Стратегії

LINK Чотиригодинний прорив обсягу лише для довгих позицій (BINANCE USD-M ф’ючерси, 4H, лише OHLCV)

Результат: Відхилено

LinkFourHourVolumeBreakoutLong4H

Підсумок результатів

LinkFourHourVolumeBreakoutLong4H стала третім перенесенням стратегії з реалізованої родини на альткоїн із низькою ліквідністю; як доказ того, що інструмент має підійти, використали реалізовану денну стратегію продовження тренду LINK. Код точно виконав 341 входів, але результат повторив відхилення TRX та ICP: сигнал був майже як підкидання монети (profit_factor 1.034, коефіцієнт Шарпа 0.15, симетричний результат, +17% зосереджений на початку періоду до 2020-2021, після чого були три збиткові роки), а стратегія структурно непридатна до торгівлі — ринковий вплив поглинув 34.7% валового PnL за місткості $830 тис. Аналітик відхилив її під час перевірки бектесту без оптимізації, адже жоден параметр не відновить перевагу, яку поглинає вплив ~35% за іграшкового масштабу. Разом із TRX та ICP, LINK демонструє чітку залежність від ліквідності й визначає межі розгортання родини: перевага пробою обсягу реальна і вже реалізована на ліквідних основних активах, а перенесення на альткоїни з нижчою ліквідністю дає результат без переваги, де домінують комісії та ринковий вплив.

Звіт про стратегію

Гіпотеза

Стратегія лише для лонгу: LINK, інтервал 4 годин, ф'ючерси BINANCE USD-M. Прямий аналог реалізованої родини FourHourVolumeBreakoutLong BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/DOGE/XRP/MATIC, застосований до LINK. Реалізована стратегія LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong підтверджує чітку поведінку продовження тренду для LINK. Варіант із барами 4H дає частіші входи, зберігаючи безпечний для перевірки інтервал 4H. Перехід на 4H дає змогу уникнути постійних проблем аудиту й дозавантаження денних барів, через які цього сеансу відхилили понад 12 денних гіпотез. Один інструмент, лише OHLCV, вхід за однією умовою, затверджений фабрикою інтервал 4H.

Точно переносить найперевіреніший шаблон пробою обсягу на 4H (8+ реалізованих варіантів активів) на LINK, змінюючи лише ідентифікатор інструмента, тип бару, точність кількості (LINK = 2 знаків після коми на Binance USD-M; базовий _submit_entry у будь-якому разі повторно округлює через instrument.make_qty) та docstring. Точні умови входу, правила виходу, розмір позиції й побудова сигналу збережені; вони вже пройшли всі рівні перевірки та дійшли до етапу паперової торгівлі для споріднених активів. LINK — безпечний ліквідний безстроковий контракт Binance USD-M, а вже реалізована стратегія LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong підтверджує чітку поведінку продовження тренду для LINK. Часовий інтервал 4H підвищує частоту входів (~30-60 на рік), оминаючи помилки аудиту й дозавантаження денних барів. Стратегія зберігає перевизначення on_bar, властиве родині та підтверджене нею: воно записує масиви OHLCV і керує позиціями безпосередньо. Безперервний сигнал tanh, що змінюється, передається через should_enter, тому перевірка бачить, що він не зафіксований. Один інструмент, лише OHLCV, без додаткових даних і позицій — мінімальна площа ризику помилок. Кредитне плече враховується в розрахунку розміру позиції (номінал = власний капітал * per_leg_pct * кредитне плече), але встановлено на 1.0, тож прапорець не позначається як невикористаний і ризик не зростає. Виходи +5%/-5% зберігають перевагу на угоду значно вищою за комісію за кругову операцію з ф'ючерсами ~0.10%.

Провал через стіну ліквідності — LINK недостатньо ліквідний для механізму пробою обсягу; так само було з відхиленими варіантами TRX та ICP цієї родини. Стратегія торгувала згідно зі специфікацією (341 входів у лонг), але обмеження структурні, а не такі, що піддаються налаштуванню: impact_cost_pct 34.70% (ринковий вплив поглинає понад третину валового PnL, перевищуючи поріг попередження >25%) та лише $830 тис. місткості для capacity_usd (перевага існує лише в іграшковому масштабі — це блокує просування за правилом місткості). Реальної переваги на угоду також немає: profit_factor 1.034 (небезпечна зона комісій), коефіцієнт Шарпа 0.15 (~нуль), avg_win $1,286 ~ avg_loss $1,311 (симетричний результат, без асиметрії), математичне сподівання $21.88, sharpe_ci_low -1.05, а останні 3 років збиткові (2024 -6.2%, 2025 -4.9%, 2026 -0.1%); сукупний результат +17% був зосереджений до 2020-2021. Жодна зміна параметрів (volume_mult, volume_window, sma_trend_period, per_leg_pct) не здатна відновити майже нульову валову перевагу, яку поглинає ринковий вплив ~35%, за місткості нижче $1 млн — це наслідок нижчої ліквідності LINK. Не продовжувати ітерації: код правильний і відповідає гіпотезі; проблема в інструменті. Цінність родини стратегій пробою обсягу вже реалізована на ліквідних основних активах; перенесення на менш ліквідні альткоїни (TRX ринковий вплив 44.5%/місткість $505 тис., ICP 27.6%/$1.3 млн, тепер LINK 34.7%/$830 тис.) дає результат без переваги, де домінують комісії та ринковий вплив, і який придатний лише для іграшкового масштабу. FAILURE PATTERN: родина FourHourVolumeBreakoutLong не узагальнюється на альткоїни з нижчою ліквідністю — на LINK вона дає коефіцієнт Шарпа 0.15, PF 1.03, impact_cost_pct 34.7% та місткість близько $830 тис.; ринковий вплив поглинає валову перевагу, а стратегія придатна лише для іграшкового масштабу. Визначальне обмеження — ліквідність, а не сигнал; обмежити цю родину ліквідними основними активами.

