Стратегії

ETH денна стратегія лонгів на відкаті 50-EMA із фільтром бичачого режиму 200-SMA

Результат: Відхилено

EthHyperliquidDaily50EmaPullbackLong

Підсумок результатів

EthHyperliquidDaily50EmaPullbackLong мала одночасно заповнити дві прогалини портфеля — охоплення майданчика Hyperliquid для ETH та механізм входу на відкаті в тренді, ортогональний стратегіям портфеля на перетині трендів. Механізм реалізовано правильно (14 довгих входів, коротких позицій 0, умова бичачого режиму 200-SMA плюс зростаюча 50-EMA та близькість) і з належним контролем ризику (10.2% максимальної просадки, 2.48% впливу комісій), але переваги не було: фактор прибутку 0.70, коефіцієнт Шарпа -0.87, частка виграшних угод 21.4%, негативне математичне очікування та загальна дохідність -3.3% майже за шість років. Аналітик дійшов висновку, що умова входу просто спрацьовує надто рідко й дає низьку якість, а за наявності лише близько 3.5 угод на параметр оптимізація була б типовим перенавчанням, тому стратегію відхилили, а не продовжили ітерації. Після єдиної ітерації її статус залишився «відхилена»; до оптимізації, аналізу чи перевірки ризику вона не дійшла, а механізм входу на відкаті в тренді позначили для повторного розгляду на інструменті/таймфреймі, де буде придатна для торгівлі вибірка з позитивним математичним очікуванням.

Звіт про стратегію

Гіпотеза

Лонг-онлі одноінструментальна PULLBACK-IN-UPTREND-стратегія на безстрокових ф’ючерсах ETH на біржі HYPERLIQUID (DEX-перп-протокол) з використанням денних барів і лише OHLCV-даних. Ця пропозиція одночасно закриває TWO прогалин портфеля: (1) HYPERLIQUID VENUE COVERAGE — жодна конвеєрна ETH-стратегія не використовує Hyperliquid; моя щойно додана BtcHyperliquidDailySimpleTrendFollowingLong є єдиною HL-експозицією; додавання ETH на HL диверсифікує і майданчик, і актив; (2) PULLBACK-IN-TREND ENTRY MECHANISM — кожна наявна трендова стратегія в портфелі використовує TREND-CROSS ENTRY (Golden Cross: купувати, коли 50-EMA перетинає 200-EMA; HH/HL: купувати на позиційному пробої; Vol Breakout: купувати на пробої максимуму Дончіана; Three White Soldiers: купувати на підтвердженні імпульсу). NONE купують відкат-DURING-тренд (вхід на тимчасовій слабкості, а не на підтвердженій силі). Механізм відкату-в-тренді є механістично ортогональним: тренд-крос входи спрацьовують у REGIME-CHANGE моменти (рідкісні, запізнілі); відкатні входи спрацьовують DURING усталені тренди в момент тимчасових тестів підтримки (часті, динамічні). Лінда Рашке описала угоду «Anti» у «Street Smarts» (1996), а Ларрі Коннорс ґрунтовно досліджував сетапи відкату-у-висхідному-тренді на різних класах активів. Економічний механізм добре встановлений: у підтвердженому висхідному тренді (ціна > 200-SMA AND 50-EMA зростає), тимчасові відкати до 50-EMA означають (a) фіксацію прибутку короткостроковими трейдерами, що вичерпується на структурній ковзній середній, (b) можливість накопичення для тренд-слідуючого систематичного капіталу, що використовує EMA як тригер повторного входу, (c) застряглих шортів, які зайшли на недавньому піку і тепер у збитку. Hyperliquid обрано саме тому, що (a) стійкий збій аудитора Binance (~20 годин) завадив кожній стратегії на Binance пройти рівень 3 — Hyperliquid використовує HyperliquidCollector з окремим шляхом API, що може повністю обійти цей збій; (b) ETH має глибоку ліквідність на Hyperliquid (топ-2 перп за обсягом HL), з ~2-2.5 роками даних, достатніх для бектесту; (c) нижчі комісії Hyperliquid (~0.09% RT проти Binance 0.10%) дають маржинальну, але реальну перевагу; (d) DEX-потік Hyperliquid може давати чистішу динаміку відкатів, ніж CEX маркет-мейкерське котирування Binance. Лише 4 явних параметрів (період режиму SMA, період відкату EMA, поріг близькості відкату, stop-loss pct) — стратегія з мінімумом параметрів.

