Стратегії

Розворот після невдалого пробою (спрінг/аптраст), лонг-шорт (один інструмент, XRPUSDT.BINANCE USD-M безстроковий контракт, свічки 1h, торгівля на пробої FALSE діапазону з кількох свічок у протилежному напрямку — вхід лише коли ціна пробиває межу діапазону, а потім закривається назад INSIDE = трейдери, що торгували пробій, потрапили в пастку; вузький стоп за тінню / широка ціль на середині діапазону, 3 параметр)

Результат: Відхилено

XrpFailedBreakoutSpringUpthrustReversalLS

Підсумок результатів

від стратегії відмовилися

Гіпотеза

LONG-SHORT, розворот на одному інструменті з подієвим входом EVENT-DRIVEN на XRPUSDT.BINANCE (USD-M perp, бари 1h). Стратегія торгує класичну «пастку хибного пробою» (Wyckoff spring / upthrust): коли ціна ненадовго проколює добре сформовану верхню чи нижню межу діапазону за N барів, а потім на тому самому барі CLOSES назад усередині діапазону, спроба пробою зазнала невдачі, а трейдери, які за нею погналися, опинилися в пастці зі стопами одразу за межею — спрацювання цих стопів механічно запускає повернення ціни в діапазон. Це навмисно NOT ще одне згасання індикатора (RSI/Bollinger/Keltner/VWAP z-оцінки), клас повернення до середнього, що неодноразово зазнавав невдачі в цій сесії з INVERTED винагородою до ризику (мала ціль прибутку + широкий стоп ATR => малий прибуток, великий збиток). Тут геометрію навмисно обернуто: стоп одразу за відхиленою тінню (малий R), ціль — MIDPOINT діапазону (велика відносно R), отже структура сприятлива до винагороди. Стратегія спрацьовує лише на окремій рідкісній події-пастці (кілька умов на тиждень), а не на кожному помірному відхиленні, тому сукупний тягар комісій низький. Використовує ONLY OHLCV — без додаткового потоку даних, який може вичерпатися (пастка, що знищила кошики позиціювання/циклу кредитного плеча, чиї дані показників закінчилися на 2021).

Реалізує пастку хибного пробою: прокол добре сформованої межі діапазону за N барів із закриттям усередині заманює трейдерів, які купили пробій; їхні стопи за межею механічно підживлюють повернення до центру діапазону. Навмисно NOT індикаторне згасання z-оцінки (клас RSI/Bollinger/Keltner/VWAP, що загинув через перевернуту винагороду до ризику); геометрію навмисно обернуто: стоп розташований відразу за відхиленою тінню (малий R), а ціль — середина діапазону (велика відносно R), тому структура сприятлива до винагороди й прибуткова за помірної частоти влучань; сигнали виникають лише під час окремих подій-пасток, тож комісії мало знижують результат. Використовує ONLY OHLCV, оминаючи проблеми з додатковими потоками даних (ряди показників закінчуються на 2021), які занапастили кошики позиціювання/циклу кредитного плеча. Контроль ризику використовує схему, перевірену на споріднених perp-стратегіях: вхід лише за відсутності позиції (базова перевірка й додаткова явна умова, без нарощування позиції), а position_size обмежує TOTAL валову експозицію (чистий підписаний номінал + новий ордер) до max_notional_mult x капіталу = 0.5x за плеча 1.0, тож закриття за стопом коштує близько 1% капіталу й не може спричинити ліквідацію. Для одного інструмента незмінно використовуються базові on_bar/dispatch; calculate_signal повертає безперервну оцінку позиції в діапазоні, що змінюється кожен бар, водночас кешуючи логічні значення spring/upthrust та прив'язаний до входу bracket (вузький стоп за тінню + ціль на середині), а should_exit запускає цей bracket з ініціалізацією через шаблон _was_in_pos. XRP ліквідний і часто поводиться в межах діапазону на 1h, тому умови хибного пробою виникають кілька разів на тиждень -> сотні угод за період (вимірювано); ціль на середині — приблизно половина діапазону, а на 1h XRP зазвичай близько 0.5-1.5%, що в кілька разів перевищує кругову комісію близько 0.10% USD-M. Рівно 3 параметри для налаштування (range_len, pierce_min, stop_buffer), щоб протидіяти перенавчанню; ціль на середині, часовий ліміт і обмеження ризику — фіксовані структурні рішення. Напрямки обох пасток взаємовиключні в межах бару (elif), а перевірки вимагають закриття з правильного боку середини, щоб ціль завжди давала позитивну винагороду." }

