SOL Продовження руху після внутрішньоденної свічки з великим імпульсом (один інструмент USD-M, лонг-шорт, 1H, торгівля в напрямку імпульсних свічок, щільний початковий стоп, трейлінг-стоп для прибуткових позицій, дискретний розмір із лімітом капіталу, суто OHLCV)

LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, чисто-OHLCV інтрадей MOMENTUM-CONTINUATION-стратегія на SOLUSDT.BINANCE USD-M безстрокових ф'ючерсах (1-HOUR барів) -- наступний актив у VALIDATED, схваленому аналітиком сімействі IMPULSE-CONTINUATION фабрики. Інстанс ETH (EthImpulseBarContinuationTrendLS1H) щойно PASSED оптимізацію з Шарпом 1.40 (risk_review), а інстанс BTC у пайплайні; явне перенаправлення аналітика після чотирьох невдач уточнення кошика було 'перенаправити новизну ALL на узагальнюване інтрадей-сімейство імпульс-продовження', і це сімейство тепер емпірично валідоване та наповнюється за окремими активами (так само як одноактивний TSM був санкціонованою серією -- за винятком того, що імпульс-продовження GENERALIZES вперед, де безперервні трендові/TSM/VWAP форми згасли). MECHANISM (віддзеркалює перевірений шаблон ETH): IMPULSE-бар — це 1H-бар, чиє спрямоване тіло (close - open) перевищує impulse_mult x ATR(atr_period), AND закривається в сильній третині свого high-low діапазону — високопереконаний спрямований поштовх (справжній потік/інформація, а не шум). Стратегія входить у напрямку імпульсу, щоб захопити короткогоризонтне CONTINUATION до поглинання руху, з початковим стопом TIGHT (швидко різати збиткові) і стопом TRAILING, що дає змогу переможцям продовження зростати. WHY SOL: серед непокритих мейджорів це найсильніший кандидат на імпульс-продовження -- топ-4 ліквідність (чистий сигнал) і HIGHEST інтрадей-волатильність серед мейджорів, тому він дає найчастіші великі спрямовані імпульс-бари (найщільніша walk-forward популяція, без розрідженості подій) і найсильніший інтрадей-характер продовження (SOL штовхає та йде за рухом сильніше, ніж BTC/ETH). WHY IT GENERALIZES WHERE OTHER SINGLE-ASSET INTRADAY DECAYED: імпульс-продовження є EVENT-DRIVEN та SELECTIVE (лише бари з великою переконаністю), вищоякісніший сигнал, що дозволив сіблінґу ETH пройти холдаут останнього режиму, на відміну від VWAP-продовження (їхало на шумних екскурсах, згасло) та одноактивного тренду/TSM (безперервний, пилявся, манія-бета). WHAT IT AVOIDS (кожен закритий шлях): NOT уточнення кошика (заборонена вісь -- 4 послідовних деградацій); NOT фандінг/керрі (незараховуване в рушії + HL-дата-стіна); NOT реверсія (мертва); NOT безперервне ребалансування/неттінг-фліп (причина артефакту сайзингу 316%/385% -- це використовує DISCRETE enter-then-exit-to-FLAT, як чисто розмірений сіблінґ ETH); NOT одноактивний TSM (мертвий -- інший механізм). EVERY дизайнерське рішення враховує уроки: (1) DISCRETE входи, флет між сигналами, розмір від STABLE реалізованого еквіті (без нереалізованого PnL), жорстко обмежено <=100% (леверидж 1x). (2) FEE-AWARE: спрацьовує лише на великих імпульс-барах; великі рухи продовження SOL легко перекривають підлогу ~0.10% RT -- NOT скальпінг. (3) DENSE: сотні 1H імпульс-подій/рік -> наповнює 3-віконний walk-forward. (4) PURE OHLCV: без тіків (2-денна стіна), опціони (непідключені), фандінг (дані закінчуються 2024). Згідно з мандатом 'надавати перевагу простішому', 3 налаштовуваних (impulse_mult, trail_mult, init_stop_mult), що віддзеркалюють перевірену конфігурацію ETH.