Реалізує відкат-у-висхідному-тренді за Рашке/Коннорсом, механістично ортогональний до тренд-CROSS входів портфеля: він спрацьовує DURING усталений висхідний тренд у момент тимчасового тесту підтримки 50-EMA, а не в рідкісний момент зміни режиму. Подвійний фільтр режиму (ціна>200-SMA для структурного тренду, зростання 50-EMA для імпульсу) гарантує, що відкати купуються лише всередині підтверджених висхідних трендів; смуга близькості ([ema, ema*1.03]) фіксує ціну, що перебуває трохи вище висхідної EMA після відкату від розширеного рівня (тобто купується слабкість, а не сила, і не розширений стрімкий бар). calculate_signal() повертає CONTINUOUS сигнал для верифікатора — підписану відстань закриття від 50-EMA плюс крихітний доданок ціна-ROC — який змінюється в кожному синтетичному сценарії та сам по собі ніколи не використовується для торгівлі; дискретний вхідний гейт (режим + близькість відкату) міститься в should_enter, тому немає антипатерну гейтової константи та немає запасного еджу. EMA обчислюється як повний ряд із сідом SMA, щоб перевірка «зростання» зчитувала справжнє лаговане значення EMA. Майданчик — HYPERLIQUID згідно з гіпотезою (ETH — це топ-2 HL перп з повною денною історією та комісіями тейкера ~0.09% RT, дешевшими, ніж на Binance); лонг-онлі на перпі HL дозволено, а плече залишається 1.0, оскільки ризик-орієнтоване сайзування задіює ~0.25x нотіонал від еквіті — встановлення плеча>1 було б інертним і спровокувало б гейт leverage_set_but_unused. Денні бари відповідають багатомісячному свінг-горизонту сетапу відкату. Очікування на угоду: їзда на відновленій нозі підтвердженого висхідного тренду націлена на багатовідсоткові рухи ETH, значно вищі за ~0.09% HL кругової комісії тейкера.

У базовому бек-тесті переваги немає, а даних вкрай недостатньо для оптимізації: фактор прибутку 0.696 (<1.0), коефіцієнт Шарпа -0.87, коефіцієнт Сортіно -1.64, частка виграшних угод 21.4%, негативне математичне очікування на угоду (-$273), загальна дохідність -3.3%; 3 із 4 активних років дали нульовий або негативний результат, позитивний результат лише за 2025. Механізм реалізовано правильно, і він відповідає гіпотезі (14 довгих входів, коротких позицій 0, відкат до зростаючої -50-EMA у бичачому режимі 200-SMA), тож це не помилка коду — умова входу просто спрацьовує рідко й дає низьку якість (кілька угод із нульовим результатом, що негайно завершилися виходом через злам режиму, а співвідношення виграшів до програшів 1.62 не може компенсувати частку програшних 21% за беззбиткової частки близько 38%). Критично мало: лише 14 угод за приблизно 5.7 років при 4 параметрах для налаштування (близько 3.5 угод на параметр), тож оптимізація була б типовим перенавчанням: перебір підлаштувався б під переможців 2–3 і передбачувано провалив би перевірку за дефльованим коефіцієнтом Шарпа та позавибіркову перевірку. Оптимізація тривалістю 2 годин не виправдана. Послаблення умови входу заради штучного збільшення кількості угод змінило б початкову гіпотезу без доказів наявності базової переваги, тому стратегію слід відхилити, а не продовжувати ітерації; механізм відкату в тренді можна переглянути для інструмента/таймфрейму, що дає придатну для торгівлі вибірку з позитивним математичним очікуванням.

