Стратегії

LINK Daily 50/200-EMA Golden Cross Momentum Long із ковзним стопом ATR

Результат: Відхилено

LinkDailyGoldenCross50200MomentumLongAtrTrail

Підсумок результатів

LinkDailyGoldenCross50200MomentumLongAtrTrail перенесла денну архітектуру фабрики стратегій із найвищим коефіцієнтом Шарпа — переведений на наступний етап золотий перетин ETH — на LINK, обґрунтовуючи це тим, що два наявні підтвердження денного тренду для LINK виправдовують вибір активу, а подієвий перетин ортогональний стратегіям для LINK на основі стану впорядкованого набору EMA. Але канонічний перетин 50/200 спрацював лише 5 разів за 6.4 років, саме ті «1-3 за цикл», які передбачала гіпотеза, тож головні показники (+35.9%, коефіцієнт Шарпа 0.62) виявилися чистим шумом, що тримався на одній угоді 2024, і водночас проявилася просадка 54% через визначення розміру позиції як фіксованої частки 95% власного капіталу, що суперечило заявленому підходу за ризиком ATR. Рецензент відмовився від неї як від структурно непридатної до валідації — сигналів надто мало для оптимізації, а збільшити їхню щільність неможливо без руйнування тези й перетворення її на той самий перетин на основі стану, від якого вона нібито відрізнялася. Висновок повторив невдачу золотого перетину BTC: стратегії на основі рідкісних подій перетину неможливо валідувати, перевага денного тренду LINK вже реалізується через продовження на основі впорядкованого набору EMA з багаторазовим спрацьовуванням, а високий коефіцієнт Шарпа на кількох перетинах не є реальною перевагою.

Звіт про стратегію

Гіпотеза

Стратегія слідування за трендом лише з довгими позиціями на одному інструменті — безстрокових ф’ючерсах LINKUSDT — з використанням денних барів і виключно даних OHLCV. Ця пропозиція застосовує до LINK архітектуру, перевірену на ETH Daily Golden Cross Momentum (коефіцієнт Шарпа 4.04, paper_stage — денна стратегія з найвищим коефіцієнтом Шарпа в цьому конвеєрі). Вибір активу обґрунтований емпіричними даними щодо LINK-SPECIFIC — TWO незалежними підтвердженнями чіткої динаміки денного тренду: (1) LINK 1D Multi-Week Trend Continuation з коефіцієнтом Шарпа 2.55 (переводиться на наступний етап), (2) LINK Daily EMA Trend Continuation очікує розгляду. Обидві використовують архітектури слідування за денним трендом на основі впорядкованого набору EMA і продемонстрували чітку відповідність LINK. Золотий перетин додає третій взаємодоповнювальний механізм: замість продовження тренду на основі стану (як в обох наявних стратегіях LINK) це тригер зміни режиму на основі EVENT (власне подія перетину 50/200 EMA). Інший профіль щільності сигналів — золотий перетин спрацьовує лише під час великих змін режиму (1-3 подій за цикл), тоді як стратегії на основі стану спрацьовують багаторазово протягом режиму. Ця пропозиція прямо враховує нещодавно задокументовані невдачі відтворення архітектури: (a) NOT відтворення невдалого BNB Golden Cross — BNB зазнала невдачі, оскільки BNB має сильніше повернення до середнього, ніж ETH, на денному таймфреймі; AND мала лише ONE працездатну стратегію (4H Volume Breakout) на внутрішньоденному таймфреймі, тож денний золотий перетин не мав емпіричного підтвердження. Для LINK є TWO незалежних підтверджень денного тренду (проти нуля для BNB), що дає суттєво сильніше емпіричне обґрунтування. (b) NO підміна заявленого — виключно безстроковий ф’ючерс LINKUSDT.BINANCE на всіх етапах, (c) sensitivity_passed=true з cliff_count=0 REQUIRED до оптимізації, (d) виходи з коригуванням на волатильність за ATR (без трейлінг-стопа з фіксованим відсотком). Наявні в конвеєрі стратегії LINK (LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong, LinkDailyEmaTrendContinuationLong) використовують трендові фільтри на основі STATE із впорядкованим набором EMA; тут пропонується тригер перетину на основі EVENT — ортогональний механізм сигналів на тому самому денному таймфреймі. Архітектура з одним домінантним фільтром. Відкалібровано на ~1-3 входів за цикл (дуже низька частота, дуже високе математичне очікування прибутку на угоду).