Точно відтворює емпірично перевірений шаблон ETH (EthImpulseBarContinuationTrendLS1H, Sharpe 1.40 на risk_review), змінюючи лише актив (SOLUSDT.BINANCE) і точність лота (крок розміру SOL 0.001). Утілює всі висновки аналітиків: DIRECTION — це продовження руху, а не гра проти нього; родину зі зворотною залежністю, яку неодноразово спростовували, закрито, натомість напрямок продовження підтверджений; PAYOFF SHAPE — давати прибутковим позиціям зростати й швидко обмежувати збитки за допомогою щільного початкового стопа ATR та трейлінг-стопа ATR, що створює асиметрію avg_win>avg_loss, якої бракувало стратегіям проти руху та неправильно побудованій стратегії відскоку після різкого падіння 1:3.3; SIZING — дискретний вхід із подальшим виходом у нульову позицію, розмір визначається стабільним реалізованим капіталом (get_account_equity, без нереалізованого PnL) і жорстко обмежений величиною max_notional_pct·плече, що усуває артефакт розміру позиції через безперервне перебалансування/переворот під час неттингу; стратегія PURE OHLCV на одному інструменті, не залежить від проблем покриття додаткових потоків даних (OI/тейкерські угоди/лонг-шорт/ліквідації/фандинг) і збору даних для кошика. SOL обрано через ліквідність у топ--4 (чистий сигнал) і найвищу внутрішньоденну волатильність серед основних активів, що забезпечує найбільшу кількість великих імпульсів для ковзного тестування на 3 вікні та найвиразніший характер продовження руху. Вибірковий подієвий тригер спрацьовує лише на свічках із сильним імпульсом, тож великі рухи продовження на SOL перекривають комісію ~0.10% за повний цикл (це не скальпінг). Відповідно до принципу простоти залишено лише 3 налаштовуваних параметри переваги.

Відсутність переваги та структурна стіна ємності — не підлягає оптимізації. За конфігурації, що віддзеркалює перевірений сіблінґ ETH (impulse_z 3.0, vol_lookback 48, трейл 3.0), SOL 1H дає Шарп 0.01, profit_factor 1.016, омегу 1.002, матсподівання ~$12/угода, win_rate 34%, total_return +13% за 5.7р — фактично беззбитковість (sharpe_ci_low -1.29, PSR 0.51). Задумана асиметрія 2:1 avg_win/avg_loss присутня, але 34% вінрейт зводить її до нуля. Вирішальна структурна проблема — impact_cost_pct 73.79% (змодельований імпакт поглинає ~3/4 валового PnL) з capacity_usd лише $183k — 100-1000x нижче за інші денні стратегії цього батчу (ADA $46M, DOGE $5.8B) — оскільки перевага на угоду настільки тонка, що імпакт (оборот 215) її поглинає; навіть оптимізований позитивний Шарп був би нерозгортуваним за такої ємності. Це легітимна GENERALIZATION FAILURE за окремим активом: сімейство імпульс-продовження валідоване на ETH (Шарп 1.40), але NOT переноситься на SOL 1H, з трьома роками з двозначними від'ємними значеннями (2020 -12.6%, 2021 -11.8%, 2024 -20.1%), що підтверджує, що це не режимна випадковість. NOT оптимізувати: немає переваги, до якої можна налаштовуватися, за перевіреної конфігурації, а стіна ємності/імпакту є структурною (частота торгів проти майже нульової переваги), а не параметром, який оптимізатор міг би вирішити; 2-годинний прогін підганяв би шум. NOT ітерувати: немає багу в коді — виконання чисте, збалансоване та віддзеркалює валідований шаблон. Цінність сімейства збережена в сіблінґу ETH; SOL 1H — просто погана ціль. FAILURE PATTERN: сімейство продовження імпульс-бару узагальнюється на ETH, але не на SOL на 1H — на SOL перевага продовження на угоду надто тонка, щоб перекрити реалістичний ринковий імпакт (імпакт 74% від валового, ємність лише $183k), даючи беззбитковий Шарп (0.01) з кількома роками з двозначними від'ємними значеннями попри чисте збалансоване лонг-шорт виконання; валідація за окремим активом правильно визначає SOL як не-носія переваги.