ATOM Денна стратегія продовження багатотижневого тренду в довгу з фільтром режиму 200-SMA

Стратегія продовження тренду лише в довгу для одного інструмента на безстрокових ф’ючерсах ATOMUSDT з використанням денних барів і лише даних OHLCV. За архітектурою повторює надзвичайно успішну стратегію продовження багатотижневого тренду LINK 1D (коефіцієнт Шарпа 2.55, етап просування), застосовану до ATOM (Cosmos) для диверсифікації портфеля за наративами екосистеми L1. ATOM має понад 5 років якісних даних Binance щодо безстрокових контрактів USD-M і демонструє класичну циклічну динаміку екосистеми Cosmos: тривалі періоди консолідації, які перериваються багатомісячними ралі, зумовленими зростанням міжблокчейнової комунікації (IBC), оновленнями ATOM 2.0, збільшенням дохідності стейкінгу та механізмами доходу Cosmos Hub. Важливо, що ATOM структурно відрізняється від BTC/ETH/SOL/BNB (у яких переважають біржові та інституційні потоки) і від LINK (де рушієм є наратив оракулів): він охоплює окремий набір макродрайверів (Cosmos / IBC / ланцюги Tendermint). Конструкція з одним домінантним фільтром (200-денний SMA + імпульс стека EMA), яка прямо NOT багатокритеріальний AND-фільтр (повторюваний сценарій невдач для AVAX Calm-Regime / DOT Pullback / SOL TOM, від яких відмовилися через рідкісні сигнали та залежність від викидів). Налаштована на 5-12 входів на рік (емпірично підтверджена зона успіху стратегії LINK Multi-Week Trend), із використанням тієї самої перевіреної конструкції «режим '200-SMA + імпульс стека EMA + чіткий тригер продовження», яка дала коефіцієнт Шарпа 2.55 на LINK. Використовує ONLY OHLCV — без ставок фінансування (які можуть структурно зникнути, що знищить BTC Negative Funding), без проксі (які призводять до невдач через підміну умов), без календарних аномалій (які з часом зникають на ринках 24/7). ATOM не використовувався в жодній поточній стратегії конвеєра чи стратегії, що очікує на розгляд.

За архітектурою повторює просунуту стратегію продовження багатотижневого тренду LINK (коефіцієнт Шарпа 2.55) на ATOM, диверсифікуючи портфель набором макродрайверів Cosmos/IBC L1 (відмінним від активів BTC/ETH/SOL/BNB, що залежать від біржових потоків, і оракульного наративу LINK); ATOM більше ніде в конвеєрі не використовується. Конструкція з одним домінантним фільтром (режимний фільтр 200-SMA) і чітким тригером продовження (пробій нового максимуму закриття за 20 днів), а також трейлінговим виходом ATR — вона прямо NOT багатокритеріальний AND-фільтр, тобто сценарій невдачі, від якого застерігає гіпотеза. Трасування підтверджує: для входу потрібне закриття вище 200-SMA AND нового пробою (відхиляються випадки нижче SMA, без пробою та із застарілим пробоєм), а трейлінговий стоп Chandelier ATR обчислює правильний рівень виходу. Одне свідоме вдосконалення стійкості порівняно з еталоном: замість повернення 0.0 за відсутності входу (що заморозило б сигнал у синтетичних сценаріях бокового руху або зниження, де вхід так і не спрацьовує, і не пройшло б виявлення замороженого сигналу Layer-2), calculate_signal повертає безперервний проксі режиму+ROC, що змінюється на кожному барі, тоді як булеве рішення про вхід зчитується окремо через should_enter, тому хибний вхід не може просочитися. Облік стану позиції відстежує максимум за весь період утримання та кількість утримуваних барів, виявляючи відкриту позицію на кожному барі. Точність кількості доручено механізму рушія make_qty (крок розміру не задано жорстко). Лише OHLCV — без фінансування (яке може структурно зникнути), проксі та календарних аномалій. Майданчик BINANCE USD-M ф’ючерси згідно з перевіреним шляхом ATOMUSDT.BINANCE-1-DAY; лише довга позиція, кредитне плече 1.0; трейлінговий стоп ATR дає прибутковим позиціям розвиватися, тоді як комісії за повний цикл близько 0.10% незначні порівняно з багатотижневими трендовими рухами. Налаштована приблизно на 5-12 входів на рік — підтверджена зона успіху шаблону LINK.

Трендова стратегія на одному активі з чистими збитками, без переваги й із замалою кількістю угод для оптимізації. Profit_factor 0.83 (<1.0), total_return -5.22%, математичне сподівання -$476/угоду, коефіцієнт Шарпа ~0.01, а CI [-0.625, 0.646] перетинає нуль — механізм має від’ємне математичне сподівання, його не можна виправити налаштуванням параметрів. Збитки за п’ять із семи років (2020/2021/2022/2025/2026), а прибутку за два позитивні роки недостатньо, щоб компенсувати решту. Конструкція продовження тренду на основі просунутої LINK не переноситься на ATOM. Це трендова стратегія на одному активі OHLCV з PF < 1 — клас трендових клонів без жодної стратегії, що вижила (L9), а також третя поспіль перевірена трендова стратегія на ATOM (Supertrend, Parabolic SAR) з таким самим безперспективним профілем на одному активі. Лише 38 угод за 6.6 років — вибірка надто мала для підбору параметрів; оптимізатор припасує модель до кількох викидних прибуткових угод (ексцес 36.5), і стратегія не пройде OOS/відкладену вибірку. Жодне налаштування параметрів не зробить прибутковою трендову стратегію з від’ємним математичним сподіванням і менш ніж -1.0-PF угодами. Не варто витрачати 2 годин на оптимізацію.