BNB Спотова стратегія накопичення на багатоденних просіданнях з довгими позиціями (BINANCE_SPOT, денні бари, лише OHLCV)

Гіпотеза

Long-only, single-instrument, single-venue стратегія OHLCV-ONLY на BNBUSDT.BINANCE_SPOT DAILY барів. Той самий перевірений механізм drawdown-accumulation, що й у BtcSpotDrawdownAccumulationLong. EXPLICITLY FOLLOWING ANALYST DIRECTIVE: перехід від event-driven монет (XRP failed Sharpe -0.93) до ORGANIC-DEMAND монет. BNB має найсильніший organic-demand профіль серед усіх non-BTC монет: квартальні BNB спалювання зменшують пропозицію, BSC gas fees створюють реальний попит на утиліту, участь у Launchpool/Launchpad вимагає холдингу, прив'язані до обсягу біржі знижки на комісії. Це механічно organic-demand-керовані відновлювальні потоки (не event-driven регуляторні батоги). BNB drawdowns надійно викуповуються довгостроковими холдерами, що акумулюють заради утиліти — саме та динаміка, яку експлуатує механізм. BNBUSDT.BINANCE_SPOT перебуває у лістингу з 2017 — ~8 років щоденних барів, нарівні з найдовшою історією. Всього п'ять параметрів. Закриває BINANCE_SPOT venue quota gap (наразі 9.2% проти цільового ≥15%).

Оптимізація недоцільна: базовий фактор прибутку становить 1.036 (комісії та вплив 10.6% поглинають майже всю валову перевагу), коефіцієнт Шарпа 0.55 з sharpe_ci_low -4.04, а перевага зосереджена у 2020-2021, тоді як 2022-2026 були на нулі або в мінусі щороку. Маючи лише 44 угод для налаштування 5 параметрів на 3 вікнах послідовної перевірки, оптимізація піджене конфігурацію найкращу серед -225, яка розвалиться на відкладеній вибірці/перевірці Deflated-Sharpe — усталена картина провалу перенесення на окремий інструмент із тонкою базою (PF~1.0-1.1) механізму, перевіреного на BTC. Реалізація правильна (отже, це не випадок для ітерації), але BNB — тонка/мертва ціль для цього механізму накопичення на просіданнях; витрачати 2 годин обчислень на оптимізацію невиправдано.

Реалізація

Лише довгі позиції, один інструмент, лише OHLCV; накопичення на просіданнях за денними барами BNBUSDT.BINANCE_SPOT (історія близько 8 років). Накопичує BNB, коли ціна падає щонайменше на drawdown_threshold (12%) від максимуму ковзного періоду lookback у днях (30); вхід додатково фільтрується довгостроковим режимом SMA за 200 днів (купувати лише коли ціна відстає від SMA не більше ніж на regime_breakdown_pct=10%, тобто ринок не перебуває у катастрофічному ведмежому тренді). Вихід відбувається, коли ціна відновлюється до ковзного максимуму, зафіксованого на момент входу, після max_hold (60) барів, за стоп-лоссом 15% або в разі обвалу довгострокового режиму (закриття < SMA*(1-2*regime_breakdown_pct)). Розмір позиції відносно капіталу: на кожен вхід купується per_trade_pct (20%) капіталу; спотовий рахунок CASH, плече 1.0, лише довгі позиції (для входу лише BUY, для виходу — SELL).

Огляд бектесту

Шарп

0,60

Загальна дохідність

3,27%

Максимальна просадка

22,79%

Усього угод

44

Частка прибуткових

50,0%

Профіт-фактор

1,04

Код працює правильно: 44/44 сигналів конвертовано у входи, відсутні відкидання через нульовий розмір або мінімальний номінал; коректна спотова реалізація лише довгих позицій перевіреного механізму накопичення на просіданнях BTC

Достатня історія тривалістю приблизно 8 років (2017-2026) і помірна експозиція (37.9%) за доволі прийнятного максимального просідання 22.8%

Фактор прибутку 1.036 — комісії та вплив на ціну поглинають приблизно 96% валової переваги; фактично немає чистої переваги, яку можна було б оптимізувати

Коефіцієнт Шарпа 0.55 / фактор відновлення 0.15 / sharpe_ci_low -4.04 — до врахування штрафу за множинні перевірки ризик-скоригована перевага статистично не відрізняється від нуля

Погіршення режиму: позитивний результат лише під час бичачого ринку 2020-2021; 2022 -9.8%, 2023 +0.9%, 2024 +1.7%, 2025 -0.3%, 2026 -1.4% — на останньому відкладеному вікні стратегія була б безрезультатною

Лише 44 угод для підгонки 5 параметрів на 3 вікон walk-forward (~15/вікно) — оптимізація призведе до curve-fit і провалу Deflated-Sharpe/holdout, відповідаючи повторюваному thin-PF патерну провалу одноактивного портфеля

Підсумок результатів

Навіть перехід до монети з «органічним попитом», як-от BNB, дав механізму накопичення на просіданнях лише тонку базу для перенесення PF~1.0, чия перевага цілком припадала на бичачий ринок 2020-2021; угод замало для підгонки 5 параметрів, тож оптимізація підігнала б конфігурацію, яка розвалиться на відкладеній вибірці/перевірці Deflated-Sharpe, — усталена картина провалу перенесення на один актив із тонкою базою PF.

Від стратегії відмовилися на етапі перевірки бектесту перед оптимізацією (вердикт: відмовитися), оскільки базова перевага була незначною — не відповідала критеріям коефіцієнта Шарпа, trade_count, profit_factor і max_drawdown, а комісії та вплив у розмірі приблизно 10.6% поглинали майже весь валовий прибуток; до того ж 44 угод проти 5 параметрів було замало для оптимізації без підгонки кривої, тому до оптимізації та всіх подальших етапів так і не дійшли.

Лонгова стратегія накопичення на просіданнях для одного інструмента без коротких позицій на BNBUSDT.BINANCE_SPOT денних барах (лише OHLCV), яка купувала, коли ціна падала щонайменше на 12% від свого ковзного максимуму за 30 днів, залишаючись у межах 10% від режиму 200 за SMA днів; вихід відбувався після відновлення до ковзного максимуму на момент входу, утримання протягом 60 барів, спрацювання стопа 15% або обвалу режиму — перенесення реалізованого механізму BTC на BNB як спрямований аналітиком поворот до монет з органічним попитом.

За приблизно 8 років (2017-11-06–2026-05-18) вона здійснила 44 довгих угод із часткою прибуткових 50%, але майже без чистої переваги: загальна дохідність +3.3%, CAGR 0.38%, коефіцієнт Шарпа 0.55 (CI [-4.04, 5.34]), фактор прибутку 1.04, математичне сподівання +$67/угоду, максимальне просідання 22.8%; дохідність була зосереджена у 2020-2021, тоді як 2022-2026 були на нулі або в мінусі щороку.