ETH внутрішньоденне продовження великого імпульсного бару (Односимвольний USD-M, Long-Short, 1H, Утримання напрямлених імпульсних барів, Трейлінг-стоп на прибутку, Вузький початковий стоп)

Довго-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, чисто-OHLCV внутрішньоденна TREND-CONTINUATION стратегія на безстрокових ф'ючерсах ETHUSDT.BINANCE USD-M з використанням 1-HOUR барів. Вона побудована безпосередньо на єдиному факті, який ця сесія TRIPLE-CONFIRMED з незалежних невдач: внутрішньоденні рухи крипторинку TREND/CONTINUE, вони NOT не розвертаються. Три стратегії фейду провалилися антипрогнозовано цієї сесії -- VWAP-екскурсійна mean-reversion (BTC -90%, SOL -80%), капітуляційний флеш-фейд на сплеску обсягу BOUNCE (-45%), фейд дивергенції OI -- кожна з однаковою сигнатурою (avg_loss ~2x avg_win, тому що рух продовжувався). Явна рекомендація аналітика: припинити фейдити внутрішньоденні рухи; використовувати OHLCV-похідний бар великого діапазону / сплеск обсягу CONTINUATION. Ця стратегія робить саме це: вона виявляє LARGE-IMPULSE BAR (аномально великий спрямований рух 1H -- OHLCV сигнатуру моменту / вимушеного потоку) і входить WITH у напрямку імпульсу, буквальну протилежність покинутого флеш-відскоку. Вибір дизайну EVERY кодує конкретне усунення: (1) DIRECTION = продовження, NOT фейд -- багаторазово спростоване антипрогнозоване сімейство закрите; продовження є валідованим напрямком. (2) PAYOFF SHAPE = дозволяти переможцям зростати / швидко обрізати збиткові позиції -- ALSO флеш-відскок провалився через програшне за конструкцією співвідношення винагорода:ризик 1:3.3 (TP 1.5% / SL 5%, потребує 77% відсотка перемог, отримав 50%); це використовує TRAILING стоп, щоб дозволити продовженню тривати, і TIGHT початковий стоп, створюючи асиметрію avg_win > avg_loss, якої бракувало як фейдам, так і невдало побудованому відскоку. (3) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT -- імунітет до SEVEN усунень через покриття даних додаткового потоку (OI/taker/L-S/ліквідації) та стіни збору даних кошика (тонкі альткоїни перервають прогони). (4) ETH -- підтверджений мейджор з повною історією, що балансує книгу, перевантажену BTC, і відрізняється від очікуваного продовження BTC VWAP як тригером (одно-барний імпульс проти відхилення від якоря VWAP), так і активом. (5) NOT клон тренду, підтвердженого фандингом (ETH/BTC-only і не використовує фандинг), NOT VWAP-MR, NOT фейд/відскок, NOT міжактивне співвідношення, NOT допоміжний-первинний, NOT несумісне з рушієм безперервне спот-ребалансування. Навмисно мінімалістична: 3 налаштовувані параметри (impulse_z, vol_lookback, trail_atr_mult).

Ітерація 2 усуває вердикт перегляду бектесту (надмірна торгівля + надлишковість) в його основі. (1) OVER-TRADING: v1 спрацьовував на 1210 угодах, тому що z-оцінка прибутковості close-to-close на рівні impulse_z 2.5 є вільною. Тепер тригер — це RANGE-EXPANSION імпульс, який вимагає BOTH великого діапазону бару (TR/ATR >= 1.75) AND рішучого напрямленого закриття, що за своєю природою є селективним — він піднімає перевагу на угоду вище вартості впливу приблизно у 35% від валового, спрацьовуючи лише на високопереконливих імпульсах, а не просто звужуючи поріг того самого сигналу. (2) MEANINGFUL DIFFERENTIATION: аналітик прямо вимагав DIFFERENT TRIGGER CONSTRUCTION (не вільнішого impulse_z на тому самому механізмі) порівняно з успішним спорідненим варіантом EthImpulseBarContinuationTrendLS1H, який використовує конструкцію return-z-score. Ця версія використовує розширення бару SHAPE / розширення діапазону (TR/ATR x позиція закриття всередині бару) — справді відмінну OHLCV сигнатуру моментуму: бар gap-and-fade (велика прибутковість, слабке закриття), що спрацьовує у спорідненому варіанті, REJECTED тут, а широкий за діапазоном бар, що закривається на своєму екстремумі, спрацьовує тут навіть коли чиста прибутковість помірна. Той самий підтверджений механізм продовження FAMILY та форма виплат, інший тригер. Все, що вже пройшло перевірку (ATR, механізм трейлінг-стопу, розмір позиції, виходи, імпорти, властивість безперервного сигналу), незмінне; змінилося лише обчислення імпульсу та два його налаштовувані параметри переваги, тож рівні 1-3 залишаються зеленими. Чи хоче портфель другого ETH члена цієї родини, залишається рішенням керівника дослідження; це дає необхідну відмінну, селективну версію, якщо її залишити.

