BTC Hyperliquid: денна проста лонгова стратегія слідування за трендом із фільтром тренду 50-SMA
Результат: Відхилено
BtcHyperliquidDailySmaTrendFollowingLong
Підсумок результатів
BtcHyperliquidDailySmaTrendFollowingLong був запропонований як найвищий-EV крок під час збою аудитора Binance — перша стратегія портфеля на Hyperliquid, що використовує найбільш параметрично мінімальний 50/200-SMA трендовий фільтр можливий. Його базовий бектест виглядав чудово (коефіцієнт Шарпа 1.76, PF 3.72, +33%, 5.4% просідання) і отримав вердикт 'оптимізувати', але профіль був зумовлений викидами (21% відсоток перемог, ексцес 53) і оптимізація за 225 спроб виявила це: дефльований коефіцієнт Шарпа 0.0, PBO 0.85, перенавчений walk-forward з усіма нульовими вікнами OOS та невдалий holdout. Аналітик оцінив його як перенавчений на базі з малими викидами без робастної області для налаштування — і зазначив, що механізм вже перевірений на його Binance/ETH побратимі із золотим хрестом, роблячи BTC-on-Hyperliquid мертвою ціллю — також позначивши підозрілу pre-2023 історію з нульовою дохідністю для перевірки даних. Вона досягла оптимізації та аналізу, але була відкинута після однієї ітерації, ніколи не переходячи до оцінки ризиків.
Одноінструментальна стратегія SIMPLE TREND-FOLLOWING лише для довгих позицій на безстрокових ф’ючерсах BTC на біржі HYPERLIQUID (протокол безстрокових контрактів на основі DEX), що використовує денні свічки та лише дані OHLCV. Ця пропозиція заповнює найбільшу прогалину VENUE у портфелі: усі наявні стратегії торгують на Binance (USD-M ф’ючерси або спот) — серед усіх 10 стратегій у конвеєрі немає ZERO експозиції до Hyperliquid. Hyperliquid — провідна -3 платформа безстрокових контрактів за обсягом торгів і……Показати більшеПоказати менше
Одноінструментальна стратегія SIMPLE TREND-FOLLOWING лише для довгих позицій на безстрокових ф’ючерсах BTC на біржі HYPERLIQUID (протокол безстрокових контрактів на основі DEX), що використовує денні свічки та лише дані OHLCV. Ця пропозиція заповнює найбільшу прогалину VENUE у портфелі: усі наявні стратегії торгують на Binance (USD-M ф’ючерси або спот) — серед усіх 10 стратегій у конвеєрі немає ZERO експозиції до Hyperliquid. Hyperliquid — провідна -3 платформа безстрокових контрактів за обсягом торгів і використовує принципово іншу інфраструктуру: це DEX з розрахунками в блокчейні (на відміну від централізованого механізму зіставлення ордерів Binance), комісіями на основі токена HYPE та прозорою ончейн-книгою ордерів. CRITICALLY для сесії THIS: постійний збій перевірки зв’язку аудитора Layer 3 впливає на всі стратегії на Binance вже понад 18 годин; Hyperliquid використовує окремий шлях отримання даних (клас HyperliquidCollector отримує дані безпосередньо з Hyperliquid API, а не з Binance Vision CDN), що може повністю BYPASS проблему інфраструктури аудитора. За поточних умов ця пропозиція має найвищу EV: якщо шлях даних Hyperliquid працює, ця стратегія може стати ONLY для проходження перевірки Layer 3 у цій сесії. Механізм сигналу навмисно MINIMAL і добре перевірений: простий трендовий фільтр 50-денної SMA — відкрити довгу позицію, коли денне закриття перетинає вгору 50-денну SMA у контексті бичачого режиму 200-денної SMA; закрити позицію, коли денне закриття перетинає вниз 50-денну SMA. Це максимально мінімалістичний за параметрами механізм, задокументований ще з часів Дончиана (1934) і перевірений на різних класах активів протягом приблизно 90 років. Хоча простий механізм SMA за задумом подібний до EthDailyGoldenCrossMomentumLong (перетин 50/200), біржа (Hyperliquid проти Binance) та актив (BTC проти ETH) забезпечують ортогональну експозицію: мікроструктура Hyperliquid принципово відрізняється (потік ордерів, зумовлений DEX, відсутність маркет-мейкерів CEX, розрахунки в блокчейні створюють іншу динаміку ліквідацій). Нижчі комісії на Hyperliquid (приблизно 0.09% RT проти Binance 0.10%) дають невелику, але реальну перевагу щодо витрат. Лише 3 явних параметри (період режиму SMA, період входу SMA, відсоток стоп-лосу) — доповнення до портфеля з мінімальною кількістю параметрів.