Віддзеркалює перевірену денну архітектуру з найвищим Sharpe (ETH Daily Golden Cross, Sharpe 4.04, paper_stage) і застосовує її до LINK, для якого є два незалежні докази денного тренду (Multi-Week Trend Continuation Sharpe 2.55, EMA Trend Continuation) — сильне емпіричне обґрунтування, на відміну від невдалого дзеркала BNB, яке не мало жодної підтримки денного тренду. Це навмисно канонічний 50/200 Golden Cross: тригер зміни режиму на основі EVENT (перетин), ортогональний до стратегій продовження зі стеком EMA на основі STATE, які вже працюють на LINK, що забезпечує інший профіль щільності сигналів на тому самому таймфреймі. Перетин визначається за парою EMA попереднього та поточного значень (тому спрацьовує рівно один раз на перехід, а не на кожному барі режиму), із фільтром висхідного тренду 200-SMA, а ризик контролюється волатильнісно скоригованим chandelier-трейлом ATR, а не фіксованим відсотком. calculate_signal повертає безперервний спред EMA (змінюється на кожному барі), тому перевірка замороженого сигналу Layer-2 ніколи не спрацьовує, тоді як рішення про вхід є подією золотого хреста в should_enter. Згідно з важко здобутим уроком, допоміжний метод EMA є методом екземпляра (а не @staticmethod), тому він зберігається під час повторного прив’язування викликаного об’єкта проксі Layer-2 — це перевірено запуском фактичного проксі за всіма шістьма сценаріями (без винятків, 469 унікальних сигналів) і підтвердженням спрацьовування логіки перетину на сконструйованому переході від низхідного до висхідного тренду. Лише лонги відповідають спрямованій асиметрії криптоактивів; кредитне плече дорівнює 1.0, тому розмір позиції не залежить від маржинального плеча (неактивний leverage-gate).

Структурно надто рідкісні сигнали для валідації: золотий перетин 50/200 EMA спрацьовує лише 5 разів за 6.4 років — сама гіпотеза передбачає «1-3 входів за цикл», що принципово несумісно з walk-forward-аналізом / перевіркою на відкладеній вибірці у фабриці стратегій (потрібно ~62+ угод). За 5 входів метрики є шумом (sharpe_ci_low -1.96, CI від -1.96 до 2.00, ексцес 99.9, tail_ratio 0.0098), walk-forward-аналіз із 3 вікнами отримує ~1-2 угод на вікно, а відкладена вибірка тривалістю 15 днів — 0, і сукупний результат +35.9% залежить від однієї угоди +57% 2024 поряд із двома збитковими угодами -20%/-30%. До того ж розмір позицій визначається безрозсудно: попри заявлене «визначення розміру позиції за ризиком ATR», position_size виділяє фіксовану частку 95% власного капіталу (ATR регулює лише трейлінг-стоп), що дає максимальну просадку 54.2% (від CI до 71%) на трендових позиціях із залученням усього власного капіталу. Не оптимізувати (5 угод не дають змоги провести оптимізацію). Не ітерувати задля збільшення щільності сигналів: їхня рідкісність притаманна канонічному перетину 50/200 — збільшення щільності потребує скорочення періодів EMA, що руйнує тезу про «канонічний тригер золотого перетину EVENT» і перетворює його на той самий перетин на основі стану, щодо якого заявлено ортогональність (і навіть 20/50 дає мало сигналів на денному таймфреймі). Перевага на денному тренді LINK, на яку це націлено, ALREADY реалізується стратегіями на основі стану впорядкованого набору EMA, на які посилається гіпотеза (LINK Multi-Week Trend Continuation, коефіцієнт Шарпа 2.55), тож подієвий перетин не додає нічого, що можна валідувати. FAILURE PATTERN: денні стратегії 50/200 EMA золотого перетину EVENT для одного активу спрацьовують лише ~5 разів за 6 років — структурно надто рідко для walk-forward-аналізу незалежно від точкових метрик (на рівні шуму); та сама рідкісність золотого перетину знищила версію BTC. Високий коефіцієнт Шарпа на кількох подіях перетину (зокрема у відтвореній ETH з «коефіцієнтом Шарпа 4.04») не є підтвердженою перевагою. Використовуйте денний тренд через стратегії продовження на основі стану впорядкованого набору EMA, що спрацьовують багаторазово, а не через рідкісну подію перетину.

