Стратегії

SOL Денний «золотий хрест»: імпульсна стратегія лише в довгу (BINANCE USD-M ф’ючерси, денні дані, лише OHLCV)

Результат: Відхилено

SolDailyGoldenCrossMomentumLong

Підсумок результатів

SolDailyGoldenCrossMomentumLong мала завершити тріо «золотих хрестів» BTC/ETH/SOL, перенісши перевірений механізм на SOL денні бари з періодом 50/200 — шлях даних, підтверджений фабрикою як безпечний. Код точно виконував угоди, але механізм за своєю суттю давав рідкі сигнали: лише 6 за приблизно 5 років, значно нижче мінімуму для walk-forward перевірки й та сама перешкода, що спричинила відмову від споріднених стратегій BNB (4 угод) і LINK (5-6 угод). До того ж результат був збитковим (profit_factor 0.698, максимальна просадка 75.8%, 5 із 6 угод завершилися значними збитками), а підсумковий показник спотворили неможливий результат за один день +310% та середній розмір позиції 115%. Це підозрілий артефакт надмірної експозиції, а не перевага стратегії. Аналітик відмовився від неї під час аналізу бектесту, не проводячи оптимізації: немає параметрів, які зберегли б «золотий хрест» як 50/200 і водночас забезпечили вибірку, придатну для перевірки. Це підтверджує, що перенесення денних «золотих хрестів» з одним інструментом не узагальнюється на великі криптоактиви, якщо доступно лише кілька років історії.

Звіт про стратегію

Гіпотеза

Довга стратегія слідування за трендом для одного інструмента й однієї біржі, OHLCV-ONLY, на барах SOLUSDT.BINANCE 1D. Той самий перевірений механізм «золотого хреста», що й у реалізованих BtcDailyGoldenCrossMomentumLong та EthDailyGoldenCrossMomentumLong, застосовано до ф’ючерсів SOL. Відкриває довгу позицію, коли 50-денна SMA перетинає 200-денну SMA вгору («золотий хрест»); закриває її, коли 50-денна SMA перетинає 200-денну SMA вниз («хрест смерті»). Завершує тріо «золотих хрестів» BTC/ETH/SOL на Binance USD-M. Відповідно до директиви фабрики: «BTCUSDT/ETHUSDT/SOLUSDT.BINANCE на таймфреймі 1H/4H/1D завжди безпечний». Надійність денних барів SOL підтверджена кількома реалізованими стратегіями SOL. Усього три параметри.

Безпосередньо відтворює реалізований механізм BtcDailyGoldenCrossMomentumLong / EthDailyGoldenCrossMomentumLong на SOL, зберігаючи три основні параметри (50 швидка середня, 200 повільна, а також розмір позиції). «Золотий хрест» і «хрест смерті» виражені як довгий ринковий режим (утримувати позицію, поки швидка середня > повільної), а не як одноразове виявлення події: вхід відбувається точно на «золотому хресті», вихід — на «хресті смерті». Це також надійно працює, якщо вікно бектесту починається посеред режиму. Сигнал безперервний і змінний — нормалізований спред SMA, що перетинає нуль у точках перетину середніх, — відповідає правилу «безперервний сигнал, рішення за порогом» і дає верифікатору сигнал, який не є фіксованим. min_bars_required дорівнює 202, тому угоди не відкриваються, доки 200-денна SMA не буде повністю визначена; денна історія SOL охоплює роки, тож прогрівання завершиться. Збережено задані SOLUSDT.BINANCE USD-M ф’ючерси 1D — підтверджений безпечний шлях, як і для споріднених стратегій BTC/ETH. Кредитне плече = 1.0, оскільки стратегія не використовує збільшення експозиції за рахунок маржі (розмір позиції не залежить від плеча), що дозволяє уникнути обмеження leverage_set_but_unused. Денний режим тренду 50/200 утримується тижнями або місяцями, тож комісія за повний цикл ф’ючерсної угоди близько 0.10% незначна порівняно з отриманим трендовим рухом; економіка кожної угоди залишається впевнено позитивною.

Структурно рідкі сигнали «золотого хреста» та збитковий результат, спотворений артефактами. 50/200-денний «золотий хрест» на денних барах одного інструмента виникає лише приблизно 1 разів на рік, тож за приблизно 5 років маємо лише 6 угод — значно менше за мінімум близько 62 угод для walk-forward перевірки. Оптимізація на 3 вікнах залишила б близько 2 угод на вікно, тому стратегію неможливо перевірити. Це така сама проблема структурно рідких сигналів, через яку вже відмовилися від споріднених стратегій «золотого хреста» BNB (4 угод) і LINK (5-6 угод). Крім рідкісних сигналів, результат збитковий: profit_factor 0.698 (<1), математичне сподівання від’ємне, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167 (5 із 6 угод завершилися збитками від -16% до -41%). Єдиний прибутковий рік (2024 +310%) містить аномальний артефакт за один день (return_kurtosis 727, неможлива денна дохідність +310.08% для довгої позиції SOL, а також avg_position_pct 115.79% замість запитаних 0.95 — підозра щодо надмірної експозиції та роздування результату однією вдалою угодою; симптом зазначено, але незалежно не перевірено). Не продовжувати ітерації: «золотий хрест» на денних барах за своєю суттю дає рідкі сигнали, і жодне налаштування параметрів не збереже його як 50/200 «золотий хрест» і водночас не забезпечить достатньої вибірки; скорочення SMA відмовляє від початкової ідеї. Споріднені стратегії «золотого хреста» BTC/ETH реалізували на довшій історії з виразнішими трендами; вибірка SOL тривалістю близько 5 років надто мала для того самого механізму. FAILURE PATTERN: слідування за трендом за допомогою 50/200-денного «золотого хреста» на денних барах одного криптоінструмента структурно дає надто мало сигналів для оптимізації (близько 1 перетинів на рік → 4-6 угод за доступну історію). Кілька угод залежать переважно від випадкового режиму ринку; стратегію неможливо перевірити незалежно від походження механізму, а яскравий підсумковий показник — це одиничний екстремальний результат із «товстого хвоста» (у цьому випадку неможливий денний артефакт надмірної експозиції +310%), а не перевага.

