Backtest Lab för tradingstrategier

Kör egna backtester och optimeringar av en strategi utanför pipelinen, med inställningar du själv väljer.

Vad Backtest Lab är

Backtest Lab kör ett backtest eller en optimering av en strategi enligt dina villkor, utan att skicka den genom pipelinen igen. Samma motor, data och kostnadsmodell används som i pipelinen, så ett labbresultat går att jämföra med strategins egna resultat.

Vad du kan testa

Du kan testa den aktuella versionen av vilken strategi som helst som du själv har tagit fram eller förvaltar, strategier du har tagit in med Import strategy när portningen har godkänts i verifieringen samt marknadsplatskopior så länge din prenumeration håller deras kod upplåst.

Inställningar du styr

Välj testperiod, startkapital, avgifter, hävstång och parametervärden. För en optimering anger du även sökintervallet för varje parameter. Startkapitalet börjar på $100, avgifterna kan vara upp till 0,5 % och perioden kan som tidigast börja 2010. En backtest kräver minst en dags data, en optimering minst 90 dagar.

Pris och krediter

Priset för ett jobb visas innan du startar det och fastställs när du skickar in det. Ett backtest kostar några krediter, och kostnaden ökar med antalet staplar. En optimering kostar mer eftersom den kör många backtester; kostnaden beror på hur många parametrar den söker igenom. Labbjobb kräver tillräckligt med krediter på ditt saldo. Om ett jobb misslyckas innan det körs, avbryts innan det startar eller går förlorat återbetalas alla krediter.

Begränsningar

Du kan ha upp till 3 labbjobb aktiva samtidigt, varav endast ett får vara en optimering, och starta upp till 30 jobb per timme.

Så läser du labbresultat

Varje jobb redovisar Sharpekvot, totalavkastning, maximal drawdown, antal affärer, vinstfrekvens och kapitalutvecklingskurva. En optimering i labbet är ditt eget experiment: den ändrar inte strategins post i pipeline-flödet, dess status för uppflyttning eller dess kontrollpunkter.