Реалізує мінімальний трендовий фільтр SMA з гіпотези, використовуючи стандартний інтерфейс FactoryStrategy. Подвійна конструкція SMA (структурний бичачий фільтр 200-SMA + тригер входу 50-SMA) купує підтверджену силу й виходить після втрати тренду на 50-SMA — це максимально мінімалістичний за параметрами трендовий механізм (3 параметри переваги: режим SMA, вхід SMA, стоп). calculate_signal() повертає сигнал для верифікатора типу CONTINUOUS — знакову відстань ціни закриття від 50-SMA плюс крихітний компонент ROC……Показати більшеПоказати менше
Реалізує мінімальний трендовий фільтр SMA з гіпотези, використовуючи стандартний інтерфейс FactoryStrategy. Подвійна конструкція SMA (структурний бичачий фільтр 200-SMA + тригер входу 50-SMA) купує підтверджену силу й виходить після втрати тренду на 50-SMA — це максимально мінімалістичний за параметрами трендовий механізм (3 параметри переваги: режим SMA, вхід SMA, стоп). calculate_signal() повертає сигнал для верифікатора типу CONTINUOUS — знакову відстань ціни закриття від 50-SMA плюс крихітний компонент ROC ціни, — що змінюється в кожному синтетичному сценарії та ніколи не використовується для торгівлі; дискретна умова входу (бичачий режим + закриття вище 50-SMA) міститься в should_enter, тож антипатерну з постійним сигналом за умови проходження фільтра немає. Вхід на основі стану (закриття>SMA за відсутності позиції, після виходу нижче SMA) точно фіксує подію перетину вгору та гарантує угоди на реальних даних із трендом. Згідно з гіпотезою, біржа — HYPERLIQUID (BTC — провідна платформа безстрокових контрактів на HL, з повною історією денних даних і комісією тейкера близько 0.09% RT проти Binance 0.10%); довгі позиції лише за безстроковим контрактом HL дозволені, а окремий шлях даних HyperliquidCollector забезпечує бажану диверсифікацію за біржами. Кредитне плече залишається 1.0, оскільки розмір позиції з урахуванням ризику задіює лише близько 0.2x номіналу власного капіталу — плече >1 не мало б ефекту й активувало б обмеження leverage_set_but_unused. Денний таймфрейм відповідає горизонту тренду 50/200 SMA тривалістю від кількох тижнів до місяців. Очікувана дохідність на угоду: утримання багатотижневих висхідних трендових рухів BTC націлене на двозначні відсоткові зміни, значно вищі за приблизно 0.09% HL сукупних комісій тейкера за купівлю та продаж.
Дефльований коефіцієнт Шарпа не пройшов перевірку: DSR=0.0, очікуваний максимум=10.19 за 225 спроб — оптимізований коефіцієнт Шарпа 1.83 значно нижчий за поріг удачі для найкращого з N варіантів і статистично не відрізняється від шуму відбору (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 перетинає 0). Це посилюється типовою ознакою переобучення: ковзний тест is_overfitted=true із середнім IS 6.42, що падає до середнього OOS 0.0, і рівно три вікна OOS із нульовим ALL: [0.0, 0.0, 0.0]; провалена контрольна вибірка……Показати більшеПоказати менше
Дефльований коефіцієнт Шарпа не пройшов перевірку: DSR=0.0, очікуваний максимум=10.19 за 225 спроб — оптимізований коефіцієнт Шарпа 1.83 значно нижчий за поріг удачі для найкращого з N варіантів і статистично не відрізняється від шуму відбору (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 перетинає 0). Це посилюється типовою ознакою переобучення: ковзний тест is_overfitted=true із середнім IS 6.42, що падає до середнього OOS 0.0, і рівно три вікна OOS із нульовим ALL: [0.0, 0.0, 0.0]; провалена контрольна вибірка (коефіцієнт Шарпа на контрольній вибірці 0.0, еталон WF-OOS 0.0, співвідношення 0 — позавибіркової активності немає); та PBO 0.8492 (>>0.5). PSR 0.99 цього не виправляє, оскільки PSR не враховує відбір із 225 спроб, який коригує DSR. Заголовкові показники на навчальній вибірці (коефіцієнт Шарпа 1.83, сукупна дохідність 36%, PF 3.2) залежать