Стратегії

Лише довга стратегія сили тренду Аруна для ADA 4H на ADAUSDT.BINANCE

Результат: Відхилено

ADA4HAroonTrendStrengthLong

Підсумок результатів

ADA4HAroonTrendStrengthLong уперше додала до портфеля сигнал на основі Аруна (на основі часу, а не величини), відкриваючи довгі позиції на ADAUSDT 4H лише під час висхідних трендів, підтверджених Аруном, вище 200-SMA. Початковий бектест нагадував підручникову стратегію слідування за трендом — 162 угод, дохідність +37.6%, позитивні математичне сподівання та асиметрія, контрольована просадка — і на етапі перегляду бектесту отримав вердикт «оптимізувати», хоча помірний коефіцієнт Шарпа був близько 0.5, а його довірчий інтервал охоплював нуль. Трифазна оптимізація дала чисту, без різких провалів поверхню чутливості та пряме тестування на історичних даних без перенавчання, але вибраний коефіцієнт Шарпа 0.691 виявився нижчим за поріг очікуваної максимальної удачі для 225 спроб (1.905), через що скоригований на дефляцію коефіцієнт Шарпа впав до 0.0213; показник PBO 0.769 і провалений контрольний період зберіг лише ~24% переваги. Після 2 ітерацій аналітик відмовився від неї, визнавши перевагу реальною, але недостатньо потужною та такою, що не піддається ітеративному вдосконаленню: пласка поверхня вже перебувала на плато, повністю нижче порога статистичної значущості, а погіршення в недавньому ринковому режимі підтвердило, що провал був реальним, а не наслідком дисперсії.

Звіт про стратегію

Гіпотеза

Стратегія сили тренду на основі індикатора Аруна, лише з довгими позиціями та одним інструментом, на ADAUSDT.BINANCE — підтверджено можливість тестування відповідно до нещодавніх успішних доповнень конвеєра 10+ для одного інструмента ADA-4H (ADADonchianBreakoutLong4HOnly, ADAWeekendCalendarEffectLong, ADAVolContractionSqueezeLong, ADABullishRSIDivergenceLong, ADAMACDBullishCrossoverWithHistogramAccelerationLong, ADABullishOBVDivergenceLong, ADAParabolicSARTrendFollowingLong — усі успішно пройшли бектест лише на барах ADA-4H, що робить це THE найнадійнішою конфігурацією для тестування на одному інструменті). Структурно відрізняється від усіх попередніх стратегій конвеєра ADA, бо використовує індикатор TIME-BASED, а не індикатор на основі величини. Індикатор Аруна (Чанде 1995 «Новий спосіб знаходити тренди» в журналі Stocks & Commodities; згодом розширено в Чанде 1996 «Новий технічний трейдер») вимірює NUMBER OF PERIODS SINCE до найвищого максимуму й найнижчого мінімуму в межах вікна спостереження, нормований до 0-100. Коли Арун-вгору = 100, ціна щойно досягла нового максимуму за N барів. Коли Арун-вниз = 100, ціна щойно досягла нового мінімуму за N барів. Сильний висхідний тренд сигналізується, коли Арун-вгору стабільно залишається високим (>70), AND Арун-вниз стабільно залишається низьким (<30) протягом кількох барів — це означає, що актив часто досягає нових максимумів, не встановлюючи нових мінімумів. Механізм структурно відрізняється від усіх попередніх класів сигналів: RSI/MACD вимірюють імпульс MAGNITUDE; OBV вимірює CUMULATIVE VOLUME напрямок; Дончиан використовує статичні пробиття каналу; SAR використовує адаптивні трейлінг-стопи. Арун вимірює POSITION IN TIME — емпірична кореляція з індикаторами на основі величини становить ~0.3. Поєднується з фільтром 200-SMA (використовує ту саму асиметрію спрямованості, що й нещодавня невдала стратегія лише з короткими позиціями на ADA: довгі позиції працюють, короткі — ні), щоб обмежити входи лише підтвердженими висхідними режимами. Використовує бари ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H — один інструмент, один таймфрейм, немає ризику audit_stale між активами. Усуває критичні прогалини: (1) FIRST AROON-BASED стратегія в портфелі (цілком новий клас математичних сигналів — на основі часу, а не величини), (2) лише довгі позиції відповідно до доведеної асиметрії спрямованості, (3) простота одного інструмента, (4) інструмент із підтвердженою можливістю тестування. Розмір позиції: 18% на угоду. Ризик на угоду: ~1.5%, обмежений стоп-лосом.

