ETH USD-M Внутрішньоденне повернення до середнього після виснаження тейкерського потоку, довга й коротка позиції (безстроковий ф'ючерс на один інструмент BINANCE, бари 15 хв + багаторічний потік TAKER BUY/SELL VOLUME, фейд надмірних рухів агресивного потоку, підтверджених ціновим відхиленням, 3 параметрів)

Гіпотеза

LONG-SHORT, однорідна інструментальна, короткого горизонту мікроструктурна стратегія на ETHUSDT.BINANCE (USD-M perp, 15m бари), що рухається справжнім NON-PRICE фідом, який жодна розгорнута стратегія не використовує так: співвідношення купівлі/продажу тейкера Binance VOLUME (потік агресора) з багаторічного додаткового фіду. Основна ідея: миттєві спалахи однобічного AGGRESSIVE потоку тейкера (ринкові ордери, що піднімають пропозиції чи б'ють заявки) штовхають ціну за межі того, де підтримує спокійна ліквідність;……Показати більшеПоказати менше

LONG-SHORT, однорідна інструментальна, короткого горизонту мікроструктурна стратегія на ETHUSDT.BINANCE (USD-M perp, 15m бари), що рухається справжнім NON-PRICE фідом, який жодна розгорнута стратегія не використовує так: співвідношення купівлі/продажу тейкера Binance VOLUME (потік агресора) з багаторічного додаткового фіду. Основна ідея: миттєві спалахи однобічного AGGRESSIVE потоку тейкера (ринкові ордери, що піднімають пропозиції чи б'ють заявки) штовхають ціну за межі того, де підтримує спокійна ліквідність; коли агресивний потік виснажується, ціна відскакує назад до короткострокового якоря. Стратегія фейдить ці потоко-керовані перевищення. Вона свідомо NOT фандинг/OI/ліквідаційна одноіменна ставка напрямку (всі вичерпані за уроками L13/L3), NOT чиста-OHLCV реверсія (L30) — вхід REQUIRES екстремум потоку тейкера, ціна лише підтвердження — і NOT AVAX 4h лише-лонг накопичення потоку тейкера, що провалилося (це внутрішньоденна, симетрична лонг-шорт, реверсія перевищення, а не купуй-на-спаді накопичення). Свідомо мало-параметрична (3), щоб боротися з #1 убивцею (оверфіт, 229x). Заповнює три недопредставлені відра одночасно: короткий горизонт (1m-15m при 7.9% проти цілі 10%), напрямок лонг-шорт (14.4% проти тренду), і крипто-рідний мікроструктурний механізм, який портфель ледь торкається. Комісійна арифметика: входи обмежені екстремумами потоку + мінімальним розширенням ціни, тож ціль реверсії (~0.35-0.5% назад до якоря) очищає 0.10% USD-M круговий рейс із запасом; частота обмежена до жмені угод/день, а не 100+.

Ітерація 3 робить єдину структурну зміну, якої вимагає діагноз QA, і більше нічого. Провалом була сигнатура фейду з інвертованою винагородою/ризиком (win_rate 0.64 але avg_loss ~2.3x avg_win, avg_trade_return 0.074% < вартість кругового рейсу): часткова реверсійна фіксація (exit_z=0.4) обмежувала виграші, тоді як фіксований 1.0% pnl-стоп дозволяв програшам бігти далеко за межі реверсійної шкали. Виправлення інвертує цю геометрію: (1) фейдити лише найбільш екстремальні перевищення (flow_thresh 2.5, price_ext 2.0),……Показати більшеПоказати менше

Ітерація 3 робить єдину структурну зміну, якої вимагає діагноз QA, і більше нічого. Провалом була сигнатура фейду з інвертованою винагородою/ризиком (win_rate 0.64 але avg_loss ~2.3x avg_win, avg_trade_return 0.074% < вартість кругового рейсу): часткова реверсійна фіксація (exit_z=0.4) обмежувала виграші, тоді як фіксований 1.0% pnl-стоп дозволяв програшам бігти далеко за межі реверсійної шкали. Виправлення інвертує цю геометрію: (1) фейдити лише найбільш екстремальні перевищення (flow_thresh 2.5, price_ext 2.0), тож входи рідші, з вищою переконливістю та нижчим оборотом (менший комісійний тиск); (2) дозволити виграшу бігти до FULL реверсії до якоря (вихід коли |price_z|<=0.25) для більшого avg_win; (3) замінити надмірний pnl-стоп на Z-BASED стоп, який обрізає програш після лише stop_ext_z=1.0 несприятливого розширення за межі вже екстремального рівня входу, роблячи макс. збиток структурно SMALLER ніж повний реверсійний виграш. Логіка сигналу, що пройшла рівні 1-3, недоторкана; змінено лише геометрію виходу/стопу та селективність входу, тож попередні рівні залишаються зеленими, а геометрія сподівання на угоду спрямована вище комісійного порогу. Position_frac скорочено до 0.30, щоб тримати просадку обмеженою за уроками попередніх вибухів.