Реалізація

Слідування за трендом лише в довгу для одного інструмента на денних барах ф’ючерсів SOLUSDT.BINANCE USD-M, лише OHLCV. Обчислює прості ковзні середні за 50 і 200 днів та утримує довгу позицію, коли 50-денна SMA перевищує 200-денну SMA: відкриває її на «золотому хресті» (швидка середня перетинає повільну вгору) й закриває на «хресті смерті» (швидка перетинає повільну вниз). calculate_signal безперервно повертає нормалізований спред SMA (швидка − повільна)/повільна на кожному барі (нульове перетинання відбувається в точках перетину середніх); should_enter купує, коли спред додатний, а should_exit продає, коли він не додатний. Розмір кожної довгої позиції становить 95% капіталу. Завершує тріо «золотих хрестів» BTC/ETH/SOL на Binance USD-M.

Огляд бектесту

Шарп: 0,24
Загальна дохідність: -5,12%
Максимальна просадка: 75,83%
Усього угод: 6
Частка прибуткових: 16,7%
Профіт-фактор: 0,70

Реалізовано коректно, торгівля відповідає специфікації: 6 входів у довгу позицію за золотим перетином, чисте entry_diag (6 сигналів = 6 надісланих, 0 відхилено); metrics_reliable=true; відповідає перевіреному механізму золотого перетину BTC/ETH

Структурно надто мало угод: лише 6 угод за ~5 років (золотий перетин спрацьовує ~1 разів на рік) — значно менше за мінімум ~62 для покрокової перевірки на відкладених даних; та сама проблема, що й у відхилених споріднених стратегій золотого перетину BNB (4) і LINK (5-6)

Збиткова стратегія: profit_factor 0.698 (<1), математичне сподівання -7,490 (негативне), total_return -5.1%, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167

Підсумковий показник спотворено артефактами: return_kurtosis 727, неможливий результат за один день +310.08% (2024-09-06) і avg_position_pct 115.79% замість запитаних 0.95 — підозра щодо надмірної експозиції та роздування результату однією вдалою угодою; попри це, 5 із 6 угод завершилися значними збитками

мінімум ~62 WF

помірний

негативний (-7,490)

Підсумок результатів

Слідування за трендом із 50/200-денним «золотим хрестом» на денних барах одного криптоінструмента структурно дає надто мало сигналів для оптимізації (близько 1 перетинів на рік → 4-6 угод за доступну історію) і переважно залежить від випадкового режиму ринку. Стратегію неможливо перевірити незалежно від походження механізму; яскравий підсумковий показник (тут неможливий денний артефакт надмірної експозиції +310%) — це одиничний екстремальний результат із «товстого хвоста», а не перевага; версії BTC/ETH реалізували лише завдяки довшій історії з виразнішими трендами.

Під час перевірки бектесту аналітик виніс вердикт про відмову від стратегії через структурно малу кількість угод, що посилювалося збитковим результатом, забрудненим артефактом: золотий перетин 50/200 спрацьовує лише ~1 разів на рік, тож 6 угод за ~5 років значно менше за мінімум ~62 угод для покрокової перевірки на відкладених даних (~2 угод на вікно), і результат неможливо перевірити; збільшення кількості угод потребує скорочення SMA, що відкидає саму ідею золотого перетину — ту саму проблему вже спостерігали у споріднених стратегій BNB і LINK, — тож ітерувати нічого.

Стратегія слідування за трендом лише в довгу для одного інструмента, лише OHLCV, на денних барах SOLUSDT.BINANCE (3 параметри) — той самий механізм «золотого хреста» з періодом 50/200 днів, що й у реалізованих версіях BTC та ETH. Утримує довгу позицію, поки 50-денна SMA перевищує 200-денну SMA: відкриває її на «золотому хресті», закриває на «хресті смерті». Стратегію задумано для завершення тріо «золотих хрестів» BTC/ETH/SOL.

Стратегія працювала й торгувала правильно, але сигнали були надто рідкими, а результат — збитковим: лише 6 угод за приблизно 5 років, profit_factor 0.698, математичне сподівання −7,490, total_return −5.1%, win_rate 16.7% (5 із 6 угод завершилися збитками від −16% до −41%), максимальна просадка 75.8%. Підсумковий показник був спотворений артефактами: return_kurtosis 727, неможлива дохідність за один день +310.08% (2024-09-06) і avg_position_pct 115.79% замість запитаних 0.95. Це вказує на підозру щодо надмірної експозиції та роздування результату однією вдалою угодою; це зазначено як симптом, але незалежно не перевірено.

Stratmill — це інструмент для дослідження та паперової торгівлі, а не фінансова консультація чи брокер. Результати бектестів і паперової торгівлі є гіпотетичними. Торгівля пов'язана з ризиком втрати коштів.