків.

Звіт про стратегію

Гіпотеза

Довга денна стратегія для LINK на ф’ючерсах BINANCE USD-M. Прямий аналог успішно впровадженого механізму BtcDailyVolumeSurgeBullishLong, застосований до LINK. Вже впроваджена LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong підтверджує, що LINK має чітку поведінку продовження тренду на денному таймфреймі. Один інструмент, лише OHLCV, вхід за однією умовою, інструмент схвалений фабрикою стратегій (LINKUSDT.BINANCE 1D).

Прямий аналог механізму BtcDailyVolumeSurgeBullishBarTrendFilterLong, який пройшов перевірку, застосований до LINK; його чисту поведінку продовження денного тренду підтверджує LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong. Основна перевага — обсяг: день з обсягом вище середнього та бичачим закриттям у межах усталеного висхідного тренду сигналізує про продовження руху, зумовлене потоком інституційних коштів. Трендовий фільтр на 100 барах SMA утримує стратегію поза низхідними трендами й водночас слугує основним виходом, запобігаючи зайвим угодам через комісії у боковику. Розмір позиції залежить від капіталу (30% від капіталу на позицію); також застосовується мінімальний номінал $5 та крок кількості 0.01 для LINK. Обрано ф’ючерси BINANCE USD-M (0.05% для тейкера), а не спот (0.10% для тейкера), щоб удвічі зменшити вплив комісій і зберегти аналогію один до одного з перевіреними варіантами BTC/ETH/SOL; кредитне плече залишається на рівні 1.0 (маржа не використовується).

Переваги немає на LINK — механізм сплеску обсягу BTC не переноситься (прокляття перенесення), і ця невдача структурна, а не така, яку можна налаштувати. Реалізований трек-рекорд становить NEGATIVE: заголовковий показник +36.5% — ілюзія переоцінки за ринковою вартістю (end_unrealized_pct 49.82 → реалізований результат ≈ -13.3%); до того ж цей хибний показник існує лише завдяки 3 днів-викидів із важкими хвостами (return_kurtosis 256, асиметрія 14.5). Результати закритих угод: частка виграшних 12.5% (4/32), 20 збитків поспіль, очікуваний результат -$416.79/угоду, profit_factor 0.84, максимальна просадка 52.3%, від’ємна річна дохідність у 4 з 7 років. Частка виграшних 12.5% свідчить про відсутність переваги, а не про хибне калібрування параметрів: вхід (сплеск обсягу + бичачий бар + висхідний тренд) просто помилковий у 7 випадках із 8 на LINK, і жодне налаштування виходу чи оптимізація на 2-годинному інтервалі не може обернути від’ємний очікуваний результат входу; перебір лише підігнав би випадкові дні 3 лотереї, а коефіцієнт Шарпа обвалився б поза вибіркою. Не оптимізуйте. Якщо механізм продовження руху після сплеску обсягу варто досліджувати, то на активі, де він справді спрацював (BTC), а не примусово підганяти його під LINK.

Реалізація

Довга денна стратегія для LINKUSDT на ф’ючерсах BINANCE USD-M. Відкриває позицію LONG, коли денний сплеск обсягу (поточний обсяг >= vol_mult x середнього за попередні vol_lookback барів) збігається з бичачим баром (закриття > відкриття) та висхідним трендом (закриття > SMA(trend_sma)). Виходить при зламі тренду (закриття < трендового SMA) або спрацюванні катастрофічного жорсткого стопа 8%. Лише OHLCV, один інструмент, плече 1.0. calculate_signal безперервно обчислює відносний обсяг (обсяг/середній - 1) на кожному барі; поєднання сплеску, бичачого бару й висхідного тренду порогово визначається в should_enter.

Огляд бектесту

Шарп: 0,02
Загальна дохідність: 36,48%
Максимальна просадка: 52,34%
Усього угод: 32
Частка прибуткових: 12,5%
Профіт-фактор: 0,84

Детектор спрацьовує правильно: 32 коректних довгих входів, без відкинутих позицій нульового розміру чи через мінімальний номінал; механізм сплеску обсягу реалізовано як описано

Угоди відповідають напрямку гіпотези (усі 32 довгі, з фільтром за обсягом і трендом)

Заголовковий показник +36.5% ілюзорний: end_unrealized_pct 49.82 означає, що дохідність за закритими угодами становить близько -13.3% (відкрита позиція не закрита на момент завершення бектесту)

Частка виграшних 12.5% (4/32) і 20 збитків поспіль — сигнал входу не має переваги на LINK

Від’ємний очікуваний результат -$416.79/угоду, profit_factor 0.84 (<1), CAGR -2.37%, коефіцієнт Шарпа 0.024

Катастрофічна максимальна просадка 52.3% за період перебування в просадці тривалістю 2074 днів

Уся видимість позитивного результату залежить від 3 днів-викидів із важкими хвостами (return_kurtosis 256, асиметрія 14.5); без них залишається лише чистий збиток

Механізм сплеску обсягу для BTC не переноситься на LINK — класична помилка перенесення між окремими активами

Підсумок результатів

Механізм, який працює на одному активі, автоматично не переноситься на інший: частка виграшних 12.5% і 20 збитків поспіль свідчать про відсутність переваги на LINK, а не про хибне калібрування параметрів; оптимізація лише підігнала б кілька випадкових днів лотереї.

Аналітик виніс вердикт «відмовитися» на етапі перевірки бектесту до оптимізації, визнавши від’ємну перевагу структурною, а не такою, що піддається налаштуванню. Тому стратегія не дійшла до оптимізації, рішення аналітика після оптимізації чи перевірки ризиків.

Довга стратегія на денних ф’ючерсах LINKUSDT, яка купувала під час сплеску обсягу (поточний обсяг ≥ 1.5× середнього за попередні 20 бари), підтвердженого бичачим баром і висхідним трендом (закриття > 100-денного SMA); це пряме перенесення впровадженого механізму продовження руху після сплеску обсягу BTC на LINK.

За 802 днів даних стратегія уклала 32 довгих угод із часткою прибуткових 12.5% (4/32), від’ємним математичним очікуванням -$416.79 на угоду, фактором прибутку 0.84, коефіцієнтом Шарпа 0.024, CAGR -2.37% та максимальною просадкою 52.3%; сукупна дохідність +36.5%, наведена як головний показник, виявилася ілюзією переоцінки за ринковою вартістю (end_unrealized_pct 49.82 означає реалізовану дохідність приблизно -13.3%), підкріпленою 3 днями з екстремальними результатами (ексцес 256, асиметрія 14.5).

Stratmill — це інструмент для дослідження та паперової торгівлі, а не фінансова консультація чи брокер. Результати бектестів і паперової торгівлі є гіпотетичними. Торгівля пов'язана з ризиком втрати коштів.