AVAX Імпульсна стратегія з фільтром якості тренду на Hyperliquid, довгі й короткі позиції (безстроковий контракт AVAXUSD.HYPERLIQUID на одному інструменті, бари 4H, фільтр на коефіцієнті ефективності Кауфмана — торгівля за імпульсом ONLY лише за «чистого» й ефективного тренду, без позицій у мінливих і шумних режимах, трейлінг ATR, параметр 3)

LONG-SHORT, одноінструментна стратегія слідування за трендом на основі лише OHLCV для безстрокових ф’ючерсів AVAXUSD.HYPERLIQUID. Вона належить до сімейства ONLY, що витримало оптимізацію тут (спрямований імпульс/тренд, довгі й короткі позиції, лише OHLCV — конвергенція двох таймфреймів BTC із коефіцієнтом Шарпа ~1.99), але її відмінний механізм — це NOISE FILTER, а не новий спосіб входу: вона обчислює коефіцієнт ефективності Кауфмана (ER = |чистий рух за N барів| / сума абсолютних рухів за кожен бар упродовж N барів) і відкриває позицію в напрямку руху лише коли ER дорівнює HIGH — тобто ціна рухається чітко, послідовно й із низьким рівнем шуму, — а коли ER низький, залишається FLAT (боковий ринок/часті розвороти). Це безпосередньо протидіє чинникам #1 і #2, що гублять стратегії на цій фабриці (переоптимізований 249x, fee_edge 193x): більшість стратегій на імпульсі та пробої гинуть, бо продовжують подавати сигнали в боковому ринку, де втрати від хибних розворотів і витрати на комісії переважають рідкісні чисті тренди; фільтр ER структурно пригнічує торгівлю саме в таких режимах, тож стратегія сплачує комісії лише тоді, коли вже триває справжній спрямований рух. Вона суттєво відрізняється від трьох стратегій, які вже проходять конвеєр на цій фабриці: це NOT пробій каналу (SOL HL Дончиана), NOT вхід на відкаті RSI (ETH продовження HL) і NOT конвергенція двох імпульсних сигналів (BTC подвійний-TF); фільтр угод вимірює чистоту тренду, а використовується новий актив (AVAX) на майданчику з даними, якого найменше представлено (HYPERLIQUID при квоті 5.9% проти 20%). Закриває прогалину у напрямках long_short (13.7% проти цільового показника). Використовує бари 4H на Hyperliquid (~2.3 років придатної історії свічок — перевищує межу HL для інтервалів до години), лише OHLCV, без додаткового потоку даних (родина тегів із найкращими результатами — 4%). Структурно уникає всіх нещодавніх причин провалу: немає періодичності закінчення опціонів, помилки злиття схем між майданчиками/пошуку спотової ціни, мінімальної комісії за фінансування, обмеження 90 днями для стрічки ліквідацій і дефекту обліку COIN-M.

Гіпотеза реалізована безпосередньо: коефіцієнт ефективності Кауфмана використовується як фільтр чистоти тренду на 4H AVAXUSD.HYPERLIQUID, довгі й короткі позиції, лише OHLCV, трейлінг ATR, три параметри для налаштування. Чотири примітки. (1) Механізм зводиться до ONE безперервної змінної рішення, а не до поєднання фільтрів: знак коефіцієнта ефективності зберігається, тому модуль означає впевненість, а знак — напрямок, і умова входу є одним порогом. Це важливо, адже складені фільтри є головною причиною невдалих перевірок із нульовою кількістю угод на цій фабриці стратегій: тут буквально немає чого поєднувати, а сигнал повертається без змін на кожному барі у природних одиницях [-1,1], без обрізання чи значення за замовчуванням через фільтр. (2) Перед запуском я відкалібрував поріг на реальних даних, а не вибрав кругле число: AVAXUSD.HYPERLIQUID містить 5,124 барів 4H аж до 2024-02-07, а за er_window=20 розподіл |сигналу| має медіану 0.21 / 75-й процентиль 0.34. Отже, стандартне значення 0.35 допускає приблизно найчистіший квартиль режимів, залишаючи придатними 236 барів для довгих і 383 для коротких позицій у вікні Layer-3 тривалістю 365 днів. Фільтр достатньо вибірковий, щоб бути справжнім фільтром, але не настільки жорсткий, щоб не було угод. (3) Стратегія використовує лише один потік даних: тільки бари 4H, без додаткових інструментів, другого таймфрейму чи інших даних. Це усуває цілий клас помилок, за яких додатковий потік непомітно відкидається або вирівнюється неправильно, а обчислення на бар має складність O(1) (рухомі суми для знаменника ефективності й ATR, із періодичним повторним обчисленням fsum для виправлення похибки чисел із рухомою комою). (4) Контроль ризику враховує ризик руйнівного складного відсотка: ризик 1% капіталу на угоду за початкового стопа 3-ATR, жорстке обмеження валового номіналу на рівні 1x капіталу, кредитне плече не встановлюється й не згадується. Перерва перед повторним входом прив’язана до міток часу барів, а не до лічильника барів, тому безпечна після перезапуску й однакова в бектестингу та паперовій торгівлі. Чесне застереження для аналітика: фільтр ефективності відстає від режиму — він підтверджує чистий тренд лише після N барів цього тренду, тому вхід за визначенням пізніший, ніж на пробої. Гіпотеза полягає в тому, що покращення співвідношення сигналу до шуму компенсує гірше виконання, а якщо ні, першим параметром для перевірки буде er_window.

