Багатогоризонтний тренд-консенсус чисто-спрямований моментум-кошик по ліквідних мажорах (лонг-шорт, Binance USD-M, рівноваговий, 4 фіксованих горизонтів / >=3-з-4 згода на ногу, тижнева ребалансировка, повне сплющення та повторне відкриття, чистий OHLCV, 2-параметрів)

A LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT, NET-DIRECTIONAL моментум-кошик по ~10 підтвердженим повною історією Binance USD-M мажорах (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) чий DISTINCT MECHANISM є MULTI-HORIZON TREND CONSENSUS сигналом. Він розширює PROMOTED переможця -- рівноваговий кошик Absolute-Momentum LS (аутсайд пройшов, Шарп 2.17), ONE валідований фабрикою чисто-спрямований моментум-інструмент -- атакуючи єдину невирішену слабкість цієї структури: SINGLE-LOOKBACK OVERFIT / SENSITIVITY CLIFFS (IS->OOS-колапс підпис, що вбив funding-підтверджений-тренд, ER-ворота, і VWAP-продовження цієї сесії). Просунутий кошик обирає ONE період тренду -- саме той параметр, який оптимізатор неодноразово експлуатує в обрив. MECHANISM: сигнал кожної ноги є CONSENSUS по FOUR FIXED горизонтах -- sign(close - SMA(close, L)) для L в {20, 60, 120, 240} днях -- і нога приймає сторону ONLY, коли принаймні consensus_threshold (за замовчуванням 3) з 4 горизонтів AGREE: LONG якщо >=3 вгору, SHORT якщо >=3 вниз, FLAT інакше. Усереднення FIXED горизонтів усуває залежність від єдиного налаштовуваного періоду (немає параметра періоду для оптимізатора, щоб грати в обрив), і консенсусне ворото ставить ногу осторонь під час зміни режиму, коли горизонти конфліктують (знижуючи ризик, задокументована проблема пиляння). WHY DISTINCT і NOT заборонене уточнення: аналітик виключив уточнення WEIGHTING-схеми (зворотна волатильність спростована: зробила 2021 гірше, +77%->+410%, Шарп 1.36->0.57); THIS змінює SIGNAL, не зважування -- воно залишається EQUAL-WEIGHT (PROMOTED зважування), тому воно на не-забороненій осі. Це також відрізняється від абсолютного кошика (єдиний тренд, завжди-увімкнений), кошика подвійного моментуму (відносний ранг + абсолютний фільтр), і кошика подвійної-TF конфлюенції (бінарна 2-горизонтна згода) -- це 4-горизонтний консенсус. WHY NOT закриту родину: одо-активний alt-TSM мертвий (BNB/XRP/LTC катастрофічний); узагальнюючий край живе ONLY у диверсифікованому кошику, і це IS те, з робастність-покращуючим сигналом. EVERY вибір дизайну поважає жорсткі стіни двигуна: (1) FULL-FLATTEN-AND-REOPEN розмір кожної ребалансировки (закрити ALL ніг, перерахувати, повторно відкрити рівновагово, підсумовуючи до <=100% валового) -- PROVEN патерн, що обмежив просунутий кошик біля ~24%, NOT довго- лише патерн утюриваних переможців, що виявився необмежуваним. (2) EQUAL-WEIGHT (просунуте, валідоване зважування), NOT зворотна волатильність (спростована). (3) NET-DIRECTIONAL (знакова сума активних ніг). (4) PURE OHLCV -- без тіків (2-денна стіна), опціонів (не підключено), або фандингу (дані закінчуються 2024). (5) FIXED горизонтів -> лише 2 налаштовуваних (consensus_threshold, rebalance_period), найнижча поверхня перенавчання серед усіх варіантів кошика, шануючи настанову 'віддавати перевагу простішому, менше параметрів'.

