DOGE 4H: продовження тренду в довгу з потрійним фільтром

Мінімалістична стратегія слідування за трендом лише в довгу на безстрокових ф’ючерсах DOGEUSDT із барами 4-годинного інтервалу. Використовує дані ONLY OHLCV (без додаткових потоків даних), щоб перевірка була простою й детермінованою. Стратегія відкриває довгу позицію, коли збігаються три незалежні підтвердження тренду: (1) ціна вище 50-періодної SMA; (2) сама 50-SMA зростає за останні 10 барів (довгостроковий тренд угору); (3) останнє закриття на 4H перебуває у верхній третині діапазону Donchian за 20 барів (нещодавня сила). Для виходу використовується трейлінг-стоп ATR типу chandelier (3x ATR(14) нижче найвищого закриття від моменту входу) і жорсткий часовий стоп після 30 барів (~5 днів). DOGE обрано, оскільки (а) на 4H у нього хронічно висока реалізована волатильність (середнє ATR/ціна ~2-3%), що дає рухи за угоду, які значно перевищують сукупну вартість операцій із ф’ючерсами Binance 0.10%; (б) під час хвиль ажіотажу, зумовлених роздрібними учасниками, він демонструє сильне групування імпульсу; (в) він має високу ліквідність, а щоденний обсяг ф’ючерсів перевищує $1B. Навмисно простий підхід — три класичні фільтри, один трейлінг-стоп і один часовий стоп — покликаний уникнути як перенавчання, так і зависань перевірки, які спричиняють складні стратегії з кількома джерелами даних.

Точно реалізує гіпотезу за стандартною схемою з чотирма хуками для одного інструмента. calculate_signal обчислює всі три фільтри на кожному барі й повертає безперервне градуйоване значення (відстань close від SMA50 у %) для проходження перевірки незмінності сигналу Layer-2; бінарне рішення про вхід задається порогом у should_enter за трьома збереженими прапорцями фільтрів (режим: close>SMA50; нахил: SMA50 зростає за slope_lookback через зміщення SMA; сила: close у верхніх upper_frac діапазону Donchian за 20 барів). should_exit реалізує трейлінг-стоп «люстра» ATR, використовуючи найвище close від моменту входу (відстежується в calculate_signal за станом відкритої позиції, скидається за відсутності позиції), а також часовий стоп на 30 барів. position_size розраховується від капіталу та ґрунтується на ризику ATR: ризик 2% капіталу для стопа 3x-ATR, з обмеженням номіналу на рівні 50%, тож одна позиція DOGE ніколи не перевищує половини капіталу (кредитне плече 1.0). min_bars_required = max(sma+slope, donchian, atr)+2 гарантує валідність усіх індикаторів до початку торгівлі. Згідно з гіпотезою, майданчик залишено на ф’ючерсах BINANCE USD-M: хоча стратегія працює лише в довгу й без плеча, витрати за повний цикл на ф’ючерсах (~0.10%) нижчі, ніж на споті (~0.20%), а гіпотеза прямо спирається на ліквідність безстрокових ф’ючерсів DOGE; приблизно 2-3% 4H ATR/ціни на DOGE забезпечує рух ціни за угоду, що значно перевищує ці витрати. size_precision 0 (DOGE угод із кроком у цілі монети); make_qty уточнює точність до фактичної точності інструмента.

Не оптимізуйте — очікуваний результат завідомо безперспективний. Базова стратегія не має переваги до відбору (Sharpe 0.95 за sharpe_ci_low 0.041, CI майже торкається нуля), а дохідність зосереджена на бичачому ринку й зумовлена товстими хвостами (return_kurtosis 164, асиметрія 10.4; +219% забезпечили кілька днів пампу, як-от 2021-04-15 +42.5% і 2024-03-01 +20.5%, а також два бичачі роки 2021 +91% та 2024 +43%, тоді як 2020/2023/2025 був близьким до нуля або від’ємним). Оптимізація best-of-225 завищить цей граничний Sharpe, а дефльований Sharpe скоригує його назад нижче порога випадкової удачі DOGE-4H (~3-5.8 у споріднених запусках), тоді як хронологічна контрольна вибірка виявить концентрацію на бичачому ринку. Це вже третя цього сеансу стратегія DOGE 4H лише в довгу, з концентрацією на бичачому ринку та трендовою/пробійною логікою, з ідентичним характерним профілем; дві споріднені стратегії вже зазнали рішучої невдачі після оптимізації — DogeFourHourVolumeBreakoutLong4H (DSR 0.0006, контрольна вибірка -0.41) і версія з підтвердженням режиму обсягом (DSR 0.0, контрольна вибірка -1.23) — обидві пройшли внутрішньовибіркову перевірку й аналіз чутливості, але провалили хронологічну контрольну вибірку. Механізм продовження тренду з трьома фільтрами є типовим і вже перевірений на ліквідних основних активах; DOGE 4H — це гілка цієї групи з концентрацією на бичачому ринку, яка провалює контрольну вибірку. Витрачати 2 годин на оптимізацію, щоб повторно дійти того самого висновку про відмову, недоцільно; від ідеї слід відмовитися, а не оптимізувати чи доопрацьовувати її (жодна зміна параметрів не перетворить перевагу, що тримається на 2 бичачих роках і товстих хвостах, на стійку в майбутньому).