Опишите и создайте
Начните с идеи или включите Autopilot. Исследовательский ИИ-агент разрабатывает гипотезу, кодирующий ИИ-агент пишет стратегию, а проверки контролируют её реализацию.
Как работает Stratmill
Как работает ваша фабрика торговых стратегий с ИИ.
Пройдите единый цикл: генерация идей, написание кода с помощью ИИ, проверка, тестирование на исторических данных, оптимизация, оценка рисков и симуляционная торговля. Исполнение реальных сделок там, где оно поддерживается, — отдельный этап, требующий вашего разрешения.
Посмотрите, как работает фабрика стратегий.
Иллюстративный пример · не реальный результат
Посмотрите, как ИИ-агенты создают и проверяют стратегию.
ИИ-агенты развивают идею, пишут код и оценивают результаты тестов. Результаты проверки могут вернуть стратегию на новый цикл доработки.
Следите за траекторией, а не только за конечной точкой.
Иллюстративная кривая доходности показывает промежуточные спады. Перед интерпретацией результата изучите просадку и торговые издержки.
Не упускайте из виду открытые позиции.
Сравните капитал счёта с балансом закрытых сделок. Открытая позиция может изменить капитал ещё до закрытия сделки.
- Опишите
- Сборка и проверка
- Бэктест
- Стресс-тест
- Бумажная торговля
КапиталБаланс по закрытым сделкамПросадка
Чистая доходность—
Макс. просадка—
Контрольная точка—
Протестируйте и проверьте
Движки бэктестинга и оптимизации формируют доказательную базу. ИИ-агенты анализа и оценки рисков изучают результаты и могут отправить стратегию на доработку.
Допустите и наблюдайте
Одобренная работа переходит в бумажную торговлю в рамках доступных слотов. Наблюдайте за её поведением на новых данных, отдельно от реального исполнения сделок.
Что подготовить к первому запуску стратегии.
Полезное описание объясняет ожидаемое рыночное поведение, инструмент и таймфрейм, условие входа в сделку, способ выхода из позиции и обстоятельства, которые опровергнут идею. Начинайте достаточно узко, чтобы можно было понять полученные данные.
Задайте направление
Опишите преимущество стратегии и её риски.
Проверьте результат работы
Изучите отчёты, сделки и решения.
Определите дальнейшие шаги
Дорабатывайте, отклоняйте или следуйте за одобренной бумажной стратегией.
Конвейер разработки стратегии, которым можно пользоваться.
Каждый этап создаёт материал для следующей проверки. Неудачная проверка может вернуть идею на доработку или завершить прогон.
Определить
Исследовательский ИИ-агент
Гипотеза с рынком, правилами и рисками.
Разработать
Кодирование и проверка с помощью ИИ
Код стратегии и проверки реализации.
Протестировать
Бэктест и оптимизация
Сделки, издержки и результаты валидации.
Оспорить
Анализ и проверка рисков с помощью ИИ
Выводы, исключения и решение по итогам проверки.
Допустить
Проверка портфеля с помощью ИИ
Решение о выпуске, привязанное к версии стратегии.
Наблюдать
Бумажная торговля
Смоделированные позиции, сделки и капитал на новых данных.
Маршрут — упрощённый обзор. Оптимизация, итерации и допуск зависят от конкретного прогона и его результатов.
Знайте, что открывать и зачем.
Проследите результат до предположений и решений, которые к нему привели.
Прокрутите по горизонтали, чтобы увидеть все столбцы.
| Открыть | На что смотреть | На какой вопрос это отвечает |
|---|---|---|
| Гипотеза | Рынок, таймфрейм, ожидаемое преимущество и риски. | Что именно проверяет эта стратегия? |
| Отчёт по стратегии | Доступ к коду там, где разрешено, проверки, сделки и результаты. | Соответствует ли реализация идее? |
| История итераций | Изменения, отзывы по итогам проверки и предыдущие попытки. | Что менялось между экспериментами? |
| Запись бумажной торговли | Позиции, исполнения и капитал после допуска. | Как стратегия ведёт себя на поступающих данных? |
Интерактивная иллюстрация
Посмотрите, как отбор сужает поле кандидатов.
