Стратегії

Довга позиція на пробій верхньої смуги Боллінджера з продовженням імпульсу та денним бичачим фільтром режиму: BTC 4H

Результат: Відхилено

BtcFourHourBollingerUpperBandMomentumContinuationLong

Підсумок результатів

Ця стратегія перевернула раніше невдалу довгу стратегію повернення до середнього на нижній смузі BB у довгу стратегію продовження імпульсу на верхній смузі BB для ф’ючерсів BTC 4H, відфільтровану за денним бичачим режимом. Гіпотеза полягала в тому, що пробої смуги на 2 сигм відображають зміну режиму, яка триває від годин до днів. Реалізація була чистою, містила 485 входів і навіть дала позитивну загальну дохідність +12.7%, але коефіцієнт прибутку становив лише 1.016, Sharpe — -0.10, а середня дохідність угоди — близько $11 (приблизно 0.01%), що значно нижче життєздатного рівня. Комісії (22% валового результату) та вплив на ціну (77%) поглинули всю перевагу, залишивши місткість лише $168k. Аналітик відхилив її на етапі перевірки бектесту під час другої ітерації як реальний економічний висновок, а не помилку коду: жодна оптимізація не здатна підняти нульову валову перевагу до рівня вище витрат. Тому стратегія не перейшла до оптимізації чи перевірки ризиків.

Звіт про стратегію

Гіпотеза

Довга стратегія для одного інструмента STATISTICAL-DISTANCE MOMENTUM-CONTINUATION на безстрокових ф’ючерсах BTCUSDT із барами 4 години та лише даними OHLCV, з фільтром бичачого режиму на денних барах. Ця пропозиція — SYMMETRIC INVERSION невдалої стратегії BtcFourHourBollingerLowerBandMeanRevLong (коефіцієнт Шарпа -0.38, PF 0.93). В аналізі причин невдачі аналітик задокументував CRITICAL ECONOMIC FINDING: «тригери на відстані BB зазвичай збігаються з подіями зміни режиму (каскадні ліквідації, макрошоки), на розв’язання яких потрібні дні, а не з NOT шумом, що швидко повертається до середнього». Це механічно відрізняється від швидкості RSI(2), яка фіксує надмірне відхилення шуму, що потім відкатується. Наслідок: якщо сигнали BB-LOWER вказують на рух униз CONTINUATION (і не спрацювали як довга стратегія повернення до середнього), то BB-UPPER має вказувати на рух угору CONTINUATION і спрацьовувати як довгий вхід за імпульсом. Економічний механізм: на BTC закриття бара 4H вище верхньої смуги Боллінджера за 20 періодів (більш ніж на 2 стандартних відхилень вище середнього за 20 періодів) зазвичай свідчить про (а) сплески інституційного FOMO (прискорення припливу ETF), (б) макроподії втечі до BTC (розворот політики ФРС, сприятливий регуляторний фон), (в) каскадні покупки систематичними трейдерами імпульсу, (г) примусове закриття позицій продавців, що опинилися в пастці. На розв’язання таких подій UPWARD зміни режиму зазвичай потрібні дні, що створює CONTINUATION упродовж 4-24 годин, а не повернення до середнього. Це SAME економічний висновок, задокументований аналітиком (BB-відстань = зміна режиму), симетрично застосований до руху вгору. Пропозиція прямо відповідає вимозі аналітика щодо фільтра: «Пропонуючи новий механізм повернення до середнього для активу, який уже має робочу стратегію повернення до середнього, REQUIRE гіпотезу, щоб пояснити, чому новий тип сигналу охопить принципово іншу, але все ще позитивно очікувану перевагу». Це NOT механізм повернення до середнього — це продовження імпульсу, де відстань BB слугує тригером входу. Механічно відрізняється від BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong (інший напрямок, інший тип сигналу) та від BtcFourHourVolumeBreakoutLong (верхня межа BB ґрунтується на стандартному відхиленні, а не на Дончиані й обсязі). Якщо спрацює, це буде THIRD підтверджений клас механізмів на BTC 4H: повернення швидкості до середнього (RSI), пробій обсягу (Дончиан + обсяг), продовження руху за відстанню (верхня межа BB).

Ітерація 2: виправлення помилки «зафіксованого сигналу» на рівні 2. У попередній версії умова calculate_signal залежала від `if not self._bull_regime: return 0.0`; оскільки синтетичні сценарії рівня 2 не передають додаткові денні свічки, які визначають прапорець режиму, _bull_regime залишався False, і всі сигнали ставали 0.0 (479 однакових сигналів на steady_downtrend). Найменша коректна зміна: тепер calculate_signal повертає неперервний z-показник відстані BB на кожній свічці (він змінюється від свічки до свічки), а перевірку бичачого режиму перенесено до should_enter (`signal >= entry_std AND self._bull_regime`). Поведінка торгівлі на реальному рахунку не змінилася — для входу досі потрібен підтверджений бичачий режим, — але сигнал більше не зафіксований, що відповідає вимогам синтетичного верифікатора. Усі імпорти, структура класу, розмір позиції, використання плеча та логіка виходу з попереднього коду (рівня -1/того, що проходив раніше) збережено без змін.