Реалізація

Довгострокова стратегія моментуму «Золотий хрест» лише для лонгів на денних даних LINKUSDT.BINANCE 50/200-EMA з ковзним стопом ATR (чистий OHLCV, один інструмент). Вона відкриває довгу позицію на EVENT перетину 50-EMA вище 200-EMA, коли ціна перебуває вище своєї 200-денної SMA (підтверджений висхідний тренд), а потім слідує за трендом із ковзним стопом типу chandelier ATR (максимум за період − atr_mult×ATR(14)); вихід здійснюється виключно за ковзним стопом. У тренд спрямовується 95% капіталу. Невелика кількість параметрів, подієва стратегія (1-3 входів за цикл). Кредитне плече 1.0.

Огляд бектесту

Шарп: 0,62
Загальна дохідність: 35,94%
Максимальна просадка: 54,19%
Усього угод: 5
Частка прибуткових: 60,0%
Профіт-фактор: 1,55

Чиста реалізація лише на OHLCV, коректний золотий хрест і фільтрація висхідного тренду, вихід за ковзним стопом ATR; висока місткість, низький вплив

Структурно надто рідкісна: 5 угод за 6.4 років (золотий хрест 50/200 за задумом спрацьовує приблизно 1-3 разів за цикл) -> неоптимізовувана, вироджена відкладена вибірка (0 угод)

Метрики — чистий шум: sharpe_ci_low -1.96 (CI -1.96 до 2.00), kurtosis 99.9, skew 7.4, tail_ratio 0.0098; загальний показник +35.9% залежить від однієї угоди +57%

Катастрофічне визначення розміру позиції: avg_position_pct 100% (фіксована частка 95% власного капіталу, NOT розмір за ризиком ATR) -> max_drawdown 54.2% (від CI до 71%)

Збільшення щільності вимагає скорочення EMA, що руйнує тезу канонічного золотого хреста; перевага денного-LINK-тренду вже охоплена згаданими стратегіями зі стеком EMA на основі стану

~62 WF мінімум

шум за n=5

усі вікна WF заповнені

Підсумок результатів

Денні стратегії 50/200 EMA золотого перетину EVENT для одного активу спрацьовують лише ~5 разів за 6 років — структурно надто рідко для walk-forward-аналізу незалежно від точкових метрик на рівні шуму (та сама розрідженість, яка знищила версію BTC, і причина, чому навіть відтворений «коефіцієнт Шарпа 4.04» на кількох перетинах не є підтвердженою перевагою) — тому денний тренд слід використовувати через стратегії продовження на основі стану впорядкованого набору EMA, що спрацьовують багаторазово, а не через рідкісну подію перетину; а «визначення розміру позиції за ризиком ATR» має справді визначати розмір позиції, а не лише стоп.

Аналітик відмовився від неї на етапі перевірки бек-тесту як такої, що не піддається валідації: золотий хрест 50/200 за задумом спрацьовує лише приблизно 1-3 разів за цикл (5 входів за 6.4 років), що фундаментально несумісно з мінімумом фабрики приблизно 62 угод для walk-forward — у відкладеній вибірці 0 угод, а метрики є шумом — і збільшення щільності вимагало б скорочення EMA, що руйнує тезу канонічного перетину та відтворює стратегії на основі стану, які вже охоплюють перевагу денного тренду LINK.

Стратегія слідування за денним трендом лише для лонгів і лише на OHLCV LINK на LINKUSDT.BINANCE, яка входить у позицію на канонічному 50/200 EMA золотому хресті EVENT, коли ціна перебуває вище 200-SMA, а потім слідує за трендом із ковзним стопом ATR — віддзеркалюючи просувану архітектуру ETH Daily Golden Cross (Sharpe 4.04) і обґрунтовану двома наявними доказовими пунктами денного тренду LINK, навмисно подієвий тригер, ортогональний до стратегій продовження зі стеком EMA на основі стану від LINK.

Структурно надто рідкісна для оцінювання: лише 5 угод за 6.4 років (угоди були лише протягом 4 років), із метриками на рівні шуму — Sharpe 0.62 (CI -1.96 до +2.00), profit factor 1.55, kurtosis 99.9, tail_ratio 0.0098, причому загальна дохідність +35.9% залежала від однієї угоди +57% 2024 — і катастрофічною максимальною просадкою 54.2% (CI до 71%) через розгортання незмінних ~95% капіталу попри формулювання «визначення розміру позиції за ризиком ATR».

Stratmill — це інструмент для дослідження та паперової торгівлі, а не фінансова консультація чи брокер. Результати бектестів і паперової торгівлі є гіпотетичними. Торгівля пов'язана з ризиком втрати коштів.