Реалізація

Лонг-онлі 50-EMA відкат-у-висхідному-тренді на денних барах ETHUSD.HYPERLIQUID (лише OHLCV). Підтверджує бичачий режим (закриття > 200-денна SMA AND 50-денна EMA зростає за останні rising_lookback=10 барів), потім купує тимчасову слабкість, коли ціна відкочується для тесту висхідної 50-EMA зверху — закриття в межах [ema50, ema50*(1+pullback_proximity=3%)]. Виходи на 8% стоп-лосі (підтримка не втрималась), зламі режиму (закриття < 200-SMA або 50-EMA розвертається вниз) або 30% тейк-профіті після відновлення тренду. Ризик-орієнтоване сайзування: notional = equity*risk_pct(2%)/stop_pct(8%), з кепом 0.95x еквіті (плече 1.0). Націлена на дві прогалини портфеля: покриття майданчика/активу Hyperliquid+ETH та механізм входу відкат-у-тренді (проти тренд-крос входів).

Огляд бектесту

Шарп: -0,87
Загальна дохідність: -3,50%
Максимальна просадка: 9,87%
Усього угод: 14
Частка прибуткових: 21,4%
Профіт-фактор: 0,70

Механізм правильно реалізує принцип відкату в висхідному тренді: довгі входи 14, короткі позиції 0, з умовою режиму бичачого ринку 200-SMA + зростання 50-EMA + близькість — без розбіжностей у напрямку чи механізмі.

Контроль ризику працює за задумом: невелика максимальна просадка (10.2%) і низький вплив комісій (2.48% від валового показника).

Окремий механізм входу порівняно зі стратегіями портфеля на перетині трендів, як і задумано.

У базовому бек-тесті переваги немає: фактор прибутку 0.696 (<1.0), коефіцієнт Шарпа -0.87, коефіцієнт Сортіно -1.64, негативне математичне очікування (-$273/угоду), загальна дохідність -3.3%.

Лише 14 угод за приблизно 5.7 років при 4 параметрах для налаштування (близько 3.5 угод на параметр) — надто мало для оптимізації без серйозного ризику перенавчання.

Вінрейт 21.4% з коефіцієнтом прибуток/збиток 1.62 не дотягує до беззбитковості ~38% — структура виплат не компенсує низький хітрейт.

Кілька угод із нульовим результатом (daily_return — рівно 0.0), у яких після входу на відкаті негайно спрацював вихід через злам режиму, — умова входу спрацьовує рідко й має низьку якість.

3 із 4 активних років були збитковими або нульовими (2023 -2.5, 2024 -5.9); позитивним був лише 2025 (+4.8).

Підсумок результатів

Коректно реалізований вхідний гейт відкат-у-тренді спрацьовував і рідко, і погано на ETH Hyperliquid daily (кілька угод у нуль, які одразу досягли виходу через злам режиму), а коефіцієнт прибуток/збиток 1.62 не може покрити вінрейт 21% проти беззбитковості ~38% — послаблення гейту для штучного створення угод лише змінило б передумову без доказів наявного еджу.

Стратегію відхилили на етапі перевірки бек-тесту до оптимізації (вердикт: відхилити) через відсутність переваги в базовому бек-тесті — не виконано критерії за Шарпом, Сортіно, win_rate, total_trades, profit_factor і total_return; а 14 угод при 4 параметрах для налаштування було вкрай недостатньо для оптимізації, тому оптимізація та всі наступні етапи не проводилися.

Стратегія лише довгих позицій на відкатах у висхідному тренді для денних ф’ючерсів ETHUSD.HYPERLIQUID (лише OHLCV), що купує тимчасове ослаблення всередині підтвердженого висхідного тренду — коли ціна відкочується до рівня в межах 3% вище зростаючої 50-EMA, залишаючись вище 200-SMA, — і виходить за стопом 8%, при зламі режиму або досягненні тейк-профіту 30%; мета — охопити майданчик Hyperliquid і використовувати вхід на відкаті (а не на перетині трендів).

За приблизно 5.7 років (від 2020-08-19 до 2026-05-20) стратегія здійснила лише 14 довгих угод із часткою виграшних 21.4% і без переваги: загальна дохідність -3.3%, CAGR -0.86%, коефіцієнт Шарпа -0.87, коефіцієнт Сортіно -1.64, фактор прибутку 0.70, негативне математичне очікування, обмежена максимальна просадка 10.2%, а 3 із 4 активних років були беззбитковими або збитковими (позитивними були лише 2025, +4.8%).

Stratmill — це інструмент для дослідження та паперової торгівлі, а не фінансова консультація чи брокер. Результати бектестів і паперової торгівлі є гіпотетичними. Торгівля пов'язана з ризиком втрати коштів.