Ітерація 2 усуває єдину проблему, на яку вказав семантичний аудитор: невідповідність інструмента та майданчика. Гіпотеза неодноразово й прямо вимагає «ADAUSDT.BINANCE» і «Використовує бари ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H», тому config.instrument_id повернуто до «ADAUSDT.BINANCE», а bar_type — до «ADAUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL» (USD-M ф’ючерси, рівень комісії 0.02%/0.05%), а не до раніше перенаправленого BINANCE_SPOT. Стратегія відкриває лише довгі позиції та використовує кредитне плече 1.0 — це цілком прийнятно на ф’ючерсному майданчику (вона просто ніколи не відкриває коротких позицій), тож логіку сигналу, розміру позиції чи ризику не змінювали; виправили лише майданчик у конфігурації, щоб він точно відповідав гіпотезі. Усі попередні пройдені рівні (статичний, синтетичний, бектест) залишаються чинними, оскільки код байт у байт ідентичний, за винятком рядків документації.

Скоригований на дефляцію коефіцієнт Шарпа та перевірка на наступному контрольному періоді провалені, попри чисту сітку чутливості та пряме тестування на історичних даних без перенавчання. DSR=0.0213 (за 0.95), оптимізований коефіцієнт Шарпа 0.691 BELOW порога очікуваної максимальної удачі для 225 спроб (1.905) (is_significant=false), PBO=0.769, контрольний період FAILED (співвідношення 0.238; holdout_sharpe 0.196 проти WF-OOS 0.822), а sharpe_ci_low -0.55 (CI через 0). Пройдені перевірки — це пастка «стабільність, а не статистична значущість»: поверхня чутливості пласка, без різких провалів 0, а значення OOS при прямому тестуванні на історичних даних позитивне в усіх трьох вікнах (середнє 0.82), але поверхня ENTIRE демонструє рівномірно помірний коефіцієнт Шарпа ~0.5-0.7, стабільно нижчий за поріг удачі — пласка поверхня без перенавчання для переваги нижче порога удачі все одно лишається перевагою нижче цього порога. Провал недавнього контрольного періоду та від’ємні значення 2026 (-2.7%) / базового -2025 (-5.8%) підтверджують реальне погіршення, а не дисперсію. FAILURE PATTERN: індикатор тренду на основі часу (Арун) для одного активу на ADA 4H дає реальну, але помірну перевагу слідування за трендом (оптимізований коефіцієнт Шарпа ~0.69, PF 1.28), яка не витримує корекції на дефляцію найкращого результату серед -225 спроб: точкове значення коефіцієнта Шарпа падає нижче порога очікуваної максимальної удачі, тому DSR падає приблизно до 0.02, а на недоторканому контрольному періоді залишається лише ~24% переваги. Не піддається ітеративному вдосконаленню (пласка поверхня з 0 різкими провалами означає, що оптимізатор уже на плато; немає стійкої ділянки вище порога удачі, до якої можна налаштовуватися), не піддається перегляду (немає просунутої спорідненої стратегії Аруна — механізм не доведений і не застряг, йому просто бракує статистичної потужності). Чиста сітка чутливості та пряме тестування на історичних даних без перенавчання NOT рятують стратегію, вибраний коефіцієнт Шарпа якої нижчий за поріг удачі з урахуванням множинного тестування та яка провалила перевірку на контрольному періоді.

Реалізація

Стратегія лише з довгими позиціями, що використовує силу тренду Аруна на ф’ючерсах ADAUSDT.BINANCE з барами USD-M 4H. Як безперервну змінну для ухвалення рішень використовує осцилятор Аруна (Арун-вгору мінус Арун-вниз, індикатор на основі часу, що вимірює кількість барів від найвищого максимуму порівняно з кількістю барів від найнижчого мінімуму). Відкриває довгу позицію лише коли Арун-вгору > 70, Арун-вниз < 30, а ціна > 200-SMA (підтверджений режим сильного висхідного тренду); виходить за стоп-лосом, тейк-профітом або при розвороті осцилятора. Розмір позиції — 18% капіталу на угоду, кредитне плече — 1.0.

Огляд бектесту

Шарп: 0,50
Загальна дохідність: 37,61%
Максимальна просадка: 18,34%
Усього угод: 162
Частка прибуткових: 35,2%
Профіт-фактор: 1,16

162 довгих угод за ~6.4 років — достатня вибірка для змістовної оптимізації без підгонки під шум

Угоди відповідають гіпотезі: лише довгі позиції (0 коротких), частка виграшних угод 35% + PF 1.16 + ~2:1 avg_win/avg_loss + return_skew 2.96 — підручникова сигнатура правого хвоста розподілу прибутковості стратегії слідування за трендом, що узгоджується з довгою стратегією сили тренду Аруна

Позитивне математичне сподівання (+144/угоду), позитивна альфа (0.0095), низька бета (0.06), контрольована максимальна просадка (18.3%), нуль пропусків входу (min_notional/розміру — усе чисто) — стратегія справді працює

Структурно проста: один інструмент, один таймфрейм, немає ризику застарілої позиції в іншому активі

Помірна перевага: коефіцієнт Шарпа 0.499 з sharpe_ci_low -0.67 (CI охоплює 0) — статистичну значущість ще не встановлено

Можливе погіршення режиму: 2025 (-5.8%) і 2026 (-1.4%) мають від’ємні значення; пряме тестування на історичних даних і контрольний період мають підтвердити збереження переваги поза вибіркою