Оптимізувати перевагу немає. На переконливій вибірці з 146 угод стратегія імпульсної торгівлі з фільтром ER зазнала чистого збитку: profit_factor 0.81, avg_trade_return_pct -0.282% (від’ємне значення, нижче порога комісій), математичне очікування -$75/угоду, коефіцієнт Шарпа -0.21 (CI [-1.17, 0.89] охоплює нуль), total_return -10.3%. Результати погіршуються послідовно: 2024 +6.2%, 2025 -4.4%, 2026 -12.4%, а ковзний коефіцієнт Шарпа завершується поблизу -8. Отже, перевага відсутня постійно, а не лише в одному невдалому режимі. Уся гіпотеза ґрунтувалася на фільтрі коефіцієнта ефективності Кауфмана: торгувати лише на «чистих» трендах, щоб уникати бокового руху й комісій. Попри сприятливе співвідношення прибутку до збитку (avg_win $992 > avg_loss $582), частота виграшів 32% показує, що фільтр не відбирає режими, у яких напрямок AVAX визначено правильно. Це клас імпульсних і трендових стратегій на чистих OHLCV (без жодної стратегії, що залишилася), де перевага на угоду від’ємна з урахуванням витрат. Налаштування er_window/er_threshold/atr_trail_mult не змінить від’ємного очікування, яке зберігається на 146 угодах і в кожному нещодавньому році; воно лише призведе до підгонки під єдине позитивне вікно 2024 і провалу покрокової перевірки на рухомому вікні OOS/відкладеній вибірці. Відмовтеся від стратегії, а не витрачайте 2 годин на оптимізацію.

Торгівля за трендом у довгому й короткому напрямках на таймфреймі 4H за безстроковим контрактом AVAXUSD на Hyperliquid, із фільтром якості тренду замість нового тригера входу. На кожному барі обчислюється знаковий коефіцієнт ефективності Кауфмана: чисте зміщення ціни за останні 20 барів, поділене на загальну відстань, яку фактично пройшла ціна. Модуль у діапазоні [0,1] вимірює чистоту й прямолінійність руху, а знак вказує напрямок. Стратегія відкриває довгу позицію, коли значення дорівнює щонайменше +0.35, коротку — коли не перевищує -0.35, і залишається без позиції між цими значеннями в мінливих режимах із низькою ефективністю. Тож комісії сплачуються лише під час справжнього руху в певному напрямку. Вихід відбувається за трейлінгом типу «люстра» 3x-ATR від екстремуму, досягнутого після входу, або коли знак коефіцієнта ефективності змінюється проти позиції; після кожного виходу діє перерва 12 годин, прив’язана до календарного часу. Розмір позиції враховує ризик 1% капіталу за початкового стопа; валовий номінал обмежено до 1x капіталу; кредитне плече — 1.0. Лише три параметри для налаштування (er_window, er_threshold, atr_trail_mult); вікно ATR, частка ризику, обмеження номіналу й перерва — незмінні константи.