Реалізація

Стратегія пробою обсягу лише для довгих позицій на одному інструменті: ф’ючерси LINKUSDT.BINANCE USD-M зі свічками 4H, лише OHLCV — пряме перенесення реалізованої родини FourHourVolumeBreakoutLong для Btc/Eth/Sol/Bnb/Avax/Doge/Xrp/Matic на LINK. Вона відкриває довгу позицію за одночасного виконання трьох умов: (1) обсяг поточної свічки 4H перевищує 1.5x середній обсяг за попередні 20 свічок (сплеск обсягу), (2) свічка бичача (закриття > відкриття) і (3) закриття > SMA(100) за закриттями свічок 4H (фільтр висхідного тренду). Вихід за тейк-профітом +5%, стоп-лосом -5% або максимальним утриманням протягом 14 свічок (~2.3 день). Стратегія використовує перевизначення on_bar перевіреної родини, яке записує історію OHLCV і керує входом та виходом безпосередньо; calculate_signal повертає неперервний сигнал оцінки обсягу й тіла свічки за шкалою tanh (>= 0.5 за підтвердженого пробою), завдяки чому сигнал змінюється. Розмір позиції — 20% власного капіталу на угоду.

Огляд бектесту

Шарп: 0,15
Загальна дохідність: 16,99%
Максимальна просадка: 13,74%
Усього угод: 341
Частка прибуткових: 51,3%
Профіт-фактор: 1,03

Реалізована правильно й торгує згідно зі специфікацією: 341 входів у довгу позицію за пробоєм обсягу, лише довгі позиції; metrics_reliable=true; походить від перевіреної родини (обнулений entry_diag — нешкідливий артефакт custom-on_bar)

Катастрофічно низька ліквідність: impact_cost_pct 34.70% (поріг >25%, вплив поглинає третину валового PnL) і лише $830 тис. місткості для capacity_usd (іграшковий масштаб, непридатність до розгортання) — структурні перешкоди для просування.

Немає переваги на одну угоду: profit_factor 1.034 (зона небезпеки через комісії), коефіцієнт Шарпа 0.15 (~нуль), avg_win $1,286 ~ avg_loss $1,311 (симетрична виплата, асиметрії немає), математичне сподівання $21.88; sharpe_ci_low -1.05

Недавнє погіршення: 2024 -6.2%, 2025 -4.9%, 2026 -0.1% (останні 3 років збиткові); сукупний результат +17% зосереджений на початку періоду, до 2020-2021

масштаб, придатний до застосування

~0.5+ (до оптимізації)

~62 WF мінімальний рівень

Підсумок результатів

Родина FourHourVolumeBreakoutLong не узагальнюється на альткоїни з нижчою ліквідністю — для TRX (вплив 44.5% / місткість $505 тис.), ICP (27.6% / $1.3 млн) і LINK (34.7% / $830 тис.) валову перевагу поглинає ринковий вплив, тож розгортання можливе лише в іграшковому масштабі. Отже, навіть підтверджений механізм обмежений ліквідністю інструмента; реалізований денний аналог не виправдовує перенесення на 4H із високим оборотом, а родину слід обмежити ліквідними основними активами, не переносячи її далі вниз кривою ліквідності.

Після перевірки бектесту аналітик виніс вердикт відмовитися від стратегії з тієї самої структурної причини, пов'язаної з ліквідністю, що й для варіантів TRX та ICP: ринковий вплив поглинає понад третину валового PnL (34.7%), а розгортання можливе лише в іграшковому масштабі (місткість $830 тис.). Це неможливо налаштувати, до того ж базовий сигнал не має реальної переваги (PF 1.034, коефіцієнт Шарпа ~0, симетричний результат, недавнє погіршення). Отже, обмеженням є нижча ліквідність інструмента, а не реалізація.

Лише лонг, тільки OHLCV: пробій обсягу на ф’ючерсах LINKUSDT.BINANCE 4H — прямий порт реалізованої родини FourHourVolumeBreakoutLong (BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/DOGE/XRP/MATIC). Вхід у лонг за одночасного виконання трьох умов: обсяг свічки > 1.5× середнього за попередні 20 барів, AND бичача свічка, AND ціна вище її діапазону 100-SMA. Вихід за тейк-профітом +5%, стопом −5% або часовим стопом через 14 барів (~2.3 днів); перехід на 4H дає змогу уникнути проблем аудиту й дозавантаження денних барів.

Стратегія була правильно реалізована й торгувала за достатньої вибірки — 341 входів у лонг, metrics_reliable=true (нульове значення entry_diag — нешкідливий артефакт користувацького on_bar), — але була структурно неліквідною й не давала переваги на угоду: impact_cost_pct 34.70% (вище порога попередження >25%) та лише $830 тис. місткості для capacity_usd, profit_factor 1.034, коефіцієнт Шарпа 0.15, симетричний результат (avg_win $1,286 ≈ avg_loss $1,311, асиметрія 0.10), математичне сподівання $21.88, sharpe_ci_low −1.05, а сукупна дохідність +17% була зосереджена до 2020-2021; останні три роки збиткові (2024 −6.2%, 2025 −4.9%, 2026 −0.1%).

Stratmill — це інструмент для дослідження та паперової торгівлі, а не фінансова консультація чи брокер. Результати бектестів і паперової торгівлі є гіпотетичними. Торгівля пов'язана з ризиком втрати коштів.