Низька частка виграшних угод означає, що результат залежить від кількох великих виграшів (largest_win 8260, ексцес 17.2) — на етапі допуску до просування слід стежити за чутливістю до викидів

Пороги просування не оцінювалися на етапі review_backtest; оцінювалася лише доцільність оптимізації

Аналіз

Чиста чутливість: різких провалів 0 немає, поверхня пласка (коефіцієнт Шарпа ~0.5-0.7 за всіх параметрів) — немає крихких параметрів

Пряме тестування на історичних даних показує NOT перенавчання: середнє IS 1.73 -> середнє OOS 0.82 (співвідношення ~2.1), усі три вікна OOS позитивні [0.76, 0.43, 1.28]

Оптимізована конфігурація не вироджена: 122 угод, profit_factor 1.28, max_drawdown 9%, позитивна асиметрія 2.77, достатня місткість

Скоригований на дефляцію коефіцієнт Шарпа однозначно провалено: DSR=0.0213 (за 0.95), оптимізований коефіцієнт Шарпа 0.691 BELOW порога очікуваної максимальної удачі для 225 спроб (1.905): вибраний результат не відрізняється від шуму найкращого результату серед N спроб (і навіть слабший за нього)

PBO 0.769 (>0.5): добір параметрів, імовірніше за все, призвів до перенавчання

Контрольний період FAILED: співвідношення 0.238 (<0.70), holdout_sharpe 0.196 проти WF-OOS 0.822 — останній не використаний раніше часовий інтервал зберігає лише ~24% переваги

sharpe_ci_low -0.55 (CI через 0); probabilistic_sharpe 0.876 (<0.95)

Перевага слабшає в недавньому режимі: оптимізований 2026 -2.7%, базовий 2025 -5.8% — провал контрольного періоду відображає реальне погіршення, а не лише дисперсію

Семантичний аудитор виявив невідповідність коду й гіпотези — код NOT реалізує гіпотезу. Перепишіть код стратегії, щоб він реалізовував гіпотезу EXACTLY (інструмент, таймфрейм, напрямок, названа перевага/механіка, розмір позиції). Конкретні проблеми: невідповідність інструмента й майданчика: назва та текст гіпотези прямо й неодноразово вказують «ADAUSDT.BINANCE» (зокрема «Використовує бари ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H»), але config.instrument_id має значення «ADAUSDT.BINANCE_SPOT», а bar_type — «ADAUSDT.BINANCE_SPOT-4-HOUR-LAST-EXTERNAL». Розробник перенаправив на BINANCE_SPOT відповідно до правила майданчика для стратегій лише з довгими позиціями без кредитного плеча (це відповідає політиці), але так змінилися майданчик і рівень комісії (ф’ючерси 0.02%/0.05% проти споту 0.10%/0.10%), на яких фактично запускався бектест, а гіпотезу так і не оновили відповідно до фактично протестованого інструмента.

Підсумок результатів

Пласка поверхня чутливості без різких провалів і позитивне значення OOS при прямому тестуванні на історичних даних не рятують стратегію, вибраний коефіцієнт Шарпа якої нижчий за поріг удачі з урахуванням множинного тестування: стабільність не дорівнює статистичній значущості, а рівномірно помірна перевага нижче порога удачі все одно не проходить дефляцію та перевірку на контрольному періоді.

Аналітик відмовився від неї на етапі ANALYZING після оптимізації: скоригований на дефляцію коефіцієнт Шарпа становив 0.0213 (за необхідного 0.95), а оптимізований коефіцієнт Шарпа 0.691 був нижчим за поріг очікуваної максимальної удачі для 225 спроб (1.905); показник PBO 0.769, і перевірка на наступному контрольному періоді провалилася — результат не відрізняється від шуму найкращого результату серед N спроб, попри чисту сітку чутливості та пряме тестування на історичних даних без перенавчання.

Стратегія лише з довгими позиціями на ADAUSDT.BINANCE 4H використовує індикатор Аруна на основі часу (високе значення Аруна-вгору, низьке значення Аруна-вниз), а також фільтр 200-SMA, щоб входити лише в підтверджені режими сильного висхідного тренду, використовуючи доведену асиметрію спрямованості ADA для довгих позицій.

Початковий бектест за ~657 днів дав 162 довгих угод, загальну дохідність +37.6%, коефіцієнт Шарпа 0.499 (CI низький -0.67), частку виграшних угод 35.2%, фактор прибутку 1.16 і максимальну просадку 18.3%; після оптимізації у 3 фаз найкраща конфігурація дала коефіцієнт Шарпа 0.691, фактор прибутку 1.28, максимальну просадку 9.1% за 122 угод, але провалила контрольний період (співвідношення 0.238, коефіцієнт Шарпа контрольного періоду 0.196 проти WF-OOS 0.822).

Stratmill — це інструмент для дослідження та паперової торгівлі, а не фінансова консультація чи брокер. Результати бектестів і паперової торгівлі є гіпотетичними. Торгівля пов'язана з ризиком втрати коштів.