Рахунок ліквідовано (100% просадка, -100% загальна дохідність) на 2022-02-10; математичне сподівання на угоду негативне на переконливій вибірці з 2424 угод (avg_trade_return_pct -0.101%, PF 0.69, Sharpe -0.40). Тезу про хибний пробій спростовують власні фактичні результати: попри здоровий відсоток виграшних угод 46%, avg_win $243 є SMALLER, ніж avg_loss $299 — задумана геометрія вузького стопа й широкої цілі на середині діапазону на практиці обернулася навпаки (ціни рідко досягали середини до спрацювання стопа за тінню), давши ту саму перевернуту винагороду до ризику, що знищила споріднені розворотні стратегії на одному активі в цій сесії. Розмір позицій також не спрацював: avg_position_pct 104.9% показує повну й надлишкову експозицію попри ліміт номіналу 0.5x, а катастрофічні хвостові дні 2022 (largest_loss -$3,837, ексцес 748) знищили рахунок. Оптимізація range_len/pierce_min/stop_buffer не змінить негативне сподівання й не відновить ліквідований рахунок; вона лише перенавчиться на відрізку до краху. Відмовитися згідно з жорстким правилом відмови за просадки понад 50% DD та негативним порогом комісій avg_trade_return_pct, а не витрачати 2 годин на оптимізацію.

Реалізація

Подієва long-short стратегія розвороту після хибного пробою (Wyckoff spring/upthrust) на XRPUSDT.BINANCE (USD-M perp), бари 1h, лише чистий OHLCV. Діапазон визначається за попередніми range_len=20 барами (без поточного). UPTHRUST -> SHORT: максимум бара проколює верх діапазону щонайменше на pierce_min (0.1%), але закривається всередині (і вище середини діапазону); SPRING -> LONG: мінімум проколює нижню межу діапазону, але закривається всередині (і нижче середини). Кожна угода має bracket із вузьким стопом відразу за відхиленою тінню (stop_buffer=0.3% за межею) та ціллю на MIDPOINT діапазону — малий ризик, велика винагорода — і часовим лімітом у 24 барів. Вхід лише за відсутності позиції (без нарощування позиції); розмір позиції розраховується на ризик 1% капіталу до вузького стопа та обмежується так, щоб загальна валова експозиція була <= 0.5x капіталу (плече 1.0, буфер маржі). 3 параметрів для налаштування (range_len, pierce_min, stop_buffer).

Результати перевірки

Відмовитися за backtest_review; повторне налаштування параметрів 3 не усуне описану нижче ваду конструкції.

STRONG ABANDON RECOMMENDATION (це не збій коду QA). Результат переконливо негативний на достатній вибірці: 386 угод, total_return -31.98%, Sharpe -2.01 CI повністю нижче нуля [-3.39, -0.64], PF 0.81, win_rate 0.43, avg_trade_return_pct 0.031% (нижче порога комісій), оборот 248 / вплив $10,866, асиметрія -4.74. Реальна відсутність переваги, без ознак виродження — аналітик рекомендує відмовитися.

Хибна передумова, а не проблема налаштування — відмовитися. Потрібні умова винагороди до ризику й справжній внутрішньобарний стоп-ордер (перепроєктування).

Центральне твердження гіпотези про «малий R, велику винагороду» NOT забезпечено. Ціль — середина діапазону, але для входу достатньо закриття за серединою з дальнього боку: закриття відразу за серединою дає мізерну винагороду, тоді як довга тінь відхилення збільшує R; найбільші пастки мають WORST винагороду до ризику. Підтвердження в Sandbox: avg_win $834 проти avg_loss $775 (1.08, несприятливо) за частки влучань 43% → негативне сподівання, повторення невдачі з перевернутим RR, якої гіпотеза обіцяла уникнути. Виходи за ціною закриття також дають збиткам перевищити вузький стоп за тінню (асиметрія -4.74). Код точно реалізує описані рівні (критичної структурної невідповідності немає), але передумова не справджується.

Відмовитися від формулювання чистого OHLCV; у разі наступних ітерацій дозволяти блок пастки лише за _open_position() is None.

Згасання діапазону лише на OHLCV (0% збереження в 213 запусках). Незначний прихований недолік: запис trap/_last_trap не обмежено умовою відсутності позиції (на відміну від виправленої спорідненої стратегії BNB), тож бар після входу може перезаписати _last_trap до того, як _track_position ініціалізує bracket — тут це не катастрофічно.

