BTC Контр-торгівля ліквідаційним каскадом Long-Short: Грати проти перельотів на BTCUSDT.BINANCE 1H барах, коли сплеск обсягу ліквідацій Z > 3 з одночасним ціновим рухом 2%

Стратегія long-short mean-reversion на BTCUSDT.BINANCE USD-M безстрокових ф'ючерсах, яка торгує проти вимушених ліквідаційних каскадів. Використовує BINANCE USD-M perp бари (підтверджено чисті дані) + додаткові дані ліквідацій (PostgreSQL — окремий потік від будь-якого попереднього експерименту конвеєра). Гіпотеза: коли погодинний обсяг ліквідацій на BTCUSDT сплескує >3 стандартних відхилень вище своєї базової лінії за 30 днів, і ціна AND рухалася на ≥2% в тому ж напрямку за попередні 4 годин, ринок перебуває в FORCED-FLOW OVERSHOOT — маржинальний продавець (у каскаді ліквідацій лонгів) або маржинальний покупець (у шорт-сквізі) є механічним, а не природним. Коли вимушений потік вичерпується (зазвичай протягом 4-12 годин), природні учасники вступають на дислокованій ціні, і рух частково розвертається. Стратегія йде LONG, коли лонг-сторона ліквідацій каскадує (ціна перелітає DOWN), і SHORT, коли шорт-сторона ліквідацій каскадує (ціна перелітає UP). Це заповнює FIVE недопредставлених сегментів: напрямок long-short (14.2% → до 45%), ліквідаційно-керований механізм (нуль стратегій у 459 експериментах використали цей потік даних), крипто-специфічна мікроструктура (едж, неможливий у TradFi), середньострокове утримання (цикли 4-12h), та керовані додатковими даними (які були чистими в нашому каталозі, на відміну від BINANCE_SPOT барів). Механізм задокументований у дослідженнях крипто-мікроструктури (Kaiko 2022, Coin Metrics 2023) — ліквідаційні каскади систематично створюють 1.5-3% цінові перельоти, які частково повертаються протягом 6-18 годин, оскільки компонента вимушеного потоку в потоці ордерів розсіюється. Використовує ONLY BINANCE USD-M perp бари + дані ліквідацій, що зберігаються в Postgres — без BINANCE_SPOT барів (які неодноразово не пройшли перевірку рівня 3 у цій сесії). Розмір позиції: 15% капіталу на напрямок. Ризик на угоду: 1.5% капіталу, обмежений стоп-лоссом.

Ітерація-2 мінімальне виправлення для збою рівня-3 'Угоди не створено', без регресії попередніх рівнів. Коренева причина: вхід вимагав сплеску ліквідацій >=3-сигма, виміряного в одному 1-годинному бакеті, що збігається з напрямковим домінуванням AND та односпрямованим рухом ціни 4h ≥ 2%; з розрідженими рядками ліквідацій 1h бакет часто буває порожнім навіть під час справжнього каскаду, тому `total` часто був 0, і потрійна кон'юнкція по суті ніколи не спрацьовувала. Виправлення зберігає механізм 100% ліквідаційно-керованим (явно без цінового фолбеку): (1) ліквідації тепер підсумовуються за `liq_window_bars` годин (за замовчуванням 4h, те саме вікно, що й ціновий рух), тому каскад фактично захоплюється, і `total` набагато частіше є ненульовим, вирівнюючи дві половини сигналу; (2) два числові пороги послаблено (liq_z 3.0->2.0, price_move_pct 2.0->1.0) і min_events знижено 50->30, щоб z-базова лінія була придатною раніше. Імпорти не змінено (рівень 1 залишається зеленим), і риштування z-score/trigger/exit/sizing, що пройшло рівень 2, є структурно ідентичним — змінено лише одну межу вікна та три параметри за замовчуванням. Майданчик залишається BINANCE USD-M ф'ючерси (long-short потребує маржі), кредитне плече 1.0 (не використовується для підсилення, тому ворота leverage_set_but_unused не спрацьовують). Якщо пісочниця справді не має рядків ліквідацій, стратегія все одно коректно залишається пласкою, а не підробляє угоди через ціновий проксі.

Структурно нетестована на доступній історії ліквідацій: двигун обробив 56,208 1H барів (~6.5 років), але видав лише 8 угод, ALL згрупованих в одному вікні ~2 місяців (2026-04-21 до 2026-06-24), з metrics_reliable=FALSE. Сигнал вимагає рядків supplementary_data['liquidations'], які і гіпотеза, і код описують як розріджені/доступні лише в live-потоці; кластеризація угод узгоджується з тим, що сховище ліквідацій містить лише нещодавнє вікно ~2 місяців, тому сигнал каскаду ніколи не може спрацювати протягом 6.4 з 6.5 років бектесту (симптом спостерігається, а не незалежний аудит таблиці Postgres). Це стіна доступності даних, а не проблема коду чи параметрів: стратегія реалізована правильно і торгує вірно, коли рядки ліквідацій присутні, тому немає нічого для розробника виправляти і немає параметра для налаштування — 8 угод в одному вікні 2 місяців не можуть підтримати walk-forward (3 вікон) або відкладену вибірку, тому оптимізація підганяла б чистий шум. Механізм ні підтверджений, ні спростований; він просто не може бути валідований. Не оптимізувати, не ітерувати. META-NOTE FOR RESEARCH LEAD / DATA ENGINEER: гіпотези ліквідаційного каскаду залишаються заблокованими, поки потік даних ліквідацій не буде заповнений багаторічною історією (наприклад, через знімки ліквідацій Binance Vision), а не лише live-потік; не повторювати спроби ліквідаційно-керованих стратегій, поки ця історія не існує. FAILURE PATTERN: ліквідаційно-керовані стратегії на BTCUSDT видають майже порожній бектест (8 угод, обмежених нещодавнім вікном ~2 місяців), оскільки додатковий потік ліквідацій доступний лише в live-потоці з ~2 місяцями історії — механізм не може бути валідований поза вибіркою, і стратегія є структурно нетестованою, поки дані не будуть заповнені, та ж сама стіна історії додаткових даних, що спостерігається в родині OI/liquidation.