BTC: пробій діапазону після стискання денної волатильності — довга позиція

Стратегія започаткування тренду лише в довгу позицію на безстрокових ф’ючерсах BTCUSDT з денними свічками (1D). Стратегія очікує на явне стискання волатильності — коли ціновий діапазон за 30 днів (максимум мінус мінімум) звужується нижче 20% поточної ціни, — а потім відкриває довгу позицію ONLY лише після підтвердженого денного закриття вище максимуму за 30 днів. Стискання волатильності перед розширенням — одна з найстійкіших переваг у технічній торгівлі; цей принцип добре застосовується до криптовалют, де зміни ринкового режиму бувають різкими. Вимагаючи BOTH спокійного стану перед пробоєм AND підтвердження пробою вгору, стратегія уникає високої частки хибних сигналів у чистих системах пробою та збитків від бокового руху в системах, що спираються лише на волатильність. Стратегія лише з довгими позиціями відповідає структурній тенденції криптовалют до зростання на довгих періодах утримання. Період утримання — від кількох днів до кількох тижнів, що робить стратегію стійкою до комісій: для прибутковості після комісії близько 0.10% RT кожній угоді потрібно принести лише близько 3-5% валового прибутку. Усього три параметри: період для розрахунку стискання (30), поріг стискання (0.20) і розміщення стопа (30-денний SMA). Ця мінімальна кількість параметрів безпосередньо враховує постійну проблему тайм-аутів перевірки, коли складні стратегії з багатьма умовами зупиняють роботу верифікатора.

Оскільки стратегія працює з одним інструментом і лише в довгу, стандартні хуки FactoryStrategy використовуються безпосередньо (без централізованого керування кількома позиціями). calculate_signal обчислює максимум каналу Donchian і діапазон за попереднє вікно (без поточного бару), задає логічну змінну стиснення (діапазон/ціна закриття < порогу) та логічну змінну пробою (ціна закриття > максимуму за попередні 30 днів), а також повертає безперервний сигнал — відсоткову відстань ціни закриття вище попереднього максимуму Donchian. Сигнал змінюється кожного бару, тому перевірка виявлення замороженого сигналу Layer-2 проходить; згідно з рекомендаціями розробника, фільтр стиснення міститься у should_enter, а не у значенні сигналу за замовчуванням, тож сигнал має градуйовані значення, а не залишається сталим до раптового сплеску. Вимога одночасно мати стиснення AND і пробій — основна перевага стратегії: вона відсікає хибні спрацьовування систем, що використовують лише пробій, і безнапрямний боковий рух систем, що використовують лише стиснення. Вихід — передбачений гіпотезою стоп структури тренду за 30 днів SMA; він дає змогу прибутковим угодам тривати попри волатильність, але закриває угоду, коли структура після пробою порушується. Це доречно для горизонту від кількох днів до кількох тижнів, де валовий прибуток близько 3-5% на угоду легко покриває комісію за повний цикл ф’ючерсної угоди близько 0.10%. Розмір позиції залежить від капіталу (95% номіналу від капіталу, близько 0.8-3 BTC у межах історичного діапазону цін) і з великим запасом перевищує мінімальний номінал BTCUSDT $100. min_bars_required гарантує повне вікно стиснення та SMA перед будь-якою угодою. Лише три параметри для налаштування зводять простір оптимізації до мінімуму, безпосередньо усуваючи ризик тайм-ауту перевірки, характерний для складних стратегій із багатьма умовами. Кредитне плече залишається на рівні 1.0 і використовується лише як множник розміру позиції (=1), тому обмеження щодо невикористаного плеча не застосовується. Один інструмент на ф’ючерсному майданчику переоцінюється за ринковою ціною кожного бару (одна позиція з безперервним нереалізованим PnL), що дає змогу уникнути дефекту обліку вартості капіталу для spot-CASH.

Не оптимізувати — очікуваний результат: провал перевірки на форвардних даних через розріджену перевагу, що тримається на товстих хвостах. Стратегія здійснює лише 27 угод за ~6 років (~4.5/рік), а вся її дохідність зосереджена в кількох вибухових днях пробою (tail_ratio 0.029, return_kurtosis 109; 2024-12-19 +62.5%, 2020-12-11 +52.4%, 2023-12-29 +31.7%) — якщо їх вилучити, перевага зникає. Значущої переваги немає навіть до оптимізації: коефіцієнт Шарпа 0.44 з sharpe_ci_low -1.04 (CI глибоко перетинає нуль). Оптимізація за принципом найкращого з N завищить коефіцієнт Шарпа, а дефльований коефіцієнт Шарпа — який жорстко штрафує асиметрію та ексцес — скоригує його нижче порога удачі для очікуваного максимуму, саме як сталося зі структурно подібною стратегією пробою розширення діапазону BNB (ексцес 542 -> DSR 0.67, від якої відмовилися). Вибірка з 27 угод, розподілених між 3 вікнами ковзної перевірки (~9/вікно), є крихкою, оскільки одне вікно може бути витягнуте або виснажене 1-2 аномальними днями, а перевага останнім часом слабшає (2024 -3%, 2026 -18.8%); максимальна просадка становить 46%, а 80% сукупного результату припадає на нереалізований прибуток за відкритими позиціями. Це не помилка коректності чи розміру позиції (чиста ліквідна реалізація BTC) — це структурно розріджений пробій, залежний від аномальних спостережень, поєднання умов якого (стискання AND пробій нового максимуму) спрацьовує надто рідко для перевірки; це та сама розріджена структура з товстими хвостами, що й у покинутих споріднених стратегій продовження тренду. Жодне налаштування compression_lookback/порога/sma_period не перетворить перевагу з 27 угод, tail_ratio-0.029, CI, що перетинає нуль, на стійку на форвардних даних; відмовтеся від неї, замість того щоб витрачати 2 годин на повторне обґрунтування відмови.