Не вартий бюджету оптимізації: домінуючий витратами, з іграшковою місткістю внутрішньоденний churner лише з граничною чистою перевагою, і надлишковий порівняно з кращим просунутим спорідненим варіантом. 1179 угод при обороті 585 з impact_cost_pct 27.1% + commission_pct_of_gross 8.85% залишають profit_factor лише 1.13 і Sharpe 0.373 (CI через 0, sharpe_ci_low -0.40); capacity_usd становить лише $1.36M, тож перевага існує лише в тривіальному масштабі — структурна стіна витрат/впливу, яку налаштування параметрів не може підняти до розгортаного, придатного до просування рівня. Це ітерація 2 проблеми надмірної торгівлі, і виправлення селективності ледь її зрушило (v1 Sharpe 0.23/вплив ~33% -> 0.37/вплив 27%), тоді як механізм окупається лише в роки високої волатильності (2020 +56%, 2022 +53%) і нещодавно погіршився (2025 -7.5%). Значно SUPERIOR просунутий споріднений варіант уже існує (ETH-1H return-z impulse continuation, Sharpe ~1.40), тож це «диференційоване» переформулювання розширення діапазону і слабше, і надлишкове, а споріднений варіант з каденцією 4H тієї ж родини вже був відхилений після оптимізації через непроходження дефльованого Sharpe з негативним holdout і значним впливом — той самий результат, якого дуже ймовірно досягне цей прогін. Не ітерувати: розробник уже витратив ітерацію на скорочення кількості угод без суттєвого виграшу, а обов'язкові обмеження (перевага на угоду нижча за вартість впливу, місткість $1.36M) є структурними для цього високооборотного варіанту ETH-1H, а не налаштовуваною областю.

Не оптимізувати це в поточному вигляді — дві проблеми. (1) OVER-TRADING: impulse_z 2.5 занадто вільний, спрацьовуючи на 1210 угодах (оборот 489), що штовхає impact_cost_pct до 34.9% (вплив ~1/3 від валового), обмежує місткість лише до $819k, і залишає Sharpe на рівні 0.23 / PF 1.08 (sharpe_ci_low -0.58, CI охоплює 0). Підняти стандартний impulse_z до більш селективної області ~3.0, яку використовує підтверджений споріднений варіант ETH, щоб входи спрацьовували лише на справді переконливих імпульсах — це має підняти перевагу на угоду вище витрат і покращити місткість. (2) REDUNDANCY (передати на розсуд керівника дослідження): супутня гіпотеза SOL стверджує, що EthImpulseBarContinuationTrendLS1H вже PASSED оптимізацію при Sharpe 1.40 і перебуває у risk_review. Ця стратегія (EthIntradayLargeImpulseBarContinuationLS1H) є другим ETH екземпляром того самого механізму продовження імпульсного бару 1H — місце ETH для цієї родини, схоже, вже зайняте значно сильнішим спорідненим варіантом. Підтвердити, чи справді потрібен другий ETH imp продовження: якщо ні — відхилити як надлишкове для портфеля, а не оптимізувати слабший майже-клон; якщо так — він має бути MEANINGFULLY диференційованим (інша конструкція тригера або таймфрейм), а не просто вільнішим impulse_z на тому самому активі/механізмі. Нові активи цієї родини (BTC, а також будь-який не-ETH основний актив) є цілями вищої цінності, а не дублюючий ETH.