Стратегії

Денне продовження тренду на кілька тижнів лише в довгу для BNB (BINANCE USD-M ф’ючерси, денний таймфрейм, лише OHLCV)

Результат: Відхилено

BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong

Підсумок результатів

BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong мала поширити перевірене сімейство денних стратегій продовження тренду на кілька тижнів на четвертий інструмент — BNB — з простою ф’ючерсною конструкцією для одного інструмента. Базовий бектест на перший погляд виглядав сильним (дохідність 126.5%, PF 3.99), але рецензент виявив, що вся перевага походила приблизно від двох днів-викидів; коефіцієнт Шарпа становив 0.64, інтервал CI перетинав нуль, а ексцес розподілу дохідності дорівнював 571. Чотирифільтровий шлюз AND спрацьовував лише 30 разів за шість років — це той самий режим розрідженості через поодинокі викиди, що призвів до відхилення денних стратегій для SOL і ADA. Оскільки ця сама стратегія вже один раз не пройшла оптимізацію (DSR 0.0, нуль угод у вікнах OOS, PBO 0.73), аналітик відмовився від неї на етапі перевірки бектесту, не повторюючи оптимізацію.

Звіт про стратегію

Гіпотеза

Лише в довгу: денна стратегія для BNB на ф’ючерсах BINANCE USD-M. Такий самий перевірений шаблон продовження тренду на кілька тижнів, як у реалізованих денних версіях для Link/Btc/Sol: його застосовано до BNB, щоб поширити сімейство механізмів на четвертий інструмент, зберігаючи принципи одного інструмента, лише OHLCV та схвалення фабрикою стратегій (BNBUSDT.BINANCE 1D). Уже реалізована BnbFourHourVolumeBreakout підтверджує, що для BNB характерне чітке продовження тренду; ця версія використовує денний таймфрейм.

Виправлення в ітерації 2: синтетична перевірка рівня 2 не пройшла з помилкою `_ema() takes 2 positional arguments but 3 were given`, оскільки `_sma` і `_ema` були оголошені як `@staticmethod`. Синтетичний проксі Layer-2 викликає допоміжні методи стратегії як прив’язані методи, що отримують self, тому статичні методи з 2 аргументами отримали 3 аргументів. Мінімальне виправлення перетворює `_sma` і `_ema` зі статичних методів на методи екземпляра (додати `self`, прибрати `@staticmethod`) — так само, як у `_compute_atr`, що вже працював із тим самим проксі. Усі місця виклику вже використовують `self._sma(...)`/`self._ema(...)`, тож інших змін не потрібно. Логіка сигналів, параметри, визначення розміру позиції та імпорти байт у байт збігаються з попередньою версією, зберігаючи результати всіх уже пройдених перевірок рівня 1.

Не оптимізуйте — цю точну стратегію (BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong) уже відхилили після оптимізації через DSR 0.0 (за порога очікуваного максимуму удачі 4.19), невдалий walk-forward is_overfitted із ALL трьома вікнами OOS, що дали ZERO угод, нуль угод на контрольній вибірці та PBO 0.73. Повторно поданий базовий бектест має ту саму дискваліфікаційну ознаку: весь дохід за період +126% припадає приблизно на 2 днів-викидів (2021-03-06 +88.3%, largest_win $86k; 2024-04-02 +17.3%) із return_kurtosis 571 та асиметрією 23.5 — без них кожен рік має нульовий або від’ємний результат (2020 -2.5%, 2022 +1.1%, 2023 -3.9%, 2025 +4%), а sharpe_ci_low становить -1.75 (CI охоплює 0), тож Шарп 0.64 / PF 3.99 / Сортіно 8.2 — це артефакти одного дня. Причина структурна: фільтр із 4 умовами та AND-входом (200-SMA режим + структура 30/80 EMA + імпульс за 20 днів + тригер максимуму за 5 днів) спрацьовує лише 30 разів за 6 років, через що у walk-forward бракує угод у вікнах OOS (задокументована проблема нульових угод на OOS). Це той самий режим розріджених сигналів з одним викидом, що й у відхилених споріднених денних стратегій продовження багатотижневого тренду SOL (19 угод, перевага на відрізку 2 днів) і ADA (15 угод, перевага на відрізку 1 днів). Механізм продовження тренду обґрунтований, але вже застосований до активів, де він працює (LINK/BTC/SOL денна + BnbFourHourVolumeBreakout на BNB); денне багатотижневе продовження BNB — це розріджений варіант, залежний від викидів, який неможливо перевірити поза вибіркою, і жодна оптимізація параметрів не створить розподілену перевагу на основі артефакту за 2 день.

Реалізація

Лише довга позиція: денна стратегія продовження багатотижневого тренду на BNBUSDT для ф’ючерсів BINANCE USD-M. Вхід за умов: (1) режим: закриття > 200-SMA; (2) структура тренду: EMA30 > EMA80; (3) імпульс: дохідність за 20 днів > 0; AND (4) тригер продовження: закриття вище максимуму попередніх 5 днів. Вихід при пробої трейлінгу «люстра» ATR(14) x3, пробої тренду (закриття < EMA80) або пробої режиму (закриття < 200-SMA). Розмір позиції з урахуванням капіталу та ризику ATR за ризику 2% на угоду.