Негативно-сподіваний одно-perp внутрішньоденний фейд виснаження потоку тейкера на крихітній вибірці — не вартий 2 годин оптимізації. Лише за 69 угод за 6.6 років (експозиція 0.42%; flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 майже ніколи не спрацьовує): profit_factor 0.595, total_return -3.2%, Sharpe -0.54 (CI [-1.12, 0.23]), PSR 0.39, сподівання -$46.5/угода, avg_trade_return_pct -0.0051% (негативне), комісія 43.2% від валового, програш у кожному вол-режимі. Інверсія винагороди/ризику iter-3 NOT полагодила механізм:……Показати більшеПоказати менше

Негативно-сподіваний одно-perp внутрішньоденний фейд виснаження потоку тейкера на крихітній вибірці — не вартий 2 годин оптимізації. Лише за 69 угод за 6.6 років (експозиція 0.42%; flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 майже ніколи не спрацьовує): profit_factor 0.595, total_return -3.2%, Sharpe -0.54 (CI [-1.12, 0.23]), PSR 0.39, сподівання -$46.5/угода, avg_trade_return_pct -0.0051% (негативне), комісія 43.2% від валового, програш у кожному вол-режимі. Інверсія винагороди/ризику iter-3 NOT полагодила механізм: win_rate 0.507 але avg_loss ($233) все ще 1.7x avg_win ($135), return_skew -2.31, ексцес 14.8, largest_loss -$2,166 проти largest_win $572 — та сама сигнатура фейду з інвертованим-RR. 69 угод значно нижче порогу вимірюваності ~100 угод (L10) і не може заповнити 3-вікно walk-forward плюс холдаут. Він працює на Binance-фʼючерсному метричному проксі співвідношення тейкера — L73 одно-perp сімейство ордерфлоу з додатковим шлюзом, встановлене мертвим по перевазі в цій сесії в обох орієнтаціях фейду та продовження, і ETH внутрішньоденний аналог покинутих BTC/AVAX фейдів тейкера (L55/L73). Метричний фід тут справді охоплює багато років (угоди 2021-2026), тож негативний результат справжній, а не артефакт стіни даних. Жодне налаштування не перевертає негативну перевагу на угоду в позитив; затягування шлюзу лише стискає вже крихітну вибірку. Патерн провалу: fee_edge/no_edge одно-perp фейд метричного проксі тейкера з вибіркою sub-100-угод.

Реалізація

Лонг-шорт однорідний інструмент ETHUSDT.BINANCE (USD-M perp, 15m) мікроструктурний фейд. Тригером є екстремум потоку агресора-тейкера (z-оцінка дисбалансу обʼєму купівлі/продажу (R-1)/(R+1) з багаторічного 'metrics' фіду) CONFIRMED z-оцінкою розширення ціни в тому ж напрямку; виснажливе перевищення фейдиться назад до короткострокового якоря. Агресивне купівля перевищення вгору -> SHORT, агресивний продаж перевищення вниз -> LONG.

Результати перевірки

CLEAN RESTART 2026-09-04 — історію вердиктів і записи про навчання цього запуску видалили, після чого його перезапустили з етапу перевірки. Попередню відмову спричинив конвеєр, а не ринок: стенд Layer-2 неправильно прив’язував допоміжні методи @staticmethod (виправлено), QA виносив остаточні вердикти щодо ефективності за неоптимізованим тестом швидкого запуску (видалено — тепер QA оцінює лише коректність), а тайм-аути в пісочниці виникли через нестачу слотів для бек-тестування (виправлено). Гіпотеза та код стратегії не змінилися. Перевірте код за його суттю; ефективність пізніше оцінять повний бек-тест і оптимізатор.

Одночасний подвійний z-екстремальний вхід (flow_z≥2.5 AND price_z≥2.0) настільки вибірковий, що видав лише 5 угод/206 днів (~50-60 за повну історію), нижче вимірюваності та ~100x нижче каденції гіпотези. Стратегія торгує (не відсутність угод); це саме налаштовані параметри оптимізатора, тож це проблема частоти/переваги, а не дефект коду. Оптимізатор має розглядати кількість угод як обмеження поряд із порогом комісій.

Огляд бектесту

Шарп: -0,54
Загальна дохідність: -3,20%
Максимальна просадка: 3,65%
Усього угод: 69
Частка прибуткових: 50,7%
Профіт-фактор: 0,60

Невелика кількість параметрів, пошук даних станом на потрібний момент без ризику тайм-ауту, симетрична довга й коротка позиції, охоплення метрик за кілька років (угоди охоплюють 2021-2026, а не лише недавні дані)

Негативне математичне сподівання: profit_factor 0.595, avg_trade_return_pct -0.0051% (негативне), очікуваний результат -$46.5/угоду, коефіцієнт Шарпа -0.54 (CI [-1.12, 0.23]); збитки в кожному режимі волатильності