від викидів, а не є систематичними: частка виграшних угод 17-21%, return_skew близько 6.5-7.0, ексцес 47-53, tail_ratio 0.013-0.025 — усю перевагу забезпечують приблизно 3 днів із великими трендовими рухами (2023-12, 2024-02/03, 2024-11/12), тоді як 2025 має нульовий або від’ємний результат. Це провал через переобучення на базі з малою кількістю викидів, а не випадок, де можна налаштувати параметри: аналіз чутливості вже не показує різких провалів, а перевірка з 225 спробами дала нульову позавибіркову перевагу в кожному вікні, тож повторний прохід тим самим простором приводить до тієї самої перешкоди — немає надійної області для налаштування. Простий механізм слідування за трендом 50/200 SMA уже перевірений на спорідненій стратегії золотого перетину Binance/ETH, тому BTC-на-Hyperliquid для нього — безперспективна ціль, а не передумова, яку треба переосмислити. Окремо позначити для перевірки даних (симптом, а не підтверджена першопричина): усі входи 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID дають рівно 0.0 денну дохідність, попри запуск Hyperliquid у 2023 — історія до -2023 виглядає синтетичною/відновленою заднім числом і її слід перевірити, але статистика все одно обґрунтовує вердикт про відмову. FAILURE PATTERN: одноінструментальна стратегія слідування за денним трендом SMA, у якій коефіцієнт Шарпа на навчальній вибірці зумовлений кількома трендовими рухами-викидами з асиметрією/ексцесом, провалює DSR/PBO/контрольну вибірку з нульовим результатом ковзного тесту OOS — високий IS коефіцієнт Шарпа є шумом відбору, а не узагальнюваною перевагою.
Реалізація
Проста лонгова стратегія слідування за трендом SMA лише на основі BTCUSD.HYPERLIQUID денних свічок (OHLCV лише). Відкриває довгу позицію, коли в межах бичачого режиму за 200-денним SMA (закриття > 200-SMA) ціна перебуває вище 50-денного SMA; виходить, коли закриття знову опускається нижче 50-SMA (злам тренду), режим 200-SMA завершується, спрацьовує стоп-лос 10% або досягається тейк-профіт 50%. Розмір позиції на основі ризику: номінал = капітал*risk_pct(2%)/stop_pct(10%), обмежений 0.95x капіталу (кредитне плече 1.0). Стратегія заповнює прогалину портфеля щодо майданчика Hyperliquid за допомогою мінімалістичного трендового механізму Дончуна, задокументованого приблизно 90 років тому.
Чудовий профіль ризику: максимальна просадка лише 5.4%, коефіцієнт Кальмара 11.4, фактор відновлення 11.4, низький вплив комісій (1.58% від валового результату).
Класична здорова структура слідування за трендом: частка виграшних угод 21% компенсується співвідношенням прибуткових до збиткових угод близько 8.7x (avg_win 4,784 проти avg_loss 551) — це легітимний результат, а не вироджений профіль.
Механізм правильно реалізує гіпотезу (42 лонгових входів, 0 шортів, фільтр тренду 50/200-SMA); 42 угод за приблизно 5.7 років дають близько 14 угод на параметр — достатньо для оптимізації 3 параметрів.
Метрики є сильними, але правдоподібними (коефіцієнт Шарпа 1.76, не на рівні артефактів), з PSR 0.992.
Дохідність значною мірою зосереджена приблизно в 3 аномальних місяцях (2023-12, 2024-03, 2024-12); tail_ratio 0.013, ексцес 52.9, асиметрія 7.0 — результат залежить від кількох подій і має витримати перевірки на покроковій та контрольній вибірках.
Усі 2021 угод закрито рівно за 0.0% — безстроковий контракт Hyperliquid BTC запущено приблизно 2023, тож свічки до запуску виглядають застарілими/неліквідними; справжня перевага обмежується даними від 2023 (під час оптимізації перевірте якість даних).
Трохи від’ємне значення 2025 (-1.1%) натякає на послаблення недавнього режиму — слідкуйте за контрольним періодом.
Низька абсолютна частка виграшних угод означає, що перевага залежить від того, чи збережеться поза вибіркою асиметрія між тейк-профітом і виходом за трендом.