Огляд бектесту

Шарп: -0,40
Загальна дохідність: -100,00%
Максимальна просадка: 100,00%
Усього угод: 2424
Частка прибуткових: 46,0%
Профіт-фактор: 0,69

Достатня вибірка (2424 угод, 57 тис. барів), тож негативний результат статистично переконливий

Напрям угод відповідає гіпотезі (збалансований long-short: 1242 довгих / 1182 коротких)

Використовує лише OHLCV (без додаткового потоку, що може вичерпатися)

Рахунок LIQUIDATED 2022-02-10: total_return -100%, max_drawdown 100% — відмова за жорстким правилом (>50% DD)

avg_trade_return_pct -0.101% — негативне сподівання на угоду нижче порога комісій

profit_factor 0.69, Sharpe -0.40, омега 0.67 — переваги немає

Основну тезу спростовано: попри відсоток виграшних угод 46%, фактичне значення avg_win $243 < avg_loss $299, отже збитки BIGGER, ніж прибутки — саме тієї перевернутої винагороди до ризику, якої гіпотеза обіцяла уникнути (ціна рідко досягала цілі на середині до спрацювання стопа за тінню)

avg_position_pct 104.9% — експозиція повна й надлишкова попри ліміт номіналу 0.5x; катастрофічні хвостові дні 2022 (largest_loss -$3,837, ексцес 748) спричинили ліквідацію

Близько 4 років бектесту не мають сенсу (після краху дохідність дорівнює нулю), тому немає вибірки після -2022 для оптимізації

Підсумок результатів

Мета цієї стратегії — згасати хибні пробої діапазону на XRP: купувати spring і відкривати коротку позицію на upthrust, із вузьким стопом за тінню та широкою ціллю на середині діапазону — навмисно обернути геометрію малої цілі прибутку TP й широкого стопа, що занапастила споріднені розворотні стратегії в цій сесії. На переконливій вибірці з 2,424 угод задумана геометрія все одно обернулася навпаки: попри відсоток виграшних угод 46%, ціна рідко досягала цілі на середині до спрацювання стопа за тінню, тому середні збитки ($299) перевищили середні прибутки ($243), а рахунок ліквідовано на 2022-02-10 із дохідністю -100% і просадкою 100%. Ситуацію погіршив розмір позицій: середня позиція становила 104.9% попри ліміт номіналу 0.5x, а екстремальні хвостові дні 2022 (ексцес 748) спричинили крах. Аналітик відмовився від стратегії під час перевірки бектесту згідно з жорстким правилом просадки та негативним сподіванням відносно порога комісій, зазначивши, що оптимізація не змінить негативну перевагу й не відновить ліквідований рахунок.

На папері bracket із геометрією, «сприятливою для винагороди», на практиці може обернутися навпаки, якщо ціна рідко досягає широкої цілі до вузького стопа; модель розміру позицій, що дозволяє експозиції перевищити власний ліміт номіналу (середня позиція 104.9% проти ліміту 0.5x), зруйнує рахунок у хвостові дні незалежно від логіки входу.

Аналітик відмовився від стратегії на етапі перевірки бектесту до оптимізації, відповідно до жорсткого правила відмови за просадки понад 50% та негативного порога комісій avg_trade_return_pct: ціна рідко досягала цілі на середині до спрацювання стопа за тінню (тому збитки перевищували прибутки попри здорову частку влучань), а розмір позицій не спрацював — avg_position_pct 104.9% мали повну й надлишкову експозицію попри ліміт номіналу 0.5x; катастрофічні хвостові дні 2022 (найбільший збиток -$3,837, ексцес 748) спричинили ліквідацію.

Long-short розворотна стратегія на одному інструменті з подієвим входом на XRPUSDT.BINANCE USD-M perps (бари 1h, лише OHLCV), що згасає хибні пробої (Wyckoff spring/upthrust): вхід після проколу межі багатобарового діапазону із закриттям назад усередині, вузький стоп за відхиленою тінню та широка ціль на середині діапазону створюють структурно сприятливе співвідношення винагороди до ризику.

Це однозначна невдача на достатній вибірці: рахунок ліквідовано на 2022-02-10, загальна дохідність -100%, максимальна просадка 100% за 2,424 збалансованих угод (1,242 довгих / 1,182 коротких), частка виграшних угод 46%, фактор прибутку 0.69, Sharpe -0.40 та avg_trade_return_pct -0.101%. Теза про сприятливе співвідношення винагороди до ризику на практиці обернулася навпаки — фактичний середній прибуток $243 був менший за середній збиток $299.

Stratmill — це інструмент для дослідження та паперової торгівлі, а не фінансова консультація чи брокер. Результати бектестів і паперової торгівлі є гіпотетичними. Торгівля пов'язана з ризиком втрати коштів.