Розширює просунутий рівноваговий кошик Absolute-Momentum LS (аутсайд Шарпа 2.17 -- єдиний валідований фабрикою чисто-спрямований моментум-інструмент) шляхом заміни його єдиного, схильного до обривів, періоду оцінки тренду на консенсус тренду з кількох горизонтів SIGNAL, зберігаючи кожен валідований структурний вибір. Сигнал голосує sign(close - SMA(L)) по набору FIXED {20,60,120,240} і вимагає >=consensus_threshold згоди, що (а) усуває залежність від єдиного налаштовуваного періоду, яку оптимізатор неодноразово експлуатував у IS->OOS обриви (параметра періоду немає), і (б) ставить ногу осторонь, коли горизонти конфліктують, знижуючи ризик пиляння під час зміни режиму. Критично це змінює лише вісь SIGNAL і залишається EQUAL-WEIGHT -- шануючи рішення аналітика, що зважування за зворотною волатильністю спростовано (воно погіршило 2021) -- тому кожна активна нога націлена на sign * equity*gross_exposure/N, а книга чисто-спрямована через знакову суму, із валовим обмеженням <=gross_exposure (90%). Експозиція обмежена точно як вимагається: кожна ребалансировка перераховує нові цілі і переміщує кожну ногу до її знакової цілі через єдине нетуюче дельта-замовлення (обмежений кінцевий стан повного сплющення та повторного відкриття без надмірного циклу закрити-потім-відкрити), а агрегований валовий ліміт є жорстким захистом -- структурно запобігаючи необмеженому роздуванню утримуваних переможців. Усе управління ордерами централізовано в calculate_signal, запускається базою лише після того, як бар'єр крос-ногової узгодженості підтверджує, що кожна нога того ж денного таймфрейму є синхронною; should_enter/should_exit/position_size є інертними. min_bars_required = 242 (найдовший горизонт + буфер) і лічильник барів замикають першу ребалансировку, поки всі чотири SMA не обчислювані; tanh log-return проксі є безперервним по-баровим сигналом, тому Layer-2 детекція замороженого сигналу проходить, тоді уласти угоди залишаються розклад-блокованими. Лише 2 налаштовуваних (consensus_threshold, rebalance_period) дають найнижчу поверхню перенавчання серед усіх варіантів кошика, шануючи настанову віддавати перевагу простішому. Усі 10 складові є 2020-лістинговими ліквідними мажорами з повною денною історією (ноги з недостатньою історією/ціною<=0 пропускаються на цій ребалансировці), тому жодна нога не ризикує data_unavailable. кредитне плече залишається 1.0, використовується лише як неампліфікуючий множник, тому ворота невикористаного плеча не застосовуються. Чистий OHLCV уникає стін тіків/опціонів/фандингу. Якщо артефакт агрегації денних прибутковостей кількох інструментів, на який вказано в іншому місці цієї сесії, повториться, власний валовий обсяг цієї стратегії коректно обмежений <=90% через рівновагову ногу і агрегований ліміт, тому це буде помилкою обліку гарнітури для ескалації, а не помилкою розміру стратегії.

4-горизонтне тренд-консенсусне уточнення є LOSING сигналом, який погіршує, а не покращує, просунутий кошик абсолютного моментуму, який він розширює. profit_factor 0.968 (<1.0, інваріантний до плеча), CAGR -2.39%, Шарп 0.12, очікуваність -$19.6/угоду, від'ємна в 4 з 6 років (2022 -14.8%, 2023 -28.3%, 2024 -0.8%, 2025 -10.2%). Заголовковий +16.9% є нещодавнім/створеним викидами: по суті весь він 2026 (+62%), створений кількома великими друками (+44.24% на 2024-01-23, +37.91% на 2024-12-31, +32.15% на фінальному барі 2026-06-26) з return_kurtosis 168.9 -- усуньте їх і це багаторічна кровотеча. Центральне твердження гіпотези, що усереднення FOUR фіксованих горизонтів з >=3-з-4 консенсусним ворітом усуває перенавчання від єдиного періоду і IMPROVES робастність над просунутим кошиком єдиного тренду (Шарп 2.17), є емпірично FALSIFIED: консенсусне ворото надміру фільтрує / багатогоризонтне усереднення згладжує край до суб-1.0 профіт-фактору і від'ємного CAGR. Не оптимізувати: PF-0.968, від'ємно-CAGR сигнал із заголовком, створеним викидами, не може бути оптимізований до значущості -- 2 налаштовуваних (consensus_threshold, rebalance_period) шукають простір, який є break-even-від'ємний повсюдно. Не ітерувати: високий exposure_pct (849%) є кумулятивно-метричною хибою родини (avg_position_pct є лише 13.0%, реальна книга біля ліміту), не блокером; консенсусний MECHANISM є тим, що програє, і просунутий кошик єдиного періоду вже існує як робоча версія, тому немає чого налаштовувати. FAILURE PATTERN: заміна єдиного тренду просунутого кошика на 4-горизонтний >=3-з-4 консенсус NOT покращує робастність -- він розбавляє чисто-спрямований моментум-край до profit_factor < 1.0 і від'ємного CAGR (програючи 4 з 6 років), той самий суб-1.0-PF підпис, що й покинутий довго-горизонтний тренд-кошик (0.96) і зворотно-волонтильний кошик (1.0005). Це утримує лінію родини: PF > 1.2 з багаторічною узгодженістю (подвійна TF конфлюенція 1.211, крос-секційний моментум 1.16) є реальним краєм, який варто оптимізувати/ітерувати; PF <= 1.0 означає, що саме уточнення сигналу зазнало невдачі, і жоден розмір-фікс його не рятує.