Процесс исследования должен облегчать отсев слабых идей. Изучите упрощённую когорту и то, какие подтверждения требуются на каждом контрольном этапе.
Идеи, дошедшие до каждого контрольного этапа
- Доля от исходной когорты
Начните с проверяемой гипотезы, чётких правил и объяснения, почему эффект может существовать.
Проверьте, что код реализует гипотезу и что необходимые данные доступны.
Перед решением о продолжении рассмотрите издержки, результаты вне выборки и устойчивость.
Допуск также требует проверки и наличия свободного места для бумажной торговли. Одобренная версия наблюдается на новых данных.
Рабочий процесс выходит за рамки бэктеста.
Изучите компоненты разработки стратегии: данные, прогнозы, портфельные решения, контроль выпуска и обратную связь по предыдущей работе.
Рыночные данные
Прежде чем интерпретировать результат, изучите охват источников и допущения о доступности данных на соответствующий момент времени.
Изучить рыночные данныеАльфа и сигналы
Оцените прогнозную информацию, издержки и пересечения перед объединением сигналов.
Изучите альфу и сигналыОптимизация и валидация
Изучите чувствительность, результаты скользящего тестирования и отложенную контрольную выборку.
Изучить оптимизацию и валидациюФормирование портфеля
Сравните корреляции, веса, вклад в риск и эффективное число независимых ставок.
Изучить конструирование портфеляТорговля в реальном времени
Разрешите исполнение сделок там, где оно поддерживается, и отслеживайте заявки, позиции и результаты сверки.
Изучить торговлю в реальном времениПамять исследований
Доступные результаты предыдущей работы и зафиксированные выводы помогают формировать будущие гипотезы ИИ и вносить изменения.
Изучить память исследованийВопросы с ответами.
Больше вопросов и ответовС чего начать?
Создайте аккаунт и опишите свою идею в рабочем пространстве. Публичные стратегии и страницы рынков можно изучить ещё до входа в систему.
Что означают ограничения тарифа?
Лимиты активных запусков контролируют одновременную исследовательскую работу. Слоты бумажной торговли контролируют число допущенных бумажных стратегий. Ежемесячные кредиты и дневные лимиты запусков — отдельные ограничения.
Что нужно указать в первом исследовательском брифе?
Опишите рынок и инструмент, таймфрейм, ожидаемое поведение, условия входа и выхода, размер позиции и риски. Объясните, какие данные заставили бы вас отклонить идею. Сфокусированный вопрос оценить проще, чем общий запрос найти прибыльную стратегию.
Почему запуск может находиться в ожидании, а не продвигаться дальше?
На прогресс могут влиять лимиты на одновременные запуски, дневные лимиты на запуск новых идей, доступность агентов, приостановка или ожидающая проверка. Проверьте этап запуска и историю, чтобы понять контекст. Запуск идеи не гарантирует, что каждый этап начнётся немедленно.
Могу ли я приостановить или остановить своё исследование?
Да. Владельцы могут приостанавливать, возобновлять или останавливать подходящие запуски со страницы деталей стратегии. Приостановка удерживает запуск для продолжения позже; остановка завершает его. Если стратегия уже вышла на бумажную торговлю, проверьте запись её позиций, а не предполагайте, что управляющее действие закрыло все смоделированные позиции.
Что происходит, если проверка не пройдена?
В зависимости от найденной проблемы запуск может быть отправлен на доработку, ожидать другую проверку или быть отклонён. Изучите отзыв по верификации, выводы аналитика и историю итераций, чтобы понять причину решения. Неудачный эксперимент всё же может помочь уточнить исходный вопрос.
Начните с вопроса, который стоит проверить.
Изучайте опубликованные стратегии или откройте рабочее пространство, чтобы создавать, тестировать и отслеживать собственные стратегии с помощью ИИ-агентов.
Stratmill — это платформа для разработки торговых стратегий с ИИ, а не финансовая консультация и не брокер. Результаты бэктестинга и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля связана с риском убытков.