Результати перевірки

Перевірка не пройдена (рівень 2 — синтетичні сценарії): Використані параметри: ['atr_mult', 'ema_fast', 'ema_slow', 'risk_pct', 'atr_period', 'mom_period', 'sma_period', 'min_notional', 'size_precision', 'breakout_period', 'max_notional_frac'] Переконайтеся, що __init__ задає всі атрибути з self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() приймає 2 позиційних аргументів, але передано 3 (часова мітка свічки: 1735701840000) - steady_downtrend: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() приймає 2 позиційних аргументів, але передано 3 (часова мітка свічки: 1735701840000) - flat_ranging: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() приймає 2 позиційних аргументів, але передано 3 (часова мітка свічки: 1735701840000) - volatility_spike: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() приймає 2 позиційних аргументів, але передано 3 (часова мітка свічки: 1735701840000) - zero_volume: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() приймає 2 позиційних аргументів, але передано 3 (часова мітка свічки: 1735701840000) - price_gap: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() приймає 2 позиційних аргументів, але передано 3 (часова мітка свічки: 1735701840000)

Огляд бектесту

Шарп: 0,64
Загальна дохідність: 126,50%
Максимальна просадка: 14,63%
Усього угод: 30
Частка прибуткових: 36,7%
Профіт-фактор: 3,99

Механізм обґрунтований і вже перевірений та реалізований на відповідних інструментах (денне продовження тренду на кілька тижнів для LINK/BTC/SOL; BnbFourHourVolumeBreakout для самого BNB)

Проста механіка з низькими витратами (комісія 0.68% від валового обсягу, max_DD 14.6%), помилок коректності немає

Уся дохідність припадає приблизно на 2 днів-викидів: 2021-03-06 +88.3% (largest_win $86k) і 2024-04-02 +17.3%; return_kurtosis 571, асиметрія 23.5. Без днів-викидів результати щороку від беззбиткових до збиткових

sharpe_ci_low -1.75 (CI значно перетинає нуль 0); коефіцієнт Шарпа 0.64 не відрізняється від шуму; PF 3.99 / Сортіно 8.2 завищені через викиди

Структурна розрідженість: 30 угод за 6 років із фільтром на 4 умов і шлюзом AND; поділ на 3 вікон walk-forward залишає вікна OOS без достатньої кількості угод

Від цієї стратегії EXACT уже відмовилися після оптимізації (DSR 0.0 проти порога удачі 4.19, is_overfitted з нульовою кількістю угод у всіх вікнах 3 OOS, нуль угод у контрольній вибірці, PBO 0.73). Повторна оптимізація дасть той самий результат

Такий самий режим відмови через розрідженість і поодинокі викиди, як у відхилених денних стратегій продовження тренду на кілька тижнів для SOL та ADA

Підсумок результатів

Фільтр за умовою 4 і шлюз AND, що спрацьовує лише 30 разів за 6 років, не може створити розподілену перевагу, яку можна перевірити поза вибіркою: якщо основна дохідність тримається на одному чи двох днях-викидах, оптимізація параметрів її не врятує, а повторне подання вже відхиленої конфігурації відтворює ту саму невдачу.

Аналітик виніс вердикт «відмовитися» на етапі перевірки бектесту до оптимізації, тому до оптимізації та аналізу після неї не дійшли. Вирішальною причиною стало те, що від цієї самої стратегії вже відмовилися після оптимізації (DSR 0.0 проти порога удачі 4.19, перенавчання у walk-forward з нульовою кількістю угод у всіх трьох вікнах OOS, нуль угод у контрольній вибірці, PBO 0.73), а повторно подана базова версія мала такий самий структурно розріджений профіль із поодинокими викидами.

Ф’ючерсна стратегія лише для довгих позицій, одного інструмента й лише OHLCV, на денному таймфреймі BNBUSDT, переносить шаблон продовження багатотижневого тренду LINK/BTC/SOL на BNB: вхід після пробою максимуму за 5 днів лише за одночасного виконання умов режимного фільтра 200-SMA, трендового стеку 30/80 EMA і позитивного імпульсу за 20 днів; вихід — за трейлінговим індикатором Чандельє ATR, пробоєм повільної лінії EMA або зміною режиму.

Базовий бектест показав загальну дохідність 126.5% (CAGR 15.9%) лише за 30 угод із фактором прибутку 3.99 та просадкою 14.6%, але коефіцієнт Шарпа становив лише 0.64, мінімум був на рівні -1.75 (CI), а хвости розподілу були екстремальними (ексцес 571, асиметрія 23.5). Рецензент виявив, що вся дохідність припадала приблизно на два дні-викиди (2021-03-06 +88.3% і 2024-04-02 +17.3%); після їх вилучення всі роки були беззбитковими або збитковими.

Stratmill — це інструмент для дослідження та паперової торгівлі, а не фінансова консультація чи брокер. Результати бектестів і паперової торгівлі є гіпотетичними. Торгівля пов'язана з ризиком втрати коштів.