Бэктестинг и валидация
Фабрика тестирует код стратегии на исторических данных с настроенными комиссиями и допущениями относительно исполнения. Инструменты оптимизации проверяют стабильность параметров, а ИИ-аналитик оценивает доказательства и рекомендует следующий шаг.
backtest_review.pynet_pnl = gross_pnl - fees
peak = equity.cummax()
drawdown = equity / peak - 1
assert train_end < test_start
Иллюстративный пример · не реальный результат
Иллюстративный пример · не реальный результат
ИИ-агенты развивают идею, пишут код и оценивают результаты тестов. Результаты проверки могут вернуть стратегию на новый цикл доработки.
Иллюстративная кривая доходности показывает промежуточные спады. Перед интерпретацией результата изучите просадку и торговые издержки.
Сравните капитал счёта с балансом закрытых сделок. Открытая позиция может изменить капитал ещё до закрытия сделки.
Бэктесты используют исторические данные, настроенные комиссии торговой площадки и применимые допущения об исполнении. Охват данных, финансирование, проскальзывание и влияние на рынок могут существенно изменить результат.
Изучите кривую доходности, просадки, распределение результатов и отдельные сделки. Проверяйте период, размер выборки и допущения наряду с ключевыми показателями.
Анализ чувствительности, walk-forward оптимизация и валидация на отложенной выборке показывают, как меняются результаты за пределами выбранных параметров и обучающих окон.
Впечатляющий график — это лишь отправная точка для проверки. Сравните торговые издержки с ожидаемым преимуществом, изучите поведение вне обучающей выборки и проверьте, не сосредоточен ли результат в небольшом числе сделок или периодов.
Период данных, торговая площадка, комиссии
Бэктест, walk-forward, отложенная выборка
Показатели, сделки, заметки проверки
Скользящее тестирование вперёд подгоняет модель на более раннем окне и оценивает на более позднем. Отложенная выборка хранится отдельно от окон оптимизации.
Изучайте фактические даты разбиения и число сделок. Повторное использование обратной связи от отложенной выборки в множестве попыток может ослабить её независимость.
Чем чаще торгует стратегия, тем сильнее её результат зависит от допущений об исполнении. Подвиньте регулятор проскальзывания, чтобы увидеть один и тот же валовой результат при разных издержках.
Примерные допущения: валовая доходность 12%, совокупный торговый оборот равен 40-кратному начальному капиталу, комиссия 2 б.п. на единицу оборота. Издержки = оборот × (комиссия + проскальзывание); 1 б.п. = 0,01%. Линейная иллюстрация; не учитывает капитализацию, фандинг и рыночное воздействие.
Нет. Бэктесты гипотетичны и чувствительны к данным, допущениям и отбору. Валидация помогает выявить слабые места, но не устраняет торговый риск.
Нет. Это настроенные значения по умолчанию для симуляции. Уровень вашей биржи и правила для инструмента могут отличаться. Прежде чем интерпретировать результат, проверьте допущения.
Пошаговое тестирование многократно подгоняет модель на более ранних данных и оценивает её на последующих окнах. Проверка на отложенных данных проверяет выбранные параметры на зарезервированном периоде вне этих окон оптимизации. Изучайте фактические даты, число сделок и отчёты; повторное использование обратной связи от отложенных данных может ослабить их независимость.
Изучите просадки, торговые издержки, количество и распределение сделок, периоды удержания позиций и результаты вне выборки (out-of-sample). Обратите внимание на зависимость от небольшого числа сделок или одного рыночного периода. Высокая доходность сама по себе не объясняет, как стратегия её получила, и не показывает промежуточные убытки.
Настройка, которая выглядит превосходно, в то время как соседние с ней показывают плохие результаты, может быть неустойчивой. Анализ чувствительности показывает, как меняется результат вокруг выбранных параметров. Используйте его вместе с данными пошагового тестирования и проверки на отложенных данных, оценивая, насколько закономерность шире одного выбранного результата.
На результат могут влиять разные инструменты, периоды данных, интервалы баров, правила входа и выхода, комиссии или допущения об исполнении. Прежде чем трактовать различие как улучшение, сравните конфигурацию и доступные данные наряду с записями сделок.
Изучите базовые результаты за всю историю данных до оптимизации. Аналитик использует полученные данные, чтобы определить параметры поиска; диагностические данные обучения не подтверждают результаты вне обучающей выборки.
Изучить оптимизациюИспользуйте Backtest Lab для изучения стратегии, не считая этот эксперимент новым одобрением для бумажной или реальной торговли. Анализируйте код, период данных и издержки наряду с результатом.
Подробнее о Backtest LabДаже положительный бэктест может основываться на слишком малом числе независимых наблюдений. Исследование на бумажном счёте с низким уровнем уверенности сохраняет эту отметку и никогда автоматически не разрешает торговлю на реальные деньги.
Ознакомьтесь с руководством по валидацииИзучайте опубликованные стратегии или откройте рабочее пространство, чтобы создавать, тестировать и отслеживать собственные стратегии с помощью ИИ-агентов.
Stratmill — это платформа для разработки торговых стратегий с ИИ, а не финансовая консультация и не брокер. Результаты бэктестинга и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля связана с риском убытков.
Лаборатория бэктестов
Выберите стратегию, настройте её параметры и проверьте оценочную стоимость в единицах использования перед запуском бэктеста или оптимизации.
Внутри продукта
Эта публичная стратегия была отклонена после проверки. Изучите ее гипотезу и зафиксированные выводы, чтобы понять, почему положительной итоговой доходности недостаточно.
Читать публичный отчет
Доступность данных, история инструмента, комиссии и предположения об исполнении ордеров различаются в зависимости от площадки. Проверьте охват данных и предположения, зафиксированные для вашего запуска.
Изучить рыночные данныеБэктесты моделируют прошлое. Торговля на демо-счёте добавляет наблюдения в реальном времени. Результаты с низкой степенью уверенности не подтверждены статистически, и ни они, ни торговля на демо-счёте не обещают доходности.
Изучить торговлю на демо-счётеОткрытие рабочего пространства, импорт кода или запуск бэктеста не дают разрешения на размещение ордеров за реальные деньги. Для реального исполнения требуется ваше одобрение и подключенный поддерживаемый аккаунт.
Изучить торговлю в реальном времени