Аналіз
Чиста реалізація: сигнали 42/42 (потім оптимізовано 47/47) перетворюються на входи, відкинутих позицій із нульовим розміром або нижче мінімального номіналу немає; логіка лонгової торгівлі за трендом реалізована правильно
Чутливість справді пласка (0 параметрів із різким обвалом) — результат не залежить критично від параметрів
Заповнює реальну прогалину щодо майданчиків (перша стратегія на Hyperliquid), але новизна майданчика не замінює перевіреної переваги
Дефльований коефіцієнт Шарпа = 0.0 (<<0.95); оптимізований коефіцієнт Шарпа 1.83 значно нижчий за поріг очікуваного максимуму завдяки випадковості 10.19 за 225 спроб — вибраний коефіцієнт Шарпа неможливо відрізнити від шуму найкращого результату серед N варіантів
Покрокова перевірка is_overfitted = true: середній коефіцієнт Шарпа IS 6.42 обвалюється до середнього OOS 0.0; усі три вікна OOS мають значення ALL, а саме [0.0, 0.0, 0.0]
Контрольна вибірка не пройдена: holdout_sharpe 0.0, WF-OOS базового рівня 0.0, співвідношення 0 — активності поза вибіркою для перевірки немає
Перевага зумовлена викидами, а не систематична: win_rate 21%, return_skew 7.0, ексцес 53, tail_ratio 0.013 — прибуток забезпечують близько 3 величезних трендових рухів; 2025 має нульовий або від’ємний результат (+0.2%)
Ознака правдоподібності даних (лише симптом): усі входи 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID дають рівно 0.0 денну дохідність, попри запуск Hyperliquid у 2023 — рання історія виглядає синтетичною/відновленою заднім числом; потрібна перевірка рівня даних
Підсумок результатів
Одноінструментальна стратегія слідування за денним трендом SMA, у якій коефіцієнт Шарпа на навчальній вибірці зумовлений кількома трендовими рухами-викидами з асиметрією/ексцесом, є шумом відбору, а не узагальнюваною перевагою — вона провалює DSR/PBO/контрольну вибірку з нульовим результатом ковзного тесту OOS; новизна біржі не замінює перевірену перевагу, а ймовірно синтетична/відновлена заднім числом історія Hyperliquid до -2023 (усі входи 2020-2021 мають рівно 0.0 дохідність) додатково послаблює вибірку.
Після проходження етапу перевірки бектесту (вердикт: оптимізувати) аналітик покинув стратегію після оптимізації: вона провалила тест дефльованого коефіцієнта Шарпа (DSR 0.0 проти порогу очікуваного максимуму випадкового результату 10.19 на 225 спробах, is_significant=false, PBO 0.85, sharpe_ci_low -0.28), покрокову перевірку позначили як переобучену, бо всі три вікна OOS мали значення рівно 0.0, а контрольна вибірка провалилася (співвідношення 0) — уся перевага трималася приблизно на 3 аномальних трендових рухах.
Мінімалістична лонгова стратегія слідування за трендом SMA на денних безстрокових ф’ючерсах BTCUSD.HYPERLIQUID (лише OHLCV, параметри переваги 3), яка відкривала позицію, коли денне закриття утримувалося вище 50-денного SMA у межах бичачого режиму за 200-денним SMA, і виходила при закритті нижче 50-SMA, завершенні режиму, стопі 10% або тейк-профіті 50% — її обрали головно, щоб заповнити нульову прогалину портфеля щодо майданчика Hyperliquid і, можливо, обійти збій аудитора Binance Layer-3.
Базовий бектест за період із 2020-08-19 до 2026-05-20 показав результат, який виглядав сильним, на 42 угодах — сукупна дохідність +33.3%, коефіцієнт Шарпа 1.76, коефіцієнт Сортіно 13.7, фактор прибутку 3.72, математичне сподівання +$592/угоду, максимальна просадка лише 5.4% — але з часткою виграшних угод 21% і надмірною залежністю від викидів (ексцес 52.9, асиметрія 7.0, tail_ratio 0.013); оптимізація дала схожий заголовний показник (коефіцієнт Шарпа 1.83, +36%), який обвалився поза вибіркою.
Stratmill — це інструмент для дослідження та паперової торгівлі, а не фінансова консультація чи брокер. Результати бектестів і паперової торгівлі є гіпотетичними. Торгівля пов'язана з ризиком втрати коштів.