Гіпотеза продовження імпульсу від верхньої смуги BB (симетричне перевертання невдалої стратегії повернення до середнього від нижньої смуги BB) не підтвердилася: після витрат стратегія не має переваги з позитивним очікуванням. За приблизно 6 років і 485 угод загальний результат становить +12.7%, profit_factor 1.016, Sharpe -0.10, sortino -0.17 та win_rate 44.5%. Показник avg_trade_return — близько $11 (приблизно 0.01% за угоду), тобто на порядок нижче порога життєздатності ф’ючерсів 0.15%; торгові витрати фактично поглинають усю валову перевагу (комісія 22.0% валового результату плюс impact_cost_pct 77.1%, місткість лише $168k). Угоди правильно відповідають гіпотезі (проблем із кодом чи артефактами немає), тож це реальний економічний висновок: закриття свічок 4H вище верхньої смуги Боллінджера на 2 сигм у денному бичачому режимі не продовжують прибутково рух після комісій і впливу на ціну. Жодна оптимізація параметрів не здатна підняти майже нульову валову перевагу вище рівня витрат; підвищення entry_std лише зробить і без того обтяжений витратами сигнал рідшим. Оптимізувати не варто — відхилити. (Додатково: avg_position_pct 135% порівняно із запланованим 1.2x вказує на таку саму відсутню перевірку відкритої позиції, що й у споріднених стратегіях; це слід виправити в майбутніх варіантах, але це не причина відхилення.)

Реалізація

Стратегія торгівлі лише в довгу на BTC 4H: продовження імпульсу після пробою верхньої смуги Боллінджера на безстрокових ф’ючерсах Binance USD-M із фільтром бичачого режиму за денним закриттям вище денного SMA50. Відкриває довгу позицію, коли закриття 4H перевищує середнє за 20 періодів на ≥ entry_std стандартних відхилень у бичачому режимі, очікуючи продовження зростання протягом приблизно 4-24h. Виходить за тейк-профітом, стоп-лосом, закриттям нижче середньої лінії BB або після максимального часу утримання. Використовує плече 2x; розмір позиції відносно капіталу (номінал близько 1.2x капіталу).

Результати перевірки

Перевірку не пройдено (рівень 2 — синтетичні сценарії): Використані параметри: ['bb_period', 'entry_std', 'min_notional', 'position_pct', 'max_hold_bars', 'regime_period', 'stop_loss_pct', 'take_profit_pct'] Переконайтеся, що __init__ задає всі атрибути зі значень self.parameters.get(). - steady_downtrend: сигнал зафіксований: усі 479 сигналів однакові (значення=0.0). Ймовірно, у calculate_signal() є помилка — сигнал ніколи не змінюється.

Огляд бектесту

Шарп: -0,10
Загальна дохідність: 12,71%
Максимальна просадка: 33,60%
Усього угод: 485
Частка прибуткових: 44,5%
Профіт-фактор: 1,02

Чиста реалізація відповідає гіпотезі: 485 довгих входів вище верхньої BB у підтвердженому денному бичачому режимі, сигнал не зафіксований, metrics_reliable=true, артефакту складного відсотка немає.

Продумане економічне обґрунтування (симетричне перевертання невдалої стратегії повернення до середнього на нижній смузі BB) та достатня вибірка (485 угод) для чіткого висновку.

Ризик обмежений порівняно зі спорідненими стратегіями (без катастрофічного зростання ризику через плече; max_drawdown 33.6%).

Після витрат переваги немає: profit_factor 1.016, Sharpe -0.10, sortino -0.17, win_rate 44.5%, загалом +12.7% за приблизно 6 років (альфа близько 0).

avg_trade_return близько 0.01% (≈$11/угоду) — на порядок нижче порога життєздатності ф’ючерсів 0.15%.

Витрати переважають: комісія 22.0% валового результату + impact_cost_pct 77.1%; місткість лише $168k — перевага є тільки за мізерного розміру позиції.

Гіпотезу симетричного перевертання спростовано: пробої верхньої смуги BB у бичачому режимі не продовжують прибутково рух після витрат; жодна зміна параметрів не підніме валову перевагу, близьку до 0%, вище рівня витрат.

Незначне: avg_position_pct 135% порівняно із заявленим 1.2x вказує на ту саму відсутню перевірку відкритої позиції, що й у споріднених стратегіях, але це не причина невдачі.

Підсумок результатів

Механістично обґрунтовану гіпотезу можна реалізувати коректно, але валова перевага після витрат усе одно може бути практично нульовою. За результату близько 0.01% за угоду, коли комісії та вплив на ціну переважають, сигнал продовження руху від верхньої смуги BB не дав придатної до використання альфи. Перевертання невдалої ідеї повернення до середнього не гарантує прибуткового дзеркального імпульсу.

Аналітик перевірки бектесту виніс вердикт «відхилити»: реалізація точно відповідала гіпотезі, але витрати поглинули практично всю валову перевагу (комісія 22.0% валового результату плюс витрати на вплив 77.1%, місткість лише $168k). Отже, гіпотезу симетричного перевертання спростовано: пробої верхньої смуги в бичачому режимі не продовжують прибутково рух після комісій, і жодна зміна параметрів не підніме валову перевагу, близьку до нуля, вище рівня витрат.

Довга стратегія продовження імпульсу за смугами Боллінджера на ф’ючерсах Binance BTCUSDT 4H (плече 2.0x) — симетричне перевертання невдалої довгої стратегії повернення до середнього на нижній смузі BB. Вхід відбувається, коли закриття свічки 4H перетинає верхню смугу на 2 сигм у підтвердженому денному бичачому режимі. Гіпотеза: сигнали на відстані BB вказують на зміну режиму, після якої рух продовжується, а не повертається.

За 485 угод протягом приблизно 6 років загальний результат становив +12.7%, але реальної переваги немає: коефіцієнт прибутку 1.016, Sharpe -0.10, Sortino -0.17, частка прибуткових угод 44.5%, середній результат угоди лише близько $11 (приблизно 0.01%). Це на порядок нижче порога життєздатності ф’ючерсів 0.15%, максимальна просадка становить 33.6%.

Stratmill — це інструмент для дослідження та паперової торгівлі, а не фінансова консультація чи брокер. Результати бектестів і паперової торгівлі є гіпотетичними. Торгівля пов'язана з ризиком втрати коштів.