Начните с гипотезы
Опишите рынок, временной горизонт, логику входа и выхода, а также риски. Исследовательский ИИ-агент превращает ваши указания в структурированную гипотезу.
Исследование стратегий
Превратите идею в тестируемую стратегию.
Разработка идеи — первый этап фабрики. Исследовательские и кодирующие ИИ-агенты превращают гипотезу в код стратегии; тесты и проверки направляют последующие доработки.
Посмотрите, как работает фабрика стратегий.
Иллюстративный пример · не реальный результат
Посмотрите, как ИИ-агенты создают и проверяют стратегию.
ИИ-агенты развивают идею, пишут код и оценивают результаты тестов. Результаты проверки могут вернуть стратегию на новый цикл доработки.
Следите за траекторией, а не только за конечной точкой.
Иллюстративная кривая доходности показывает промежуточные спады. Перед интерпретацией результата изучите просадку и торговые издержки.
Не упускайте из виду открытые позиции.
Сравните капитал счёта с балансом закрытых сделок. Открытая позиция может изменить капитал ещё до закрытия сделки.
- Опишите
- Сборка и проверка
- Бэктест
- Стресс-тест
- Бумажная торговля
КапиталБаланс по закрытым сделкамПросадка
Чистая доходность—
Макс. просадка—
Контрольная точка—
Разрабатывайте с учётом контекста
Кодирующий ИИ-агент реализует стратегию с использованием доступных данных и настроенных правил торговой площадки. Автоматическая проверка и ИИ-агент контроля качества проверяют её до начала бэктестинга.
Учитесь на каждом запуске
Храните гипотезы, итерации, результаты и решения по проверке вместе. Ваше рабочее пространство учится на собственных запусках; в платных тарифах также используется исследовательский корпус платформы.
Исследовательская сводка с чётким следующим шагом.
Начните с причины, по которой стратегия может сработать. Определите, что могло бы её опровергнуть, какие данные для неё нужны и какие издержки она должна преодолеть. Фабрика фиксирует полученную гипотезу и историю её разработки.
Направление
Рынок, инструмент, таймфрейм
Гипотеза
Ожидаемое преимущество, правила, риски
Работа, доступная для проверки
Код, проверки, итерации
Задайте исследовательскому ИИ-агенту вопрос, который можно проверить.
Конкретное техническое задание облегчает оценку как реализации, так и результата. Определите идею до поиска наиболее выигрышного результата.
Укажите заранее, какие данные заставят вас остановиться. Неудачный эксперимент всё равно может дать полезный ответ.
- Рынок и горизонт
- Спот BTC, часовые бары; изучение краткосрочного возврата к среднему.
- Предполагаемый механизм
- Крупные отклонения от скользящей средней могут частично разворачиваться.
- Правила, которые нужно определить
- Отклонение для входа, условие выхода, размер позиции и максимальное время удержания.
- Что могло бы опровергнуть гипотезу
- Эффект исчезает после учёта издержек или зависит от одного нетипичного периода.
Меняйте одно предположение за раз. Узнавайте, что имеет значение.
Держите сравнение сфокусированным, чтобы можно было объяснить, почему изменился результат. Используйте историю прогонов, чтобы связать каждую доработку с её обоснованием.
Прокрутите по горизонтали, чтобы увидеть все столбцы.
| Эксперимент | Изменение | Вопрос |
|---|---|---|
| Базовый вариант | Использовать исходные правила входа и выхода. | Есть ли эффект после учёта смоделированных торговых издержек? |
| Проверка устойчивости | Опробовать близкие пороги входа. | Сохраняется ли эффект при небольшом изменении параметра? |
| Пересмотр риска | Добавить максимальный период удержания. | Ограничивает ли это длительные убыточные позиции, не устраняя эффект? |
Пример дизайна исследования; это не отчётные прогоны. Многократный выбор наилучшего результата может привести к переобучению на одной и той же истории.
Интерактивная иллюстрация
Ищите устойчивость вокруг выбранного параметра.
Широкий отклик на соседние значения параметра говорит о принципиально иной исследовательской ситуации, чем изолированный пик. Измените параметр lookback, чтобы сравнить оба варианта.
Оцените окрестность значения
При значении 25 баров изолированный пик выглядит наиболее сильным. Соседние значения параметра резко ослабляют результат. Проверьте, не зависит ли выбранный результат от одного удачного выбора.
Широкий откликИзолированный пик
Иллюстративный коэффициент Шарпа
- Широкий отклик
- Изолированный пик
Вопросы с ответами.
Больше вопросов и ответовСтановится ли каждая идея стратегией?
Нет. Ограничения данных, неудачные проверки, слабая экономика или результаты проверки могут привести к доработке или отклонению запуска.
Могу ли я сначала изучить публичные примеры?
Да. Просмотрите публичные стратегии и доступные по ним отчёты, прежде чем открывать собственное рабочее пространство. Доступ к коду на маркетплейсе зависит от публикатора и ваших прав доступа.
Что делает идею проверяемой?
Проверяемая идея называет ожидаемое рыночное поведение и задаёт измеримые правила для входа, определения размера позиции и выхода. Она также указывает необходимые данные и доказательства, которые опровергли бы предполагаемое преимущество. Сформулируйте эти допущения до сравнения результатов.
Как проверяется сгенерированная стратегия?
Верификация включает проверку кода, заявленных инструментов и поддерживаемого поведения, за которой следуют симуляция и проверка QA. Доступные отчёты показывают выводы, требующие внимания. Эти проверки помогают выявить проблемы реализации; они не могут подтвердить корректность каждого экономического допущения.
Могу ли я увидеть, что изменилось между попытками?
Отчёт по стратегии и история итераций связывают попытки с их результатами и отзывами проверки. Прочитайте, какие допущения или параметры изменились, прежде чем сравнивать результативность. Видимость исходного кода определяется правилами доступа к данной стратегии.
Использует ли исследование уроки из предыдущих запусков?
Контекст исследования включает предыдущие успехи и неудачи, доступные рабочему пространству. Бесплатные тарифы используют собственную историю запусков; платные тарифы также могут использовать общий исследовательский корпус платформы. Доступ к этому корпусу не даёт доступа к приватному коду стратегий других пользователей.
Начните с вопроса, который стоит проверить.
Изучайте опубликованные стратегии или откройте рабочее пространство, чтобы создавать, тестировать и отслеживать собственные стратегии с помощью ИИ-агентов.
Stratmill — это платформа для разработки торговых стратегий с ИИ, а не финансовая консультация и не брокер. Результаты бэктестинга и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля связана с риском убытков.