Iter-3 інверсія геометрії не вдалася: avg_loss $233 все ще 1.7x avg_win $135, асиметрія -2.31, largest_loss -$2,166 проти largest_win $572 — інвертований-RR сигнатура фейду зберігається

Лише 69 угод за 6.6 років (експозиція 0.42%) — нижче порогу вимірюваності ~100 угод (L10); комісія становить 43.2% валового результату; не вистачає даних для рухомої перевірки та відкладеної вибірки

L73 сімейство ордер-флоу на основі проксі метрик тейкерів для одного безстрокового ф'ючерсу, визнане таким, що втратило перевагу, в орієнтаціях і фейду, і продовження руху (ETH внутрішньоденний аналог покинутих BTC/AVAX фейдів тейкерів, L55/L73)

Історія ітерацій

Перевірка не пройшла (рівень 4 — QA ревʼю): - Комісійна життєздатність рішуче провалюється на добре вибірковому прогоні. 795 угод (metrics_reliable=true), avg_trade_return_pct = -0.0164% — нижче 0.15% USD-M фʼючерсного порогу та ~0.10% вартості кругового рейсу. total_return -89.85%, profit_factor 0.54, Sharpe -2.23 (CI [-5.56,-1.80]), max_drawdown 91.27% (за межею 50% лінії жорсткого покидання). Комісійна арифметика гіпотези ('реверсія ~0.35-0.5% очищає 0.10% круговий рейс') емпірично спростована. - Структура……Показати більшеПоказати менше

Перевірка не пройшла (рівень 4 — QA ревʼю): - Комісійна життєздатність рішуче провалюється на добре вибірковому прогоні. 795 угод (metrics_reliable=true), avg_trade_return_pct = -0.0164% — нижче 0.15% USD-M фʼючерсного порогу та ~0.10% вартості кругового рейсу. total_return -89.85%, profit_factor 0.54, Sharpe -2.23 (CI [-5.56,-1.80]), max_drawdown 91.27% (за межею 50% лінії жорсткого покидання). Комісійна арифметика гіпотези ('реверсія ~0.35-0.5% очищає 0.10% круговий рейс') емпірично спростована. - Структура виходу гарантує інвертовану винагороду/ризик: виграші зафіксовані при |price_z|<=0.4 (крихітний рух), тоді як програші біжать до 2% стопу. win_rate 0.61 але avg_win $217 проти avg_loss $637 (~3x), largest_loss -$2880, return_skew -15.2, ексцес 257 — виграші часті/малі, програші рідкі/величезні, PF 0.54. - Код вірно реалізує гіпотезу (ETHUSDT.BINANCE 15m, лонг-шорт, неціновий z-тригер співвідношення тейкера + підтвердження цінового розширення, правильна полярність фейду, 3 параметри, без багів підписки/лічильника/сайзингу). Це NOT дефект кодової логіки — це справжній провал негативної переваги/комісій, тож маршрут як покинути, а не перекодовувати.

Перевірка не пройшла (рівень 4 — QA ревʼю): - Провал комісійної життєздатності / негативної переваги. avg_trade_return_pct 0.074% нижче як за 0.15% USD-M фʼючерсний поріг, так і за ~0.10% вартість кругового рейсу тейкера; profit_factor 0.79, total_return -5.58%, Sharpe -1.14 (CI [-2.64,+0.43]). Win_rate 0.64 але avg_loss $502 ≈ 2.3x avg_win $218 (асиметрія -2.13, tail_ratio 0.40) — сигнатура фейду-реверсії з інвертованою винагородою/ризиком. Добре вибірково при 146 угодах: рішуче негативний результат. Жодна репараметризація не перевертає негативне валове сподівання — заблокувати та покинути. - Власний docstring/обґрунтування стратегії стверджує, що вона 'має бути ABANDONED за попередньо зареєстрованим маршрутизатором QA, без подальших ітерацій,' проте її повторно подали як ітерацію лише з параметричними налаштуваннями зниження ризику і без нової переваги. Самоприскорююча подача, що займає слот ітерації — питання маршрутизації, а не дефект коду.

Перевірка не пройшла (рівень 4 — QA ревʼю): - Структурне виправлення iter-3 ні полагодило перевагу, ні зберегло вибірку вимірюваною. Лише 18 угод спрацювало за 363 днів (flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 угод з обмеженням значно нижче порогу ~100 угод), тож результат не може відрізнити перевагу від шуму. У межах цієї тонкої вибірки він STILL чистий програш із тією ж інвертованою винагородою/ризиком, на яку була спрямована зміна: avg_trade_return_pct -0.108% (негативний, нижче комісій), profit_factor 0.42, Sharpe -1.21, win_rate 0.556, avg_loss $293 ≈ 3.0x avg_win $98 (гірше ніж попередні ~2.3x), largest_loss -$893 проти largest_win $406, асиметрія -9.1. Z-стоп не обмежив збитки нижче реверсійного виграшу. Третя поспіль ітерація зі збитком (iter-1 -89.85%, iter-2 -5.58%, iter-3 -1.37%).